算法交易的黑暗面：我在自動化加密貨幣地獄中的痛苦旅程

算法交易到底是什麼？

算法交易——讓電腦替你處理交易的花哨說法。這些無靈魂的程序根據你提供的規則買賣加密貨幣， supposedly讓你在睡覺時變得富有。是的，沒錯。

我熬過無數個不眠之夜，看着我的機器人耗盡我的帳戶，因爲我編寫的某個“完美”策略在真正的金錢面前竟然變成了垃圾。但讓我來解釋一下這個技術噩夢是如何運作的。

這些吞錢的怪物是如何工作的

這些交易算法不是魔法——它們只是等待在最糟糕的時刻背叛你的代碼行。相信我，我是通過艱難的方式學到這一點的。

第一步：選擇你的毒藥

首先，您選擇一個交易策略。也許您認爲在價格下跌5%時買入，在價格漲5%時賣出是個絕妙的主意。劇透：這通常不是，特別是當整個市場決定在一周內崩盤50%時。但我們都是從某個地方開始的。

第2步：編碼你的財務毀滅

接下來，您將這種所謂的“策略”編程爲算法。Python 很受歡迎，因爲它足夠簡單，使像我這樣的金融受虐狂也能理解。我記得我第一個算法的激動，那種甜美而天真的信念，認爲我的代碼會打印錢。我是多麼錯誤。

我的第一個機器人在以太坊下跌5%時買入，然後又看着它再下跌20%才在最低點賣出。計算機執行得無懈可擊——這個策略就是純粹的垃圾。

第三步：回測 (又名幻想世界)

在將你的創作投入實際資金之前，你需要對其進行"回測"，與歷史數據進行對比。這會給你一種虛假的安全感，因爲過去的表現對加密貨幣來說毫無意義。我的回測顯示了300%的收益。我的實際結果？可以說我幾個月都在喫方便面。

第4步：執行 (您的投資組合)

一旦你說服自己你的算法是下一個大事件，你就通過他們的API將其連接到交易平台。我不想點名，但這些主要交易所讓自動化糟糕決策變得極其簡單，速度快得驚人。

第5步：驚恐地觀看

最終，你監控你的算法，它以完美、無情的效率系統性地摧毀你的投資組合。我曾醒來時收到通知，我的機器人連續進行了50筆虧損交易——每一筆都以數學精確度執行。

所謂的 "勝利" 策略

行業喜歡推廣這些聽起來很花哨的策略：

VWAP (非常浪費資產購買)

supposedly通過將訂單分成小塊來最小化市場影響。它實際上給你多次機會讓你受損，而不僅僅是一次。

TWAP (觀察資產暴跌的時間)

在時間上均勻地執行交易，確保您捕捉到崩盤的每個階段，而不是錯過其中的任何部分。

視角 (蒸發貨幣的百分比)

基於市場交易量百分比執行。當流動性突然枯竭時，非常適合確保最大滑點。

他們不希望你質疑的 "好處"

"效率"

當然，算法在毫秒內執行訂單。這意味着當比特幣在凌晨3點閃崩時，你的機器人可能在你醒來之前就已經虧損了你的錢！真方便！

"無情交易"

算法不會感到恐懼或貪婪——它們只是盲目地遵循規則，即使市場顯然被操縱或經歷了黑天鵝事件。我的機器人在Luna崩盤一路跌到零時不停買入，因爲它沒有恐懼。我希望我能對我的銀行帳戶說同樣的話。

他們掩蓋的真實限制

技術噩夢

除非你是專家程序員和金融天才，否則你自制的算法可能是垃圾。我花了幾周的時間調試我的機器人爲什麼總是在市場高點買入——結果發現我在需要小於號的地方用了大於號。這個小錯誤讓我損失了數千。

系統故障

當市場瘋狂時，API崩潰，連接超時，交易所神祕進入“維護模式”。您精心制作的算法在您最需要它的時候變成了昂貴的紙重。

我的硬真相

算法交易並不是通往輕鬆致富的道路——它往往只是自動化錯誤的決策。對於你聽到的每一個成功故事，背後都有成百上千個他們不告訴你的失敗帳戶。

我並不是說它不行。但請記住，算法交易中最大的贏家通常是收取你交易費用的平台，而不是你那個周末的 Python 項目。

如果你仍然想嘗試，先從小開始。非常小。因爲當這些算法失敗時，它們不僅僅是失敗——它們會以極高的速度、以你的整個帳戶的方式， spectacularly 失敗。