林迪效應與套利:

(如何提高填充率！)

林迪效應的一般觀點是，某樣東西存在的時間越長，它將繼續存在的時間也越長。紅酒是林迪的，而紅牛則不是。

這實際上相當適用於套利機會，因爲套利也遵循這一原則。

任何給定套利的預期壽命通常依賴於幾個因素，包括：
- 場館組合
- 套利的規模
- 對於那個場所，正常的套利是什麼
- 硬幣
但最重要的是:
- 這種套利已經存在多久了

那麼我們爲什麼關心預期壽命呢？

好吧，這一切歸結爲所謂的不完整。一個不完整 - 不完整套利交易的簡稱，是指一條腿成交而另一條腿沒有成交。

想象一下你爲兩個腿發送限價IOC，但只有一個成交。當這種情況發生時，通常是沒有任何優勢的腿，因此你必須將其撤掉。你現在已經進行了兩筆交易，但什麼也沒有得到。

所以很多有利可圖的套利交易歸結爲優化你的不完整性。因此，我們可以在套利中使用林迪效應。

如果您現在爲等待添加一個閾值，例如 Xms ( 可能 100ms )，那麼這將排除所有的超快套利交易者，您幾乎沒有機會戰勝他們，並且將大大改善不完整率。您可以輕鬆優化此參數以改善不完整情況。

有關如何最佳捕捉套利機會的更多知識，請查看我博客上的文章：

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