Эффект Линди & Арбитраж:

(как улучшить коэффициенты заполнения!)

Основная идея эффекта Линди заключается в том, что чем дольше существует что-то, тем дольше оно будет существовать. Красное вино — это Линди, красный бык — нет.

Это на самом деле хорошо относится к арбитражным возможностям, потому что арбитражи также следуют этому принципу.

Ожидаемая продолжительность жизни любого арбитража обычно зависит от нескольких факторов, включая:
- комбинация площадок
- размер арбитража
- каков нормальный Арбитраж для этой площадки
- монета
НО БОЛЬШЕ ВСЕГО:
- как долго существует арбитраж

Почему нам важны ожидаемые сроки жизни?

Ну, все сводится к чему-то, что называется незавершенными сделками. Незавершенная сделка - это сокращение от незавершенной арбитражной сделки, когда одна сторона исполняется, а другая - нет.

Представьте, что вы отправляете лимитные IOCs для обеих сторон, и только одна из них исполняется. Когда это происходит, обычно это сторона без какого-либо преимущества, поэтому вам нужно ее убрать. Вы уже совершили две сделки и ничего не получили.

Таким образом, большая часть прибыльной арбитражной торговли сводится к оптимизации ваших незавершенных сделок. Следовательно, мы можем использовать эффект Линди в арбитражах.

Если теперь вы добавите порог ожидания Xms (может быть 100ms), например, то это исключит всех супер быстрых Арбитраж трейдеров, которых вы с очень небольшой вероятностью сможете обыграть, и значительно улучшит уровень незавершенных сделок. Вы можете легко оптимизировать этот параметр, чтобы улучшить незавершенные.

Для получения дополнительной информации о том, как лучше всего использовать возможности арбитража, ознакомьтесь с статьями на моем блоге:

www dot algos dot org