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預測說明:
我認爲1小時及以上的K線圖應該使用ridge,但當你使用1分鍾/5分鍾的K線圖時,通常發現XGBoost更勝一籌。
5分鍾需要一些仔細的調校,但1分鍾,尤其是秒數,你會看到XGBoost通過更好的模型在你的信息系數上額外提升0.01-0.025。
XGBoost非常酷,因爲你可以避免NaN值(,這通常是回測中的一個問題,即不同的數據集可用性用於回溯,一個提供者可能有10年,另一個2)。
當然,你可以進行插值,但這並不是最現實的方法,技術上來說,它具有前視性,因爲你提前揭示了特徵的均值/中位數。你也可以使用一種無前視的均值,但仍然...
對於線性內容,如果你無法承受1小時及更高時間框架的擬合,並且想處理NaN,你最好的選擇是進行IC加權集成,並在出現NaN時重新計算權重(確定各特徵的IC以及哪些特徵在集合中時,確定應該是什麼權重並不是特別昂貴)。