pedma

夥伴們，這個月真不好過
我本來應該去把它做完
問題是我沒有船
而且我其實也不怎麼釣魚
但聽起來很酷

嘿各位，我需要你們幫忙
我知道這很渺茫，但一位家人兩天前在德國的車庫裡把 BMW M5 被偷走了
如果你們有任何資訊，或認識可能知道的人，只要能促成找到，我願意支付一筆非常慷慨的尋獲酬金
感謝你們

買了多年來第一款非多人遊戲，我昨天玩了，感覺蠻酷的。想走回我以前沒時間玩的經典路線，這款是被推薦的。雖然我可能要花一點時間才能通關，但如果你接下來有任何推薦，跟我說一下喔

現在我也針對 5 分鐘 K 線執行了相同分析，我們可以看到預測與接下來 5 分鐘的實際波動率相當吻合且相關性不錯
有趣的是，平均實際波動率在每個分位組（decile bucket）都始終比平均預測更低；但在日線（daily）預測中並非如此
也許可以在另一次時間再想想這件事
那麼，要預測盤中（intraday）的波動率，最佳的時間窗該怎麼選？

我不喜歡只用一個視窗的想法，但我也不想讓它變得太慢；這個概念是要對波動突發（bursts）的情況快速反應。
所以讓我們在滾動年化波動率指標上再加入幾個長度，例如 20、60、120、200。
這是我憑感覺在做的 Kwanting，看起來不錯。
我認為加入多個視窗的混合，能讓估計的雜訊更小；
但我們很快就能看出，隨著滾動視窗變大，預測準確度會下降，這是合理的。
我可能會讓更短的視窗權重更高，但仍保留混合，不確定這部分。
一方面我想要更快，另一方面我又不想加入不必要的 churn。

對於量化迷來說，這裡有一篇關於實現波動率（realized volatility）的有趣論文，而且他們確實會深入短期預測之類的內容。

當 AI 剛開始變得像樣的時候，人們就擔心它在交易、找邊（edge finding）等方面的角色
差不多都快到七月了，我從去年十月開始建我的基礎設施，把所有更新的模型都用到極致，但我還有很多事要做，才能把它專業地做成可上線的產品
幾乎每天我都能找到要做的事。我有一條想法與任務的管線，而且每週都在加速增長，比我能處理的速度還快
我不會把自己歸類成交易專家，但我做這個已經快 9 年了，所以我想我至少在「如何把這些事做好」上，比平均水平更有概念（希望如此）
我覺得 AI 只是把我原本不可能有的帶寬（bandwidth）給了我——如果我之前沒有一個團隊的話，這點就不可能
對，我同意或許 alpha 會因為人們能更快地打造出東西而更快被套利（arbed），尤其是獨立交易者之間，這趨勢還會越來越明顯
所以對那些亮眼的東西（也許）就有更多競爭
但我不會在這方面多做推測，我只是會照著過去 9 年我每年做的那樣去做
如果有什麼變化導致我再也無法競爭，那也沒辦法，我們到時候再想辦法
還有太多事要做，簡直不可思議