Концепция торговли Большая книга (шестая): Управление целями и Бенчмаркинг

Серия статей по торговым концепциям, целью которой является делиться "очень редко упоминаемыми, но крайне важными" торговыми концепциями. Верю, что как новички, так и крипто-ветераны смогут извлечь что-то полезное из этой серии статей. В этой серии всего 10 статей, и это шестая. (Предыдущий выпуск: Торговые концепции в дополнении (пять): Как визуализированный индикатор силы Taker CVD может помочь вам распознать направление.) (Дополнительная информация: Торговые концепции в дополнении (четыре): Как анализировать ордера Taker и Maker, следуя за маркет-мейкерами?) Концепция Бета Проще говоря, Бета представляет собой "рыночную доходность", в американском фондовом рынке обычно используется индекс S&P 500 в качестве Беты. Если стратегия имеет: Бета = 1, это означает, что если рынок вырастает (падает) на 1%, стратегия также вырастает (падает) на 1%. Бета = 2, это означает, что если рынок вырастает (падает) на 1%, стратегия вырастает (падает) на 2%. Бета < 0, это означает, что стратегия движется в противоположном направлении к рынку и обычно является защитным активом/стратегией. Хорошо управлять целями, не тратя время впустую. Возможно, многие не знают, что средняя годовая производительность Баффета составляет около 20%. Почему его называют "королем акций"? Есть две основные причины: Долгосрочное превосходство Беты (средняя годовая доходность S&P около 10%). Стабильное создание этой доходности, а не одноразовый взрыв (это не удача). Следует помнить, что большинство людей теряют деньги на финансовых рынках, все мечтают стать королями акций, но в итоге становятся питательной средой. Поэтому, независимо от того, разрабатываем ли мы торговую стратегию или составляем торговый план, мы должны задать себе вопрос: "Какова наша цель?" Концепция Бенчмарка Некоторые могут сказать: "Цель — зарабатывать деньги". Хорошо, следующий вопрос: "Сколько денег нужно заработать?" В мире криптовалют существует несколько искаженных ценностей: большинство людей, услышав "10% в год", на самом деле презрительно хмыкают, совершенно не ценят это. Посмотрите на количество приверженцев альтов, и вы все поймете. Не говоря уже о S&P 500, большинство розничных инвесторов даже считают, что держать BTC слишком медленно, не так ли? В крипто-рынке BTC обычно рассматривается как бенчмарк этого рынка, и каждый может задать себе вопрос: Сколько людей в 2024 году бездумно провели целый год, но уступили простому удержанию BTC? Приведем еще один пример: Если рассматривать BTC в качестве бенчмарка, с 20 января текущего года до даты публикации (15 апреля), максимальное падение составило около 32%. За этот период, если ваши убытки < 32%, то вы уже обогнали бенчмарк. Таким образом, суть заключается в том: Когда рынок процветает, даже свиньи могут летать, в этот момент нужно гарантировать, что доходы составляют как минимум = бета; как только ситуация ухудшается, своевременно переходить в оборонительный режим также является стратегией — "не действовать, сократить позицию, занять шорт" — это все разновидности стратегии. Мы не можем поймать каждую волну, но по крайней мере не должны уступать бете. Резюме Простое резюме: Бета = концепция рыночной доходности, часто используется в качестве бенчмарка. Сила Баффета в "сложных процентах + стабильном создании дохода", а не в одном взрыве. Тщательно продумайте свое "управление целями", а затем составьте торговую стратегию. Бета — это наиболее легкий способ заработать доход, по операциям, по крайней мере, не теряйте перед Бетой. Забавно, что на крипто-рынке, где результаты могут достигать 5000%, 300-кратных доходностей, это приводит к тому, что многие просто не ценят стратегию с 10% в год, все мечтают стать героями мифов о богатстве, но в конечном итоге становятся частью кровавой сцены на финансовом рынке. Если вы хотите стабильно зарабатывать на рынке, обязательно подумайте о вопросах управления целями; если вы просто хотите поиграть в азартные игры, стремясь к взрывам, то можете считать, что я ничего не говорил. Наконец, в качестве завершения я использую скриншот из разработки количественной стратегии, в которой бенчмарк, помимо беты, также может быть самой стратегией. Это и есть содержание Торговых концепций в дополнении (шесть), надеюсь, это будет вам полезно, спасибо за чтение до конца. Оригинальная ссылка: Связанные отчеты Интерпретация шести текущих состояний в Web3 AI: по сравнению с AI Agent, учреждения больше заботятся об инфраструктуре. AI Agent в сочетании с Web3, Боты помогут вам в управлении активами в эпоху блокчейна? Полное введение в Mind Network: как технология FHE решает проблемы безопасности AI Agent. <Торговые концепции в дополнении (шесть): Управление целями и Бенчмарк> Эта статья впервые была опубликована в BlockTempo "Динамика блокчейна - самые влиятельные новостные медиа о блокчейне."