O Efeito Lindy & Arbitragem:

(como melhorar as taxas de preenchimento!)

A ideia geral do efeito lindy é que quanto mais tempo algo existe, mais tempo continuará a existir. O vinho tinto é lindy, o red bull não é.

Isto aplica-se bastante bem às oportunidades de arbitragem porque as arbitragens também seguem este princípio.

A vida útil esperada de qualquer arbitragem é geralmente dependente de alguns fatores, incluindo:
- combinação de local
- tamanho da Arbitragem
- qual é uma arbitragem normal para esse local
- moeda
MAS ACIMA DE TUDO:
- há quanto tempo a arbitragem existe

Por que nos importamos com as expectativas de vida, então?

Bem, tudo se resume a algo chamado incompletos. Um incompleto - abreviação de negociação de arbitragem incompleta, é quando uma perna é preenchida e a outra não.

Imagine que você envia IOCs limites para ambos os lados e apenas um é preenchido. Quando isso acontece, geralmente é o lado sem nenhuma vantagem, então você precisa removê-lo. Você agora fez duas operações e não obteve nada.

Então, muito do comércio rentável de arbitragem se resume a otimizar suas incompletudes. Portanto, podemos usar o efeito lindy nas arbitragens.

Se agora adicionar um limiar para esperar Xms ( talvez 100ms), por exemplo, então isso exclui todos os traders de arbitragem super rápidos, aos quais tem muito pouca chance de vencer, e melhorará massivamente a taxa de incompletos. Você pode otimizar facilmente este parâmetro para melhorar os incompletos.

Para mais informações sobre como capturar as oportunidades de arbitragem da melhor forma, confira os artigos no meu blog:

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