Stat Arb
最高等級 0
幣齡 2.1年
用戶暫無簡介
我喜歡在飛機上拿著筆和紙記錄功能。當你有好幾個小時可以這麼做時，這很適合用來尋找 alpha。
我覺得交易筆數作為一項特徵，和交易量相當難以區分。你無法從中取得多少與交易量正交、且無法透過交易量獲得的資訊。你可以進行更有趣的轉換，例如只統計整數散戶金額（10、20、50、100 USD 等）的交易量，但這是另一回事。
- 2
答案幾乎總是尋找更多功能
測試新資料集時，我通常會使用以下轉換（1 小時 K 線）
zscore(X, 720)
X/mcap（若以 USD 計價）
ts_mean(X, 72/168)
ts_std(X, 72/168)
ts_sharpe(X, 72/168)
這些是我會測試的基本轉換。可能需要一些預處理，顯然也要適當取樣。
如果資料不足，請縮短視窗
zscore(X, 720)
X/mcap（若以 USD 計價）
ts_mean(X, 72/168)
ts_std(X, 72/168)
ts_sharpe(X, 72/168)
這些是我會測試的基本轉換。可能需要一些預處理，顯然也要適當取樣。
如果資料不足，請縮短視窗
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傳送功能
稍微替 Kalshi 辯護一下：
正如費用表所示，對符合資格的參與者而言，做市商回饋加上吃單方費用後淨額為 0。更有可能是另一名想推高自己交易量的交易者，而不是 Kalshi 自己。
關於 1 美分的下注被算作整整 1 美元——在選擇權交易中，使用名目交易量非常普遍。通常只要將已交易的權利金和名目交易量分開計算即可。這對我來說不算太糟，他們只是選了比較好看的數字，而且在選擇權領域並沒有做什麼非常不尋常的事。
話雖如此，他們可能確實應該禁止進行洗量交易的人，並在交易量數字旁加上星號。我認為暗示他們自己在進行洗量交易有些言過其實，這種情況的可能性低得多，而且與未能禁止／偵測進行此行為的人是非常不同的。
正如費用表所示，對符合資格的參與者而言，做市商回饋加上吃單方費用後淨額為 0。更有可能是另一名想推高自己交易量的交易者，而不是 Kalshi 自己。
關於 1 美分的下注被算作整整 1 美元——在選擇權交易中，使用名目交易量非常普遍。通常只要將已交易的權利金和名目交易量分開計算即可。這對我來說不算太糟，他們只是選了比較好看的數字，而且在選擇權領域並沒有做什麼非常不尋常的事。
話雖如此，他們可能確實應該禁止進行洗量交易的人，並在交易量數字旁加上星號。我認為暗示他們自己在進行洗量交易有些言過其實，這種情況的可能性低得多，而且與未能禁止／偵測進行此行為的人是非常不同的。
KALSHI+0.00%
匿名者，你最近有在最大化代幣收益嗎？
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重要問題，我們要將交易所轉接器命名為什麼 ‼️‼️‼️
執行洞察：
每個交易標的的追價程度與最小跳動單位相關。
每個交易標的的追價程度與最小跳動單位相關。
做了個夢，夢到我的 TWAP 有 78% 以吃單成交，今天早上醒來時對此感到非常惱火
還說什麼智力相當，去你的
Basis 殺手
辦公室裡每個人都有自己的填寫通知噪音，聽起來就像我桌上的拉斯維加斯賭場。
對 Citadel 來說又是桌上的另一天，我會預期如此
如果有其他全職從事這個行業的 PM/量化分析師想在倫敦聚會，跟我說一聲。我很樂意和其他 PM 聊聊工作 :)
大多數「用於交易的 AI 代理」或「與交易軟體相關的 X 新創公司」的核心問題是，它們是由從未交易過的人打造的。
這就是為什麼它們總是瞄準零售市場，因為它們無法接觸機構市場，也不屬於那個網絡。
許多機構產品的品質非常高（也有很多不是），但總體而言，我看到很多公司正在做某種標準的矽谷新創公司，卻試圖革新交易，而主要問題是沒有人在交易領域工作過，或者對如何賺錢一無所知。
這就是為什麼它們總是瞄準零售市場，因為它們無法接觸機構市場，也不屬於那個網絡。
許多機構產品的品質非常高（也有很多不是），但總體而言，我看到很多公司正在做某種標準的矽谷新創公司，卻試圖革新交易，而主要問題是沒有人在交易領域工作過，或者對如何賺錢一無所知。
在加密貨幣中，我發現大多數情緒數據集在很大程度上都被波動性和動量因素所解釋。
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