我最近一直在外匯回測的兔子洞裏鑽研，讓我告訴你——找到合適的免費工具並不像大經紀商想讓你相信的那樣簡單。在測試了無數個平台後，我分享一些真正有效而不讓你口袋空空的工具。## 回測是如何工作的回測本質上是將您的交易策略與歷史數據進行對比，以查看它在過去的表現如何。理論很簡單：如果您的系統在過去表現良好，它在未來也可能表現良好。但在你我之間，這種假設已經讓許多交易者付出了代價——市場在變化，過去的表現並不總能指示未來的結果。典型的下探過程包括：1. 定義你的交易策略2. 選擇歷史數據3. 運行下探4. 記錄結果5. 分析表現6. 調整你的系統7. 開始交易## 我對回測工具的經驗當我第一次開始回測時，我天真的認爲我需要昂貴的軟件。那將是多麼浪費錢啊！以下是一些實際上能提供幫助的免費選項：### 1.Excel/Google 表格電子表格在回測方面出乎意料地強大，如果你知道自己在做什麼。我使用基本公式構建了一些不錯的系統來計算移動平均線和進出信號。缺點是什麼？在使用大型數據集時，它變得非常緩慢，尤其是在測試逐分鍾策略時。例如，我在EURUSD上使用日數據測試了一個簡單的SMA交叉策略。通過創建SMA(5)、SMA(20)的列，以及在SMA(5)上穿SMA(20)時生成信號，我能夠追蹤潛在利潤。系統顯示每手交易的溫和收益爲0.02197 - 雖然沒有什麼特別之處，但這證明你不需要復雜的工具就可以開始。### 2.TradingViewTradingView的策略測試器絕對是我最喜歡的免費選項。他們的Pine Script語言有點學習曲線，但值得一試。我在EURUSD日線圖上測試了一個簡單的BarUpDn策略，很快發現它是一個失敗者——顯示0.94%的虧損，僅有35.56%的勝率。這讓我避免了用真實資金實施一個有缺陷的策略。該平台清晰地顯示了下探、利潤因子和其他關鍵指標，而這些指標是昂貴平台收取高級訂閱費用的。## 實際上重要的指標當你在回測數據中苦苦掙扎時，關注這些關鍵指標：- **累計回報**: 不僅僅是你賺了多少，還有年度化回報以便進行適當比較- **回報波動性**：低波動性和正回報是聖杯- **夏普比率**: 越高越好，衡量相對風險的回報- **最大回撤**: 這告訴你當你的系統失敗時情況可能有多糟主流交易大師不會告訴你這一點，但許多看起來有利可圖的系統在你審視最大回撤時會崩潰——你能在心理上承受你的帳戶在恢復之前下降40%嗎？## 回測與前向測試我認爲大多數交易者在這裏犯了錯誤——他們過於依賴回測而沒有進行前測。我見過一些系統在回測中表現出色，但在真實市場條件下完全崩潰。進行小帳戶或演示帳戶的前向測試至關重要，因爲市場在不斷發展。完美的回測可能是針對已不存在的條件進行完美優化的。此外，回測無法考慮情感因素和在實盤交易中出現的執行問題。## 最後結論回測並不是交易課程所描述的靈丹妙藥，但在正確使用時仍然是一個有價值的工具。在考慮付費解決方案之前，可以從 Excel 或 TradingView 等免費選項開始。請記住，市場總是在變化——昨天有效的策略可能在明天就不再有效。我認識的最優秀的交易者將回測作爲其工具庫中的一個工具，而不是其策略的唯一決策者。而且，請不要被那些在網上出售的"98%勝率"回測系統所迷惑——如果它們真的那麼好，賣家就不會在兜售課程，他們應該是在私人島嶼上喝雞尾酒。
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我最近一直在外匯回測的兔子洞裏鑽研，讓我告訴你——找到合適的免費工具並不像大經紀商想讓你相信的那樣簡單。在測試了無數個平台後，我分享一些真正有效而不讓你口袋空空的工具。
回測是如何工作的
回測本質上是將您的交易策略與歷史數據進行對比，以查看它在過去的表現如何。理論很簡單：如果您的系統在過去表現良好，它在未來也可能表現良好。但在你我之間，這種假設已經讓許多交易者付出了代價——市場在變化，過去的表現並不總能指示未來的結果。
典型的下探過程包括：
我對回測工具的經驗
當我第一次開始回測時，我天真的認爲我需要昂貴的軟件。那將是多麼浪費錢啊！以下是一些實際上能提供幫助的免費選項：
1.Excel/Google 表格
電子表格在回測方面出乎意料地強大，如果你知道自己在做什麼。我使用基本公式構建了一些不錯的系統來計算移動平均線和進出信號。缺點是什麼？在使用大型數據集時，它變得非常緩慢，尤其是在測試逐分鍾策略時。
例如，我在EURUSD上使用日數據測試了一個簡單的SMA交叉策略。通過創建SMA(5)、SMA(20)的列，以及在SMA(5)上穿SMA(20)時生成信號，我能夠追蹤潛在利潤。系統顯示每手交易的溫和收益爲0.02197 - 雖然沒有什麼特別之處，但這證明你不需要復雜的工具就可以開始。
2.TradingView
TradingView的策略測試器絕對是我最喜歡的免費選項。他們的Pine Script語言有點學習曲線，但值得一試。我在EURUSD日線圖上測試了一個簡單的BarUpDn策略，很快發現它是一個失敗者——顯示0.94%的虧損，僅有35.56%的勝率。這讓我避免了用真實資金實施一個有缺陷的策略。
該平台清晰地顯示了下探、利潤因子和其他關鍵指標，而這些指標是昂貴平台收取高級訂閱費用的。
實際上重要的指標
當你在回測數據中苦苦掙扎時，關注這些關鍵指標：
主流交易大師不會告訴你這一點，但許多看起來有利可圖的系統在你審視最大回撤時會崩潰——你能在心理上承受你的帳戶在恢復之前下降40%嗎？
回測與前向測試
我認爲大多數交易者在這裏犯了錯誤——他們過於依賴回測而沒有進行前測。我見過一些系統在回測中表現出色，但在真實市場條件下完全崩潰。
進行小帳戶或演示帳戶的前向測試至關重要，因爲市場在不斷發展。完美的回測可能是針對已不存在的條件進行完美優化的。此外，回測無法考慮情感因素和在實盤交易中出現的執行問題。
最後結論
回測並不是交易課程所描述的靈丹妙藥，但在正確使用時仍然是一個有價值的工具。在考慮付費解決方案之前，可以從 Excel 或 TradingView 等免費選項開始。
請記住，市場總是在變化——昨天有效的策略可能在明天就不再有效。我認識的最優秀的交易者將回測作爲其工具庫中的一個工具，而不是其策略的唯一決策者。
而且，請不要被那些在網上出售的"98%勝率"回測系統所迷惑——如果它們真的那麼好，賣家就不會在兜售課程，他們應該是在私人島嶼上喝雞尾酒。