Овладение волнами Эллиотта: полное руководство от принципов до практического применения

Основные принципы волн Эллиотта

Волны Эллиотта основаны на трех основных принципах, которые являются основой для определения того, соответствует ли рыночное движение законам волн:

1. Правило продолжительности третьей волны в импульсной волне: в импульсной волне третья волна не может быть самой короткой из первой, третьей и пятой волн.
2. Правило отката 2-й волны в импульсной волне: 2-я волна в импульсной волне не должна превышать начальную точку 1-й волны при коррекции.
3. Правило связи четвертой волны с первой волной в импульсной волне: основание четвертой волны в импульсной волне не может быть ниже максимума первой волны.

После выполнения вышеуказанных трех принципов теория волн Эллиотта может быть применена, что сделает прогнозирование последующих рыночных корректировок более надежным. Однако даже при соблюдении этих принципов рыночные движения не обязательно полностью следуют законам волн Эллиотта, инвесторы по-прежнему должны быть настороже.

Стандартная структура волн Эллиотта состоит из "5 волн импульса и 3 волн коррекции", формируя полный "8 волн цикл". Импульсные волны двигают цену в направлении основного тренда, в то время как коррекционные волны возвращают или корректируют тренд.

В реальном рынке структура волн обычно более сложная, чем идеальная модель, что вводит концепцию "протяженных волн". Протяженная волна означает, что в 8-волновом цикле определенная импульсная волна (обычно 1-я, 3-я или 5-я волна) становится особенно длинной, значительно превышая длину других волн. В этом случае протяженная волна сама по себе будет разделена на несколько мелких волн.

Правила торговли по теории волн Эллиотта

С точки зрения торговли, теорию волн Эллиотта можно упростить до анализа трех измерений:

1. Анализ формы: определение чередования восходящих волн и корректирующих волн.
2. Анализ пропорций: измерение пропорциональных отношений между восходящими волнами и коррекционными волнами
3. Анализ времени: исследование продолжительности и изменений равновесия между различными волнами

Правила волн на бычьем рынке

Три железных правила бычьего рынка:

• Минимум волны 2 не может полностью вернуться ниже минимума волны 1 (избегайте ложного пробоя)
• Волна 3 обычно является самой мощной и относительно длинной волной в импульсной волне.
• Низ точки волны 4 не должен перекрывать вершину волны 1 (не должен падать ниже шеи)

Правила волн на медвежьем рынке

Три железные правила медвежьего рынка:

• Высота восстановления волны b должна быть меньше вершины волны a (чтобы избежать ложного пробоя)
• Волна c обычно имеет большую амплитуду, длительное время и большой объем торгов.
• При откате волны c её максимальная точка не должна совпадать с минимальной точкой волны a.

Цена на рынке по сути чередуется между ростом и падением, и Волны Эллиотта описывают цикл между импульсными волнами и корректирующими волнами. Когда появляются все 8 волн, это означает завершение большого цикла, после чего начинается следующий цикл из 8 волн.

Важное сообщение: Теория волн описывает многофазные циклы цен, что не означает, что падение цен обязательно означает конец долгосрочного тренда. В новом цикле волн цена, скорее всего, продолжит устанавливать новые максимумы или минимумы.

Три практические торговые стратегии по Волнам Эллиотта

1. Успейте воспользоваться возможностью для торговли третьей волны

В Волнах Эллиотта существует важный принцип: в основной волновой структуре как минимум одна волна является расширенной, и ее длина должна составлять более 161,8% от других нерасширенных волн.

В обычных условиях третья волна станет расширенной волной, а вторая волна перед ней может откатиться в зону 50%-61.8% первой волны.

Торговая стратегия: В условиях восходящего тренда можно установить лимитный ордер на покупку в зоне коррекции 50%-61.8% первой волны, а цель по прибыли установить примерно на 161.8% размера второй волны, при этом стоп-лосс следует разместить ниже начальной точки тренда.

2. Торговля с использованием плоских волн

В коррекционных волнах плоские структуры встречаются довольно часто. В теории Эллиотта было идентифицировано как минимум 10 таких форм, у всех из которых есть общая черта: волна b должна как минимум откатиться на 61,8% от предыдущей волны a.

Торговая стратегия：

1. Сначала проанализируйте свойства волны a - это импульсная волна или коррекционная волна?
2. Плоские волны имеют структуру a-b-c, где волны a и b представляют собой корректирующие движения, в то время как волна c может образовать полную структуру из 5 волн.
3. Если волна a не похожа на импульсную волну, то она, скорее всего, является коррекционной волной, и необходимо обратить внимание на выполнение условия коррекции на уровне 61.8%.

3. Стратегия торговли пятой волны

В волнах Эллиотта также существует важное правило: длины волны 1 и волны 5 обычно не равны. Поэтому трейдеры будут сравнивать соотношение длины первой и пятой волн.

Торговая стратегия: если длина пятой волны составляет лишь 61,8% от первой волны, то после завершения бычьей пятерки можно рассмотреть возможность короткой позиции. В этом случае стоп-лосс следует установить выше точки окончания растянутой волны.

Следует отметить, что риск торговли на пятой волне относительно высок, так как на этом этапе на рынке могут возникнуть различные варианты изменений.

Метод торговли волнами с использованием уровней коррекции Фибоначчи

Волны Эллиотта в сочетании с уровнями коррекции Фибоначчи могут более точно определить уровни поддержки и сопротивления на рынке. В восходящем тренде, место, куда цена откатится, и уровни сопротивления после отскока могут быть предсказаны с помощью уровней коррекции Фибоначчи.

Торговцы обычно обращают внимание на уровни коррекции Фибоначчи, включая 23,6%, 38,2% и 61,8%. Эти соотношения высоко совпадают с закономерностями коррекции волн Эллиотта, предоставляя важные ориентиры для торговых решений.

Волны Эллиотта скорее являются "открытием" рыночных закономерностей, чем "созданием". Подобно тому, как Ньютон открыл закон всемирного тяготения, а не изобрел его, теория волн основана на наблюдении за рыночными явлениями, поиске и определении закономерностей в них.

Как писал Су Ши в "Заглавии к стене Западного Лина": "Сбоку гора кажется хребтом, спереди — пиком, близко и далеко, высоко и низко — все по-разному. Не зная истинного облика горы Лушань, просто потому что находишься в этой горе". В торговом рынке понимание своего положения крайне важно. Теория волн помогает трейдерам находить ритм среди рыночных колебаний. Когда вы понимаете, на каком этапе волны находитесь, ваши торговые решения будут более уверенными и вы сможете лучше справляться с различными рыночными условиями.