（如何建立交易系統）（全篇）

如何快速建立交易系統

在每個人建立交易系統的時候，都有必要回答下面的問題：

1 你有多少資本？

這裡是指你自己願意投入市場的資金量。這筆錢應該是在生活中不 需要用到的，是實實在在的“閒錢”。如果你有100萬元，但是你覺得自 己最多承受20%的損失，那麼請只拿出20萬元就可以了。

不要相信你自 己可以真的做到20%就止損，所以就拿100萬元來交易。市場上的突發 情況太多，再加上人性的各種弱點，很難堅決執行。

所以，能夠承受多 少資金損失，就拿多少資金交易。如果你的紀律已經非常嚴明，而且有 較多的實盤經驗，真的可以做到“計劃你的交易，交易你的計劃”，那麼 就可以根據自己的計劃來拿出相應的資金操作。

2 這些資金短期內會被用到嗎？

資金在你交易的過程中勢必會躺在你的賬戶裡，無法取出，也無法 挪作他用。所以這個問題的答案直接影響了你的交易週期。如果說這筆 資金完全不會被用到，那麼你可以用來做任何週期的交易，包括可能持 倉數年的長線交易。但是如果這筆資金可能隨時有用，那麼交易者可能 就只合適短線交易。

3 你每天在交易上花多少時間？

如果你每天都可以花大量的時間看盤、覆盤、分析，那麼你幾乎可 以做任何週期的交易。不過個人建議這類朋友以中短線為主，不然基本 上不需要每天都分析股票和行情。如果每天只有很短的時間看盤，或者 一週都可能不看盤的話，那麼中長線交易是比較適合的。

4 你的學習、接受能力如何？

你的學習和接受能力將影響到你所接觸的交易系統。如果這兩項能 力非常強，可以嘗試較為複雜的交易系統，也可以多多嘗試不同的交易 系統。

當然，我並不認為交易系統知道得越多越好，有時候不同交易系 統給出的信號方向會相反，這樣反而影響我們的判斷和執行

5 你的自控力強嗎？

一個人的自控力往往決定著他的成敗。自控力優秀的人在金融市場 往往做得比缺乏自律的人好，光有好的交易系統而沒有執行的人，那就 等於竹籃打水一場空。

所以為了防止由於自控力較差而導致虧損的情 況，我們建議自控力差的交易員採用較為嚴苛的交易策略，無論入場還 是止損止盈，都要嚴格按照要求來執行；而優秀自控力的交易員所採用 的交易系統可以靈活一些。

6 你能忍受多大的資金損失？

風險越大，收益越高。在這個市場，我們能夠接受的盈虧比至少是 3︰2，也就是說，如果你預計了10%的虧損，那麼我們預期的收益應該 在15%以上。

同時，如果願意接受較大的資金損失，則可以選擇的交易標的也更 多。

**你不可能說我只願意虧損5%的本金，而去炒風險較大的期貨。由 於自帶較高槓杆，在期貨市場5%的盈虧可能就是幾個交易日的事情。 **

7 你對你將來的收益期望是多少？

這個問題和上一個問題相互呼應。不要試圖四兩撥千斤，這種事情 只出現在傳說中或者電影中，正常的盈虧比都是比較相近的。

對於老手 可能會比較高，但是作為新手，我個人建議入市的第一年，先超過大盤 指數即可。 回答完這些問題以後，我們的交易系統雛形就可以建立了。

** 比如S說：我有30萬元閒置資金，5年內不會用到，每天只有30分鐘 時間看盤，因為我是在讀研究生，我的學習能力較強，具有較高的自律 ** 能力；我能接受20%的資金回撤，希望有40%的收益回報。

**那麼適合S的交易系統就是：具有平均每年40%以上收益率的穩定 的中線交易系統，適用的K線週期是4小時和日線級別，且具有較為靈 活的交易策略。適合交易標的是股票和期貨。 **

這個是一個框架，定下 框架之後，我們就應該往裡面填充內容。可以是本書講到的裸K線交易 法，也可以是均線交易系統，也可以是MACD、KD、RSI、布林等技術指標系統，只要是你能獲得盈利的方式方法，都可以放到這個框架內。

🌱 你看到的是“當前的價格”，

🌄 我們看到的是“未來的風景”。

SCDO——技術派的共識，價值派的選擇。

3.3 注意事項

1 注意盈利預期

不同的資金起點，有不同的得失。比如100萬元與3萬元，同樣是一 年翻一倍，其交易過程是不一致的。100萬元的投資者，哪怕收益目標 降低到一年10%，收益也有10萬元，而3萬元的賬戶必須要翻3倍多才能 達到這個盈利。其心理要求和技術要求就會大幅度地提高。因此，導致 了不同的交易系統性質，100萬元的投資方案可能更加看重中線交易系 統，3萬元的投資方案則可能看重短線交易系統。

2 注意風險管理

在交易系統出現信號時，因為必然存在不確定性，就需要資金管理 來將不確定性降到最低，這個屬於交易系統的風控部分。很多時候多5 個點的止損就可能讓一筆原本要被止損的交易“起死回生”，止損的設置 是一筆交易的關鍵。有時為了能夠把止損設定得比較適合，需要控制自 己的倉位，以便符合自己的風險管理計劃。一個可以達到60%成功率的 技術交易系統，如果加入風險管理，可以提升到70%，那麼，這個技術 交易系統的成功率就是70%，而不是60%。

3 注意優勢趨勢

**你的交易系統就是你的技術核心。每一個人的交易系統都有區別， 操作方法也是多種多樣。沒有人敢說自己的交易系統就一定優於其他人 的交易系統。偏向於震盪的交易系統在趨勢不明顯時可以大顯身手，甚 至獲得巨大的收益，但是到了單邊市場，可能會連連吃虧；反觀抓突破 和單邊的交易系統，雖然在橫向市表現欠佳，但是在單邊趨勢行情中的 表現卻遠高於其他交易系統。所以儘量讓自己的交易系統同時適合兩種 ** 不同的走勢。

4 注意應變方案

在交易系統出現信號時，介入交易。後市交易系統跟隨價格波動時 是否有變盤的可能存在，如果行情走得比較穩定，該止盈就止盈，該止損就止損；如果出現反向的信號，即刻止盈，或者反手。

因此，好的交 易系統，還應該有配套的好的趨勢跟蹤策略存在，以決定趨勢的終結， 以便保住利潤，減少損失。 比如說我們設定我們的交易系統：如果出現反向的信號，對其進行 研判，如果反向信號非常明確，就立刻平倉離場，不管此時單子處於盈 利還是虧損。

**然後再根據交易系統反向入場，並設定好止損和止盈。 技術分析只是交易系統的一個部分，而不是全部。當盤面出現信號 時，交易系統只會幫你判斷這個信號的好壞以及判斷未來交易可能帶來 的得失，並不是在做決策，最終決定一筆交易是否執行的還是交易員自 己。 **

交易系統就像武功一樣。同樣的武功，不同的人練，可能就有不同 的效果。有人基因適合運動，可能就練得比較好，有人非常懶惰，可能 練得不好。

你不能因為有幾個人練得不好就說這個武功有問題。一樣的 道理，有人適合太極，有人適合詠春。兩個人決鬥可能分出勝負，但是 你不能就此判斷到底是太極更強還是詠春更強——因為個人只能代表自 己，無法代表所有人。

** 我們如果想要找到適合自己的交易系統，就必須搞清楚自己的風格 是什麼，然後決定自己的技術分析重點，是裸K線，還是形態，抑或是 哪個技術指標，只要能幫你盈利，都可以成為我們在市場獲利的利器。 **

**在確定了我們的交易系統之後，我們要做的就像練武功一樣，對它進行 練習。世界冠軍都是練出來的，你想做得好，難道不需要練習嗎？