交易系統詳解（第一篇）

交易系統之所以稱為交易系統，是因為它是一套完整的交易解決方 案。 **

** 大家都知道，一個軟件操作系統，比如說蘋果的IOS手機操作系 統，它的功能是十分強大而且非常全面的。它不但自帶功能強大的軟 件，並且支持其他外部軟件進入，多樣化功能體現得淋漓盡致。比如說 拍照，附帶的各種美圖、濾鏡、人像、視頻編輯等功能不僅全面，而且 用戶體驗極佳。 **

這就是一個系統，幾乎解決了我們能想到的對手機的各個需求，也 能解決我們可能遇到的問題。 城市的防汛也是一套系統。上海的防汛系統就很好，無論多大的暴 雨，上海幾乎沒有被淹過。而國內某些城市的防汛可能就有差強人意 了。

**其實幾十年前上海也一樣，下大雨的話許多街道都淹水，這對於整 個城市來說非常糟糕，對於人民群眾的損失更大。一旦暴雨，4S店的生 意會一下子好起來，因為車子遇水很容易出現故障，這個時候保險公司 ** 會因為大量的保單而損失慘重。 系統性的應對方案比信手拈來的隨機應變有著絕對優勢。

一套適合 你的交易系統是成功交易的必要條件。這個交易系統並不是一成不變 的，而是適合你自己個性的，有完善的交易思想、細緻的盤面分析和具 體操作方案的。在風險市場的贏家都有自己的交易系統，因此尋找適合 自己的交易系統與完善自己的交易系統，是專業交易者的一生幾乎每天 都在重複的一件事。

3.1 什麼是交易系統？

什麼是交易系統？交易系統是一套完整的交易規則體系。設計良好 的交易系統，必須對投資決策的各個相關環節做出相應明確的規定。這 種規定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。它必須符合 使用者的心理、投資標的的狀況以及資金的風險管理要求。

交易系統的優點在於它的完整和客觀保證了交易結果的可重複性。 從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結 果完全相同。系統的可重複性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科 學型的投資交易方法。 大部分投資者往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，這是 有失偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風 險管理和心態。三者之間心態最為重要，其次是風險管理，最後才是分 析技能，即所謂的3M系統(Mind、Money、Market)。如果用一個比方來 形容，對市場的盤面分析在一筆成功的交易中最多隻佔30%。被大多數 交易者忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。

市場分析是管理的 前提，有從正確的市場分析出發，才能建立起具有價值的交易系統， 風險管理才能發揮其最大效用，而心態正是兩者的聯繫橋樑和紐帶。

**一 個人如果心態不好，則往往會偏離嚴謹的市場分析方法，以主觀願望代 替客觀分析，也常常會忘記風險管理。 交易者若想持續穩定地盈利，必須解決這兩大問題： **

**(1)如何在高度隨機的市場價格波動中尋找非隨機的部分； **

(2)如何有效地控制自身的心理弱點，讓自己的理性決策得以執行。 很多投資家的實踐都證明，交易系統在上述兩方面都是交易者的有 力助手。 大多數新手在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。

很 多交易者根據對市場的某種認識，就片面地承認或否認一種交易方式的 可行性。如果要確定某個交易方式是否可行，必須要通過大量的數據統計來計算和判斷，並不是簡簡單單地主觀判斷就可以的。

**在設計我們自 己的交易系統的時候會考慮各個方面，每一種可能發生的情況，以及對 於出現的交易信號的判斷和評價方法，都可以幫助交易者更加理性地評 價一個交易方式的優劣。多一些客觀，少一些盲目。 **

交易系統還可以幫助投資者有效地控制風險。實踐證明，不使用交 易系統的投資人，難以準確而系統地控制風險。沒有交易系統做指導 時，投資者很難評估每次交易所承擔的風險，和交易對於賬戶整體的影 響。

而交易系統的使用，可以明確地告訴投資者每次交易的預期利潤 率、預期損失金額、預期最大虧損等，這些都是投資風險管理的重要參 數。 幫助交易者有效地克服心理弱點，讓交易者面對市場時有更好的心 態，可能是交易系統的最大作用。

**交易系統使交易決策的過程更加程序 化、公開化、理性化。交易者可以從由情緒支配的模糊狀態的選擇轉變 為有理有據的選擇狀態，即單純判定信號在我們交易系統中的優劣，以 及執行信號所預設的交易策略。 **

完整的交易系統包含：

(1)標的——交易什麼； (2)倉位——持倉多少； (3)方向——多還是空； (4)入場點——在什麼點位交易； (5)止損 ——何時退出虧損的交易； (6)止盈——何時退出盈利的交易； (7)對策——如何應對突發情況； (8)後手——交易結束之後的操作。