Я помню, как однажды я посетил конференцию, и исполнитель из квантового фонда (не технический специалист) рассказал мне полный список всех альтернативных наборов данных, которые они использовали.
Очевидно, он не имел представления, что, скорее всего, это должно было оставаться конфиденциальным, поскольку тестовые наборы данных требуют много работы, и многие из них были нишевыми, но это сэкономило мне тестирование более двадцати наборов данных!

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

06-03 18:56

Вот пример того, как альфа деградирует по мере того, как мы торгуем все менее ликвидными активами.
Это предварительная доходность альфа cross_ex_std_1w до учета комиссий.
Это стандартное отклонение объема по биржам для заданной временной метки, а затем усредненное за прошедшую неделю.
В основном, насколько хорошо согласуются биржи, также можно использовать OI, это примерно 0,86 корреляции, если заменить его на OI.
Очень ясно, что по мере торговли менее ликвидными активами с более широкими спредами, где становится все труднее и труднее монетизировать сигнал, его качество ухудшается.
О

Посмотреть Оригинал

1 Лайков

Награда
1
комментарий
1
Поделиться

StatArb

06-02 18:46

Никогда не повышайте цену

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

06-02 16:17

В последней статье мы подробно разбираем, как именно исследовать и оценивать альфы высокочастотной торговли (HFT), а также объясняем передовые методы, используемые ведущими торговыми фирмами.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-29 09:43

Я считаю, что HPCA — очень полезный инструмент для отбора признаков. Он делает кластеры, в которых нужно выбирать между признаками, гораздо более ясными, чем сетка корреляций.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-25 02:09

Забыл цель №2

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-23 08:45

Модульные тесты — это признание того, что в вашем коде могут быть ошибки. Настоящие ручные разработчики HFT их не используют.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-23 06:00

ChatGPT позволил в противном случае неспособным людям создавать красивые графики, и это произвело революцию в области квантового слоп-пространства

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-21 12:17

Я видел некоторые комментарии о книге заказов и RFQ. Некоторые мои мысли как человека, который цитировал оба варианта:
1. RFQ по своей сути предназначен только для тейкеров, и в таком случае вы сталкиваетесь с ограничениями по затратам и никогда не достигнете ультранизких затрат на исполнение, необходимых для стратегий с высоким оборотом через превращение в позиции.
2. Книга заказов обычно будет иметь более низкую стоимость для всего, что не является явно очень крупным объемом.
3. RFQ может превосходить по эффективности в ситуациях, когда чистый риск позиции значительно отличается от валового

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-20 09:33

Для тех, кто не силен в программировании и хочет попробовать квантовые стратегии, я считаю: это отличный продукт для исследования и внедрения стратегий. На ранней стадии, но очень круто! Стоит попробовать :)
[Это искренняя рекомендация, у меня нет финансовых интересов]

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-14 05:19

Рад, что получаю новости от grok, а не от предвзятой медиа глубинного государства

MY-7,84%

DEEP5,26%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

05-08 13:21

Я однажды встретил Стоикова по телефону и подумал, что он полный идиот.
Не слишком доверяйте академикам.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

04-26 13:13

Еще 6 трюков для снижения задержки уже доступны!
Совершенно новые методы для читателей квантового арбитража.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

04-20 19:55

Последняя статья в блоге (бесплатно для всех читателей): Индустрия
Как структурированы рабочие места, фонды и поды, типичные диапазоны компенсаций, распределение затрат и умные решения для менеджеров.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

04-08 21:32

Фрагмент знаний
Что такое фактор?
Я чувствовал, что никогда полностью не понимал эту идею, пока не начал активно торговать ими.
Факторы — это не что-то особенное, это просто важные альфы — НИЧЕГО БОЛЬШЕ.
Вы используете факторы, чтобы сказать:
Эй, эти альфы объясняют большую часть дисперсии, и я не хочу находить их снова. В криптовалюте это может быть фактор импульса, поэтому, чтобы избежать поиска 20 версий одного и того же эффекта, мы используем регрессию xs, чтобы убрать наш фактор импульса из доходности, и затем можем протестировать его против конкретных доходностей факторов (дохо

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

04-08 17:18

Эффекты:
1-часовое разворот (криптовалюта)
Моментум за 5-21 день (криптовалюта)
Эффект распада (криптовалюта)
Антипремия для малых капитализаций (криптовалюта)
Разворот за 1-7 дней (акции)
Характеристики долгосрочного поведения (ts argmax) (кто имел наибольший скачок объема за последние 3 года) (акции)
Моментум (9-18 месяцев) (акции)
Много тех же эффектов, разные временные рамки

Посмотреть Оригинал

2 Лайков

Награда
2
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

04-08 17:12

Крипто-альфы, как правило, работают в акциях, но я считаю, что альфа в криптовалюте в отношении акций не работает.
** Особенно ценовые/объемные альфы, альтернативные наборы данных не сравнимы **

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

StatArb

04-06 14:58

В последней статье мы подробно описываем 2 отдельных >2 альфы Шарпа, которые являются полностью новыми, и описываем ранее не задокументированный эффект, связанный с поведением определённых ордеров в книге:

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

Популярные темы
Подробнее
#
ShareYourUSStocksWinNvidia
3.71M Популярность
#
BitcoinRalliesOver5Percent
499.07M Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
56.34K Популярность
#
WinGoldBarsWithGrowthPoints
1.33M Популярность
#
StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear
1.81M Популярность

Закреплено

Карта сайта

StatArb

Популярные темы

ShareYourUSStocksWinNvidia

BitcoinRalliesOver5Percent

IsraelStrikesIranBTCPlunges

WinGoldBarsWithGrowthPoints

StrongNonfarmPayrollsRekindleRateHikeFear

Закреплено