掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

主要的機構量化分析師本週發出了引起我注意的警告信號。來自華爾街一家重量級公司的量化團隊剛剛降低了對當前市場條件下潛在"進一步去泡沫"的警示。



這裏特別有趣的是時機和定位方面。他們的分析突出了我們在多個數據點上看到的情況——零售參與者目前的頭寸很重。當你將高企的零售敞口與關於泡沫減少的警告結合起來時,這通常不是一個偶然的巧合。

“去泡沫”這個術語本身值得深入探討。它本質上是描述空氣從過度擴展的頭寸中釋放出來的一種委婉方式。這並不一定是崩盤場景,而更像是當情況被拉得太緊時的壓力釋放閥。

從零售定位角度來看,重度零售參與並不自動構成看跌。然而,當復雜的量化模型開始標記風險,而零售敞口處於較高水平時,這就是一個值得密切關注的局面。歷史表明,機構謹慎與零售熱情之間的這種分歧可以創造出有趣的市場動態。

量化警告表明他們的模型正在檢測到歷史上先於回調或整合階段的模式。可能是波動性指標、倉位極端或相關性崩潰 - 量化團隊通常不會發出這些警告,除非多個信號一致。

對於現在管理風險的任何人來說,這提醒我們檢查頭寸規模和敞口水平是非常有用的。並不是說要急於退出,但也許可以審查一下您當前的設置是否考慮到了未來可能的動蕩。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 1
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
fren_with_benefitsvip
· 11-14 02:51
華爾街那幫量化哥們又開始鳴警了,零售散戶們還在狂堆頭寸,這局面有點繃不住啊 機構在脫手,散戶在上車,這差價往往玩不出好結果... 去泡沫說白了就是放氣,不一定崩盤但確實難受,得防着點 量化模型一起報警通常不是鬧着玩,歷史這麼告訴咱們的 還是先檢查一下自己的倉位吧,不急着跑但也別太貪心了 這次真的有點聞着味兒了
查看原文回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)