海龜交易神話：我與1980年代交易實驗的旅程

我花了多年時間追尋完美的加密貨幣操作策略，一直遇到關於這種 "海龜交易" 方法的提及。我發現這個幾十年前的實驗既讓我着迷又讓我失望。

在80年代初，傳奇交易員理查德·丹尼斯與他的合作夥伴威廉·艾克哈特進行了激烈的辯論。丹尼斯聲稱任何人都可以通過機械系統學會盈利交易，而艾克哈特則認爲交易成功源於與生俱來的天賦。爲了平息這一哲學爭論，丹尼斯招募了14名隨機人士，稱他們爲“海龜”，並把他的資金交給他們進行交易。

這個實驗 supposedly 在五年內產生了 $175 百萬的利潤。相當引人注目的故事，對吧？一個嚴格的規則基礎系統，消除了情感，提供了超越市場的回報。難怪這麼多 crypto bros 不斷推動這種方法！

但是他們不告訴你的就是...

原始的海龜交易系統對於今天的市場來說可笑地過時。丹尼斯在1980年代使用的是期貨合約，而不是我們高頻交易世界中的波動數字資產。該系統專注於捕捉突破——當價格超過20日高點時買入，當價格跌破20日低點時賣出。理論上，這讓贏家繼續漲，迅速止損。

我去年嘗試將這些規則應用於比特幣交易。真是災難！經典的海龜交易法觸發了太多虛假突破，我的帳戶虧損速度比某個爛幣的拔網線更快。現代市場的運作方式不同，尤其是加密貨幣，它有24/7的交易和算法操控。

一些交易者聲稱修改規則會有所幫助——使用200日高點而不是20日高點，或實施移動平均線。但在那時，你還算是在“海龜交易”嗎？這感覺就像是給現代技術貼上復古標籤以增強其可信度。

令人特別惱火的是，交易所博客在向新手推廣這種操作策略時，卻沒有提到丹尼斯在1987年股市崩盤中損失了巨額資金。這就是機械交易完美的結果！

最有價值的海龜課程與具體的進出場規則無關：

1. 實際上要理解你操作策略的邏輯，而不是盲目遵循規則
2. 風險管理比入場信號更重要
3. 市場在不斷發展 - 策略必須適應
4. 像進入一樣仔細規劃你的退出

加密市場對於烏龜策略尤其棘手，因爲資產之間高度相關。當比特幣打噴嚏時，山寨幣就會得肺炎。原始系統假設你會在相關性較低的市場之間進行交易。

如果你決心嘗試以烏龜爲靈感的加密交易，你需要進行重大修改：

• 在不同時間框架中進行實驗 (30分鍾、4小時、6小時圖表)
• 測試各種止損設置方法
• 重新考慮你如何分配資本

根據我的經驗，無聊的真相是，沒有任何老式交易系統能提供通往加密財富的捷徑。海龜交易法則包含了一些關於風險管理和情緒紀律的永恆智慧，但具體規則需要爲今天的市場進行大量調整。

我在將海龜原則與適合加密貨幣獨特波動模式的自定義指標結合時取得了更好的結果。也許有一天我會進行自己的實驗，看看我是否能夠訓練隨機的人盈利地交易我的系統。但在那之前，我對任何將幾十年前的交易方法作爲加密解決方案的人持懷疑態度。