StatArb

Я считаю, что HPCA — очень полезный инструмент для отбора признаков. Он делает кластеры, в которых нужно выбирать между признаками, гораздо более ясными, чем сетка корреляций.

Модульные тесты — это признание того, что в вашем коде могут быть ошибки. Настоящие ручные разработчики HFT их не используют.

ChatGPT позволил в противном случае неспособным людям создавать красивые графики, и это произвело революцию в области квантового слоп-пространства

Я видел некоторые комментарии о книге заказов и RFQ. Некоторые мои мысли как человека, который цитировал оба варианта:
1. RFQ по своей сути предназначен только для тейкеров, и в таком случае вы сталкиваетесь с ограничениями по затратам и никогда не достигнете ультранизких затрат на исполнение, необходимых для стратегий с высоким оборотом через превращение в позиции.
2. Книга заказов обычно будет иметь более низкую стоимость для всего, что не является явно очень крупным объемом.
3. RFQ может превосходить по эффективности в ситуациях, когда чистый риск позиции значительно отличается от валового

Для тех, кто не силен в программировании и хочет попробовать квантовые стратегии, я считаю: это отличный продукт для исследования и внедрения стратегий. На ранней стадии, но очень круто! Стоит попробовать :)
[Это искренняя рекомендация, у меня нет финансовых интересов]

Я однажды встретил Стоикова по телефону и подумал, что он полный идиот.
Не слишком доверяйте академикам.

Последняя статья в блоге (бесплатно для всех читателей): Индустрия
Как структурированы рабочие места, фонды и поды, типичные диапазоны компенсаций, распределение затрат и умные решения для менеджеров.

Фрагмент знаний
Что такое фактор?
Я чувствовал, что никогда полностью не понимал эту идею, пока не начал активно торговать ими.
Факторы — это не что-то особенное, это просто важные альфы — НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
Вы используете факторы, чтобы сказать:
Эй, эти альфы объясняют большую часть дисперсии, и я не хочу находить их снова. В криптовалюте это может быть фактор импульса, поэтому, чтобы избежать поиска 20 версий одного и того же эффекта, мы используем регрессию xs, чтобы убрать наш фактор импульса из доходности, и затем можем протестировать его против конкретных доходностей факторов (дохо

Эффекты:
1-часовое разворот (криптовалюта)
Моментум за 5-21 день (криптовалюта)
Эффект распада (криптовалюта)
Антипремия для малых капитализаций (криптовалюта)
Разворот за 1-7 дней (акции)
Характеристики долгосрочного поведения (ts argmax) (кто имел наибольший скачок объема за последние 3 года) (акции)
Моментум (9-18 месяцев) (акции)
Много тех же эффектов, разные временные рамки

Крипто-альфы, как правило, работают в акциях, но я считаю, что альфа в криптовалюте в отношении акций не работает.
** Особенно ценовые/объемные альфы, альтернативные наборы данных не сравнимы **

Обзор материалов обучения WQ в Интернете для новых трансформов и обнаружил этот жемчуг от мошеннической сети, копирующей и вставляющей альфы между собой в качестве консультантов WQ