pedma

今天半夜在 IMAX 看《Watch Odyssey》。時間蠻糟的，但本週在 IMAX 裡只有這個位置是唯一不是最底排、抬頭看螢幕的。
既然我每天晚上 9-10 點就會上床睡覺，這應該會很有趣。我可不是第一次在電影播到一半就睡著。

我這個代理每天都在回報大約 42 個重複問題。這會產生成千上萬行的記錄。
我依照出現次數從高到低逐項查看，並且已經把每日的警告從將近 4 千條降到 11 條。
目前仍在 #15，但我會把它們全部清理掉；這只是後端的雜訊。

我認為，要能夠很好地承受全職交易者面臨的波動，得先看平均每月報酬與生活成本之間的比例。
我目前的比例大約在 5-10 倍之間。意思是說，每個月平均而言，我能夠產出相當於 5-10 個月的支出。
當然，這些都是過去的數據，而且是平均值；有些月份是虧的等等，而且我能維持優勢的想法本身也一直帶有推測成分。
在某些時期，這個 6 個月的平均值是負的，但我覺得，在那段期間之後我做了幾項改動，這些負期間應該會更短，不過誰知道呢。
把支出與報酬之間的落差拉得很大，讓我能承擔一些原本不可能承擔的風險；如果當月我需要用至少一半的報酬去付房租，或支付車子的租賃合約。
很多人在賺到一點錢時，會有升級生活方式的衝動。這沒問題，每個人目標不同，但代價是會拖累風險承擔以及複利效果。
對我來說，這樣的狀態相當舒適，能用它來生活。

我的投資組合偏向最近幾天有點變綠。
有趣的是，淨名目規模與淨波動率調整規模之間存在落差：淨名目是 -82% 做空，但淨波動率調整後卻是 7.8% 做多。
也就是說，雖然我的投資組合在整體上稍微偏多，但用波動率調整後來看，做空那一側資產的波動率遠比做多那一側低，因而承擔了更大的名目權重。
真正可能傷到我的是，如果這件事反轉了，而我正做空的這堆垃圾開始被更多人關注，然後一切開始一起噴升，我接下來幾天就會非常慘，而我目前持有的多單也無法彌補。
不過我想，這就是對未來波動率的粗略估算所帶來的問題，我只是剛好乘著浪在衝。

隨著歐洲的監管環境趨於嚴格，我更小心地定期備份我的資料、對帳我的交易，並確保未來在稽核時一切都能被解釋清楚。
例如，在 hyperliquid 上我只能回溯大約 10k 筆交易紀錄。對我來說，這大約夠用 3 個月，而且我已經再也無法更往前回溯了。若我必須證明更早期間的交易，而我又沒有包含完整歷史的資料庫，我就無法證明我正在報告的那些操作。
我不需要回溯，因為我在資料庫裡已經把每一筆交易都記錄下來了，但這是我第一次這樣做，我還建立了一個次級對帳器，它會直接連到交易所，並和我的資料庫比對。
直到去年我都還能避免做到太深入，因為我把任何獲利都申報為個人所得；在 PT 你的應稅事件是以幣 -> 法幣的轉換為基礎，所以影響沒有那麼大，雖然坦白說我應該要保存更詳細的紀錄。
如果我沒有這樣做，未來要處理就會是一團混亂。我花了過去 3 天非常認真地思考這件事，並確保從現在開始我的資料不會有任何缺口。
我為所有交易所建立了一套標準流程，無論它們各自的特殊之處（很多……
到目前為止，我與我手動的損益（PnL）追蹤器所顯示我應該有的金額相比，差了大約 1.2k。這只是小幅百分比偏差，沒問題。
那個手動損益追蹤器基本上是我針對我所有持倉的每一次餘額匯出，它是一個事實來源，因為那字面上就是現金放在錢包/交易所裡，所以我們不可能偏離太多。
目前為止一切順利。各位記得留好紀錄，這可能不是超有趣的任務，但也許有一

在股票市場中進行永續掛單，我們選擇交易這一項。

現在來看看一些週轉率統計。我認為我的週轉率有點過高（年化283倍），儘管過去我做了一些努力來降低它。
我使用了每個交易所最高的費用等級，雖然並非全部都是吃單量。從實際統計數據來看，滑點成本是真實存在的。
這是我必須再次深入探討的問題。我認為我可以在不犧牲太多優勢的情況下，改善我的訊號。

最近一直處於這麼好的獲利時期，以至於我似乎忘了處於回撤期是什麼感覺。現在我又陷入其中，於是又回來建立儀表板來監控情況。
以下是我兩個投資組合中所有特徵的組合表現和資訊係數。對我目前運行的特徵來說，這肯定不是最好看的時期。
第一個是純動量策略。你可以看到這些特徵之間相關性有多高。
我一直在研究另一個（第二張圖），它將包含不同的特徵，你可以看到有些特徵已經表現得比其他的好，而且它們之間的離散程度更高。
我最近積極地增加更多特徵，但我也稍微退了一步，因為我注意到自己添加了很多東西卻沒有仔細思考。我不想只是為了添加而添加，你知道的。我的原則一直是，我添加的任何東西都必須有某種基礎，說明我為什麼應該因此獲得報酬，而我不會為了速度而違背這個原則。
有了AI，我可以非常快速地建立東西，以至於我沒有時間思考。只是不斷地建構。我需要回歸到好好思考事情，否則這一切都可能很快變得一團糟。

當我在開發新功能時，有時會想出我正在處理的信號的不同變體。但透過整個數據集進行批量測試需要一些時間，所以我建立了一個佇列池，讓我可以一邊開發新功能，一邊讓其他測試在背景運行，然後在完成時收到通知。
這只是一個避免卡在等待結果的好方法。我也會在完成時收到提醒，所以如果我有一大組測試，我可以直接離開辦公桌放鬆，等待結果。
接著會有一個流程：如果它們根據我設定的指標達到可接受的結果，就會進入使用標準投資組合參數的回測，然後我批准或不批准將其部署到生產環境。