วิธีวัดและใช้งาน Average True Range (ATR) เพื่อเทรดคริปโต

-ตัวบ่งชี้ช่วงจริงเฉลี่ยแสดงความผันผวนของราคาของหลักทรัพย์เช่นสกุลเงินดิจิทัล
-ช่วยให้เทรดเดอร์ตั้ง Stop Loss และเป้าหมายกำไรตลอดจนกรองแนวโน้ม
-ตัวบ่งชี้ ATR ไม่แสดงสัญญาณขายหรือซื้อ

คำสำคัญ: สกุลเงินดิจิทัล, ช่วงจริงโดยเฉลี่ย, ตลาด คริปโต, หยุดการขาดทุน, ทำกำไร

บทนำ

ตลาดคริปโตนั้นแตกต่างจากตลาดหุ้นในลักษณะสำคัญประการหนึ่ง สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนมากกว่าหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ สิ่งนี้สร้างโอกาสให้ผู้ค้าทำกำไรในระยะเวลาอันสั้นหรือขาดทุนจำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่จะใช้เครื่องมือการซื้อขายที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจทิศทางและระดับของความผันผวนของราคา ช่วงจริงโดยเฉลี่ยคือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ติดตามความผันผวนของราคาหุ้นหรือสกุลเงินดิจิทัล

ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) คืออะไร

ตัวบ่งชี้ช่วงจริงโดยเฉลี่ย (ATR) ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr ในปี 1978 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการติดตามความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ เช่น สกุลเงินดิจิทัล ATR เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาของสกุลเงินดิจิตอล

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของ ATR บ่งชี้ว่าความผันผวนของราคาของสกุลเงินดิจิทัลได้เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม การลดลงของมูลค่า ATR แสดงให้เห็นว่ามีความผันผวนของสินทรัพย์ลดลง

ผู้ค้าสามารถใช้ ATR ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ใช้เพื่อระบุตำแหน่งเพื่อหยุดการขาดทุนหรือจำกัดคำสั่ง อาจช่วยผู้ค้าด้วยคำแนะนำว่าเมื่อใดควรเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

เข้าใจความผันผวนของราคา

ความผันผวนของราคาหมายถึงความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ภายในระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนสูงหมายความว่าราคาของสินทรัพย์มีความผันผวนอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม มีความผันผวนต่ำเมื่อราคาของสินทรัพย์ไม่ผันผวนมากนัก

ตลาดการรักษาความปลอดภัยที่มีความผันผวนของราคาสูงมีอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดที่มีความผันผวนต่ำ ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงทำการซื้อขายในตลาดที่ผันผวนมากกว่าการซื้อขายที่มีเสถียรภาพ

วิธีการคำนวณช่วงจริงเฉลี่ย

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าในยุคปัจจุบันของเรา ความสามารถในการคำนวณ ATR นั้นไม่สำคัญเพราะแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มีเครื่องมือดังกล่าวให้คุณ สิ่งที่สำคัญคือความสามารถของเทรดเดอร์ในการตีความและใช้งานเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย

ระยะเวลาเริ่มต้นสำหรับตัวบ่งชี้ ATR คือ 14 อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถเปลี่ยนช่วงเวลาได้ตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถใช้ระหว่าง 2 ถึง 10 ช่วงเวลาสำหรับกรอบเวลาสั้น เช่น หนึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ระยะเวลา 20 ถึง 50 งวดสำหรับกรอบเวลาที่ยาวกว่า เช่น สัปดาห์หรือเดือน

สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อคำนวณ ATR คือการหาช่วงที่แท้จริงของช่วงเวลา คุณจะต้องใช้การปิด ค่าสูงสุด และค่าต่ำสุดก่อนหน้าสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อคำนวณช่วงที่แท้จริง มีสามวิธีในการคำนวณช่วงที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เราใช้ตัวเลขที่ใหญ่ที่สุดจากการคำนวณเหล่านี้เท่านั้น

ช่วงเวลาปัจจุบัน สูง ลบ (-) ช่วงเวลาปัจจุบัน ต่ำ
ค่าสัมบูรณ์ (abs) ของช่วงเวลาปัจจุบัน สูง ลบ (-) ช่วงเวลาก่อนหน้า ปิด
ค่าสัมบูรณ์ (abs) ของช่วงเวลาปัจจุบันต่ำสุด ลบ (-) ช่วงเวลาก่อนหน้า ปิด
หลังจากหาค่าของช่วงจริงแล้ว เราใช้สูตรต่อไปนี้ในการคำนวณ ATR
True Range = max [(สูง – ต่ำ), abs (สูง – ปิดก่อนหน้า), abs (ต่ำ – ปิดก่อนหน้า)

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าเราใช้ค่าสัมบูรณ์เพราะเราไม่ควรมีตัวเลขติดลบ สิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องทำความเข้าใจคือ ATR ไม่ได้บ่งบอกถึงแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของราคา กล่าวคือไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง

ตัวอย่างเช่น หาก ATR อยู่ที่ 10 ดอลลาร์ หมายความว่าราคาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นด้วยมาร์จิ้น 10 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถบอกทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาได้เมื่อระยะเวลาดำเนินไปเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้ว ตัวบ่งชี้ ATR คือเส้นที่อยู่ด้านล่างของแผนภูมิซื้อขายตามที่ระบุด้านล่าง

The average true range indicator - Tradingtechnologies

ตามที่สังเกตจากแผนภูมิ ATR ผันผวนขึ้นและลงซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวนของช่วงเวลา เมื่อเส้นเลื่อนขึ้นจะแสดงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อถอยกลับลง แสดงว่ามีความผันผวนลดลง

ตัวบ่งชี้ทำงานอย่างไร

ATR มีมูลค่าสูงเมื่อมีความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่ ระวังเมื่อความผันผวนสูงมาก มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัว

โดยปกติ ค่า ATR จะต่ำในช่วงตลาดที่มีการรวมราคา ดังนั้น ค่า ATR ที่ต่ำบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่อ่อนแอ มาดูจุดเหล่านี้โดยใช้แผนภูมิการซื้อขายต่อไปนี้

High and low ATR values- Learnpriceaction

ที่จุด A ความผันผวนต่ำมากในขณะที่สูงที่จุด B นอกจากนี้คุณยังสามารถสังเกตเห็นแท่งเทียนขนาดเล็กในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ เมื่อ ATR อยู่ที่จุด B แท่งเทียนจะมีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ หลังจากถึงจุด B ความผันผวนก็เริ่มลดลง

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ ATR

มีหลายวิธีในการใช้ ATR เมื่อทำการซื้อขายคริปโต ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดเป้าหมายกำไร เมื่อมีตลาดซื้อขายที่แข็งแกร่ง เทรดเดอร์สามารถกำหนดเป้าหมายกำไรที่มูลค่า ATR ทวีคูณ ตัวอย่างเช่น ถ้า ATR เท่ากับ $100 ตัวคูณจะรวม $200 หรือ $300 ขึ้นอยู่กับความชอบความเสี่ยงของเทรดเดอร์ เขา/เธอสามารถกำหนดระดับการทำกำไรที่จุด $200 เหนือมูลค่าเริ่มต้น

การกรองแนวโน้ม

ค่า ATR สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้ ในการทำเช่นนั้น เทรดเดอร์ควรเพิ่มเส้นกลาง ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ ATR หากตัวบ่งชี้ ATR อยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แสดงว่าความผันผวนของสินทรัพย์อยู่ในระดับต่ำและแนวโน้มอ่อนแอ เมื่อ ATR เคลื่อนตัวเหนือเส้นกึ่งกลาง ตลาดมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มใหม่

ATR ทะลุเหนือ MA- FBS

ตามที่แผนภูมิแสดง เมื่อตัวบ่งชี้ ATR ข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ความผันผวนจะเพิ่มขึ้น

ใช้ ATR เพื่อตั้งค่า Stop Loss

แนวคิดของการตั้งค่าการหยุดการขาดทุนโดยใช้ ATR นั้นคล้ายกับการกำหนดเป้าหมายกำไร คุณสามารถตั้งค่าการหยุดขาดทุนโดยใช้จุดที่ 1-4 เท่าของค่า ATR ตัวอย่างเช่น หาก ATR อยู่ที่ 10 ดอลลาร์ คุณสามารถตั้งค่า Stop Loss ของคุณที่ค่าที่คือ 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์, 30 ดอลลาร์ หรือ 40 ดอลลาร์ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นหากสินทรัพย์อยู่ในช่วงขาขึ้น

การตั้งค่า Stop Loss โดยใช้ ATR- FBS

การใช้ ATR เพื่อระบุ fake breakouts

เทรดเดอร์สามารถใช้ตัวบ่งชี้ ATR เพื่อตรวจจับ fake breakouts โดยปกติ หากมีความแตกต่างระหว่างราคาและตัวบ่งชี้ ATR แสดงว่า fake breakouts ตัวอย่างเช่น หากมี breakouts ต่ำกว่าระดับแนวรับ แต่ ATR ไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่า fake breakouts

บทสรุป

ตัวบ่งชี้ ATR ช่วยให้ผู้ค้าระบุความผันผวนของราคาของสกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นที่เฉพาะเจาะจง เทรอดเดอร์สามารถได้รับประโยชน์มากมายจากการใช้ตัวบ่งชี้ ATR เนื่องจากราคาของสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนมาก