Правь, Британия!

уведомления в телеграм — это все, что вам нужно для оповещений. это легче всего настроить на милю.

Рынки стейблкоинов очень легко MM, если вы хотите получить простой опыт создания рынка. Идите MM от стейблкоина к стейблкоину. Супер нетоксично, можно буквально делать это вручную. Я сделал деньги, делая это вручную в какой-то момент.

чтобы распределения функций вели себя хорошо, это легко 0.25-0.5 по коэффициенту Шарпа в большинстве случаев (при условии, что альфа на первом месте & распределение не ведет себя)

=== Шарп и MDD до истощения стратегии ===
Интересно, что коэффициенты Шарпа или, я полагаю, также коэффициент Калмара указывают на то, как вы оставите вещи, когда стратегия перестанет работать.
Когда стратегия "умирает", вы на самом деле говорите, что, учитывая живую трассировку и бэктест (, которые должны быть одним и тем же, поскольку, как только вы подтвердили, что бэктест действителен через живую - то есть не переобучен, предположения о затратах имеют смысл и т.д., вы также можете полагаться на бэктест и считать его довольно полезным, очевидно, что в конечном итоге это все еще зависит от ж

Эффект Линди & Арбитраж:
(как улучшить коэффициенты заполнения!)
Основная идея эффекта Линди заключается в том, что чем дольше существует что-то, тем дольше оно будет существовать. Красное вино — это Линди, красный бык — нет.
Это на самом деле хорошо относится к арбитражным возможностям, потому что арбитражи также следуют этому принципу.
Ожидаемая продолжительность жизни любого арбитража обычно зависит от нескольких факторов, включая:
- комбинация площадок
- размер арбитража
- каков нормальный Арбитраж для этой площадки
- монета
НО БОЛЬШЕ ВСЕГО:
- как долго существует арбитраж
Почему нам важны

Краткосрочный пробой вверх встречается гораздо чаще, чем краткосрочная динамика.
Реверсивный является наиболее оффшорным

шокирующе, что никто в openai не осознал, что "не стоит добавлять эмодзи в комментарии к коду" не должно быть частью системного запроса / тонкой настройки

как только вы используете графический интерфейс Github Desktop, вы не вернетесь назад.
Функциональность базовая, и иногда вам все равно приходится вызывать терминал, но графический интерфейс пользователя гораздо быстрее и проще.

Если вы не можете достаточно быстро развивать свои идеи, вы потерпите неудачу.
Солидный процесс / подход имеет значение, быть умным имеет значение, но если вы не будете итеративно развиваться с быстрой скоростью, вы потерпите неудачу.
Это вопрос создания культуры срочности и инвестирования в правильные инструменты.

LASSO просто отстой.
Это буквально на уровне усреднения при использовании его для ансамблей.
Также плохо для регрессий. В любом случае, не используйте LASSO.
Также... если вы собирались убрать функции, вы должны были сделать это вручную заранее, ну да это просто плохая инженерия функций.

Заметки по прогнозированию:
Я думаю, что для баров 1 час и выше следует использовать ridge, но когда вы переходите к барам 1 минута/5 минут, обычно XGBoost побеждает.
5 минут требует немного тщательной настройки, но через 1 минуту, особенно секунды, вы начинаете видеть, как XGBoost доминирует на дополнительные 0.01-0.025 по вашему IC, просто будучи лучшей моделью.
XGBoost довольно крут, потому что вы можете избежать значений NaN (, что часто является проблемой для бэктестов, т.е. разные доступности наборов данных для ретроспектив, один провайдер может иметь 10 лет, другой 2).
Вы, конечно, може

Лонг форма контента это Линди

если вы в факторном зоопарке, вы не добьетесь успеха
ты должен быть в альфа-джунглях

иногда вы публикуете твит и должны удалить его, потому что мир не может узнать секрет альфа рентеков

они не являются истинной остаточной доходностью, если не происходят из идивидуального региона Франции

В HFT большинство сглаживания выполняется с помощью EWMA, потому что разработчики раздражаются, когда вы просите их хранить длинный кэш цен и поддерживать производительность системы.