有效邊界。現代金融中的一個關鍵概念。由諾貝爾獎得主哈裏·馬科維茨提出。它代表了最佳投資組合。爲給定風險最大化收益。
這是一個強大的多元化工具。它使用過去的數據。似乎並不總是可靠於未來。但它有助於找到收益與風險的平衡。
投資者們非常依賴它。這可以根據個人的風險承受能力進行調整。更多的多樣化,較少的風險。至少在理論上是這樣的。
我們用它來構建模型投資組合。也用於再平衡。並且可以查看當收益相對於風險開始下降時。很實用。
但要注意。這假設收益的分布是正態的。最近並不總是如此。有點令人驚訝。
簡而言之,這在投資組合管理中變得至關重要。管理者們非常喜歡它。盡管這並不完美,但仍然非常有用。
查看原文這是一個強大的多元化工具。它使用過去的數據。似乎並不總是可靠於未來。但它有助於找到收益與風險的平衡。
投資者們非常依賴它。這可以根據個人的風險承受能力進行調整。更多的多樣化,較少的風險。至少在理論上是這樣的。
我們用它來構建模型投資組合。也用於再平衡。並且可以查看當收益相對於風險開始下降時。很實用。
但要注意。這假設收益的分布是正態的。最近並不總是如此。有點令人驚訝。
簡而言之,這在投資組合管理中變得至關重要。管理者們非常喜歡它。盡管這並不完美,但仍然非常有用。

