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StatArb

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Ao testar um novo conjunto de dados, minhas transformações padrão (barras de 1h)
zscore(X, 720)
X/mcap se estiver em USD
ts_mean(X, 72/168)
ts_std(X, 72/168)
ts_sharpe(X, 72/168)
Essas são minhas transformações básicas para testar. Pode ser necessário algum pré-processamento e, obviamente, uma amostragem adequada. Reduza se você não tiver dados suficientes
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SEND+8,43%
Para defender um pouco a Kalshi:
Como visto na tabela de taxas, o rebate do formador + a taxa do tomador resultam em 0 para participantes elegíveis. É mais provável que seja outro trader querendo inflar o próprio volume do que a própria Kalshi.
Sobre a aposta de 1 centavo ser contabilizada como um dólar inteiro — usar volume nocional é muito comum em opções. Normalmente, basta contabilizar o prêmio negociado e o valor nocional negociado como números diferentes. Isso não me parece tão ruim; eles apenas escolheram o número mais atraente e não fizeram nada muito incomum no mercado de opções.
Di
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KALSHI+8,87%
você tem feito tokenmaxxing, anon?
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Pergunta importante: como vamos nomear nosso adaptador de exchange ‼️‼️‼️
Insight de execução:
A perseguição por símbolo se correlaciona com o tamanho do tick.
Tive um sonho em que minha TWAP foi executada com 78% como taker e acordei muito irritado com isso hoje de manhã
É como água, mano, mas diz Bitcoin e custa 7 CHF
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BTC+0,09%
  • 1
inteligência comparável é o cacete
Basis mata
Todo mundo no escritório tem seu próprio som de notificação preenchida, parece um cassino de Vegas na minha mesa
Mais um dia na mesa para a citadel, eu esperaria.
Se algum outro PM/quant trabalhando em tempo integral na indústria quiser se encontrar em Londres, me avise. Adoraria conversar sobre trabalho com outros PMs :)
Um problema central com a maioria dos "agentes de IA para negociação" ou "startups X relacionadas a softwares de negociação" é que elas são construídas por pessoas que nunca negociaram antes.
É por isso que elas sempre miram o mercado de varejo, porque não têm acesso ao mercado institucional e não fazem parte dessa rede.
Muitos dos produtos institucionais são de altíssima qualidade (muitos não são), mas, no geral, vejo muitas empresas que estão fazendo algum tipo de startup padrão do Vale do Silício, tentando revolucionar a negociação, sendo que o principal problema é que ninguém jamais trabal
A maioria dos conjuntos de dados de sentimento em cripto que encontro são amplamente explicados por fatores de volatilidade e momentum.
Último artigo publicado onde corrigimos o LTR e o fazemos realmente superar o benchmark de estado da arte.
A versão atual da literatura tem um desempenho massivamente inferior ao benchmark, então modificamos o objetivo e a escala para desenvolver um novo modelo que supera os modelos existentes.
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Banco em que solicitei abrir uma conta há mais de 2 anos me enviou um e-mail de volta hoje 😵‍💫
A startup média é “trilhos de harness multitarefa para fluxos de trabalho agenticos” e então é apenas um navegador com ChatGPT integrado.