Wie man die Average True Range（ATR） beim Handel mit Kryptowährungen misst und verwendet

(TL;DR)

• Der Average True Range-Indikator zeigt die Preisvolatilität von Wertpapieren wie Kryptowährungen an.
• Er hilft Händlern bei der Festlegung von Stop-Loss- und Gewinnzielen sowie bei der Filterung von Trends.
• Der ATR-Indikator zeigt keine Kauf- oder Verkaufssignale an.

Stichworte: Kryptowährung, Average True Range, Kryptomarkt, Stop Loss, Take Profit

Der Kryptomarkt unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt vom Aktienmarkt. Kryptowährungen sind volatiler als Aktien oder Rohstoffe. Dies eröffnet Händlern die Möglichkeit, in kurzer Zeit Gewinne zu erzielen oder große Verluste zu erleiden. Daher ist es für Krypto-Händler wichtig, Handelsinstrumente zu verwenden, die ihnen helfen, die Richtung und das Niveau der Preisvolatilität zu verstehen. Die Average True Range ist ein technisches Analyseinstrument, das die Volatilität von Aktien- oder Kryptowährungspreisen verfolgt.

Der Average True Range (ATR)-Indikator, der 1978 von J. Welles Wilder Jr. entwickelt wurde, ist ein technisches Analyseinstrument zur Verfolgung der Preisvolatilität eines Vermögenswerts wie einer Kryptowährung. Die ATR steigt oder sinkt in Abhängigkeit von den Preisveränderungen einer Kryptowährung.

Ein Anstieg des ATR-Wertes zeigt an, dass die Preisvolatilität einer Kryptowährung zugenommen hat. Im Gegensatz dazu zeigt ein Rückgang des ATR-Werts an, dass die Volatilität eines Vermögenswerts gesunken ist.

Händler können die ATR auf verschiedene Weise nutzen. Sie können sie beispielsweise nutzen, um Positionen zu identifizieren und Stop-Loss- oder Limit-Orders zu platzieren. Sie kann Händlern Hinweise darauf geben, wann sie in den Handel ein- oder aussteigen sollten.

Die Preisvolatilität bezieht sich auf die Schwankungen des Preises eines Vermögenswerts innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Hohe Volatilität bedeutet, dass der Preis eines Vermögenswerts schnell schwankt. Im Gegensatz dazu ist die Volatilität gering, wenn der Preis eines Vermögenswerts nicht stark schwankt.

Ein Wertpapiermarkt mit hoher Preisvolatilität hat ein höheres Risiko-Ertrags-Verhältnis als ein Markt mit geringer Volatilität. Daher werden in volatilen Märkten mehr Geschäfte getätigt als in stabilen Märkten.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Fähigkeit, die ATR zu berechnen, in der heutigen Zeit nicht mehr wichtig ist, da die meisten Handelsplattformen derartige Tools zur Verfügung stellen. Entscheidend ist, dass die Händler in der Lage sind, sie zu interpretieren und für ihre Handelsentscheidungen zu nutzen.

Der Standardzeitraum für den ATR-Indikator ist 14. Einzelne Händler können die Perioden jedoch nach ihren Bedürfnissen ändern. Zum Beispiel können Händler zwischen 2 und 10 Perioden für kurze Zeitrahmen wie eine Stunde verwenden. Für längere Zeiträume wie Wochen oder Monate können sie jedoch 20 bis 50 Perioden verwenden.

Bei der Berechnung der ATR muss zunächst die tatsächliche Spanne der Periode ermittelt werden. Für die Berechnung der wahren Spanne benötigen Sie den vorherigen Schlusskurs, den Höchst- und den Tiefstkurs des Zeitraums. Es gibt drei Methoden, um die wahre Spanne zu berechnen. Wir verwenden jedoch nur den größten Wert aus diesen Berechnungen.

Das Hoch der aktuellen Periode minus (-) das Tief der aktuellen Periode
Der absolute Wert (abs) des Hochs der aktuellen Periode minus (-) des Schlusskurses der Vorperiode
Der absolute Wert (abs) des Tiefstwertes der aktuellen Periode minus (-) des Schlusswertes der vorherigen Periode
Nachdem wir den Wert der wahren Spanne ermittelt haben, verwenden wir die folgende Formel, um die ATR zu berechnen.
True Range = max [(high - low), abs (high - previous close), abs (low - previous close)

Es ist jedoch zu beachten, dass wir den absoluten Wert verwenden, da wir keine negativen Zahlen haben sollten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die ATR keine Aussage über den Trend der Kursbewegungen macht. Mit anderen Worten, sie sagt nicht aus, ob der Kurs steigt oder fällt.

Wenn die ATR beispielsweise 10 $ beträgt, bedeutet dies, dass der Kurs entweder um 10 $ fallen oder steigen wird. Sie können jedoch nur die Richtung der Kursbewegung im Verlauf der Periode erkennen. Der ATR-Indikator ist im Grunde eine Linie, die sich am unteren Rand des Handelscharts befindet, wie unten dargestellt.

Der Indikator der Average True Range – Tradingtechnologies

Wie aus dem Diagramm hervorgeht, schwankt die ATR nach oben und unten und zeigt damit die Volatilität des Zeitraums an. Wenn sich die Linie nach oben bewegt, zeigt sie eine zunehmende Volatilität an. Wenn sie jedoch nach unten zurückgeht, zeigt sie eine abnehmende Volatilität an.

Die ATR hat einen hohen Wert, wenn es schnelle und große Kursschwankungen gibt. Wohlgemerkt, wenn die Volatilität sehr hoch ist, besteht die Möglichkeit einer Kursumkehr.

In der Regel sind die ATR-Werte während schwankender Märkte niedrig, da sich die Kurse konsolidieren. Daher deuten niedrige ATR-Werte auf schwache Trendbewegungen hin. Veranschaulichen wir diese Punkte anhand des folgenden Handelscharts.

Hohe und niedrige ATR-Werte - Learnpriceaction

Am Punkt A ist die Volatilität sehr niedrig, während sie am Punkt B hoch ist. Sie können auch kleine Candlesticks während einer Periode niedriger Volatilität feststellen. Wenn sich die ATR am Punkt B befindet, sind die Candlesticks groß. Außerdem beginnt die Volatilität nach Erreichen von Punkt B zu sinken.

Es gibt viele Möglichkeiten, die ATR beim Handel mit Kryptowährungen zu nutzen. Zum Beispiel kann ein Händler die ATR verwenden, um Gewinnziele zu setzen. Bei einem starken Handelsmarkt können Händler Gewinnziele bei einem Vielfachen des ATR-Werts festlegen. Liegt der ATR-Wert beispielsweise bei $100, kann er auch bei $200 oder $300 liegen. Je nach der Risikopräferenz eines Händlers kann er/sie das Take-Profit-Niveau auf einen Punkt von 200 $ über dem Einstiegswert festlegen.

Die ATR-Werte können Händlern Anhaltspunkte für mögliche Trendänderungen liefern. Dazu sollte der Händler eine zentrale Linie hinzufügen, die die gleitende Durchschnittslinie der ATR ist. Wenn der ATR-Indikator unterhalb der gleitenden Durchschnittslinie liegt, zeigt dies, dass die Volatilität des Vermögenswerts niedrig und der Trend schwach ist. Bewegt sich die ATR oberhalb der Mittellinie, ist es wahrscheinlich, dass der Markt einen neuen Trend hat.

Die ATR bricht über die MA- FBS

Wie das Diagramm zeigt, nimmt die Volatilität zu, wenn der ATR-Indikator die Linie des gleitenden Durchschnitts überschreitet.

Das Konzept der Festlegung von Stop-Losses mit Hilfe der ATR ähnelt der Festlegung von Gewinnzielen. Sie können einen Stop-Loss mit einem Punkt setzen, der das 1-4fache des ATR-Wertes beträgt. Wenn die ATR beispielsweise $10 beträgt, können Sie Ihren Stop-Loss auf einen Wert setzen, der $10, $20, $30 oder $40 unter dem Einstiegspreis liegt, wenn sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet.

Setzen des Stop-Loss mit ATR- FBS


Verwendung von ATR zur Erkennung falscher Ausbrüche

Ein Händler kann einen ATR-Indikator verwenden, um einen gefälschten Ausbruch zu erkennen. Wenn es eine Divergenz zwischen dem Preis und dem ATR-Indikator gibt, bedeutet dies in der Regel, dass der Ausbruch falsch ist. Wenn beispielsweise ein Ausbruch unter das Unterstützungsniveau erfolgt, die ATR aber nicht ansteigt, handelt es sich um einen gefälschten Ausbruch.

Ein ATR-Indikator hilft Händlern, die Preisvolatilität von bestimmten Kryptowährungen, Rohstoffen und Aktien zu erkennen. Krypto-Händler können sehr von der Verwendung des ATR-Indikators profitieren, da die Preise von Kryptowährungen sehr volatil sind.

Autor： Mashell C., Gate.io Researcher
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