Parte 2 já disponível. Encontramos múltiplos sinais de Sharpe >5 com altas correlações com retornos futuros, e estabelecemos um conjunto de características para modelagem de fatores no próximo artigo.

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StatArb

06-16 16:24

Pessoas que não conseguem encontrar o fator momentum em criptomoedas possuem algo que, em termos práticos, é referido como uma “questão de habilidade”

MMT-0,48%

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StatArb

06-09 17:46

Executando simulações de HFT 😵‍💫😵‍💫😵‍💫

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StatArb

06-09 09:27

Previsão:
5 minutos e abaixo - XGBoost
15 minutos e acima - Ridge
Você pode melhorar o ridge ajustando regressões não paramétricas por recurso como um intermediário. Para reduzir o ajuste, você pode adicionar uma hipótese e ajustar apenas se ela for validada.
Este é normalmente o modelo ótimo por horizonte.

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StatArb

06-08 17:17

Lembro que uma vez fui a uma conferência e um executivo de fundo quantitativo (não técnico) me contou a lista completa de todos os conjuntos de dados alternativos que eles usavam.
Ele obviamente não tinha ideia de que provavelmente deveria ter mantido isso confidencial, já que conjuntos de dados de teste dão muito trabalho e muitos deles eram de nicho, mas isso me poupou de testar mais de 20 conjuntos de dados!

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StatArb

06-03 18:56

Aqui está um exemplo de como um alfa decai à medida que negociamos ativos cada vez menos líquidos.
Este é o desempenho pré-taxas de um alfa cross_ex_std_1w.
É o desvio padrão do volume entre as exchanges para um determinado timestamp, e depois a média ao longo da semana passada.
Basicamente, quão bem as exchanges concordam, você também pode usar OI, é cerca de 0,86 de correlação se você trocá-lo por OI.
Está muito claro que, à medida que negociamos ativos menos líquidos e com spreads maiores, onde fica cada vez mais difícil monetizar o sinal, ele piora.
Começa com um Sharpe de 2 e te

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StatArb

06-02 18:46

Nunca melhora o preço

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StatArb

06-02 16:17

No artigo mais recente, detalhamos exatamente como pesquisar e avaliar alfas de HFT, e explicamos técnicas avançadas usadas pelas principais empresas de trading.

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StatArb

05-29 09:43

Acho que o HPCA é uma ferramenta muito útil para seleção de características. Torna os clusters onde você precisa escolher entre características muito mais claros do que uma grade de correlação

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StatArb

05-25 02:09

Esqueci o objetivo #2

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StatArb

05-23 08:45

Testes unitários são uma admissão de que seu código pode ter erros. Desenvolvedores reais de HFT manual não os usam

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StatArb

05-23 06:00

O ChatGPT permitiu que pessoas de outra forma incapazes gerassem gráficos bonitos e isso revolucionou o espaço de negociação quantitativa

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StatArb

05-21 12:17

Tenho visto alguns comentários sobre livro de ordens versus RFQ. Algumas opiniões minhas como alguém que já fez cotações em ambos:
1. RFQ é inerentemente apenas para tomadores e, como tal, você atinge um limite de custos e nunca consegue alcançar uma execução de custo ultra baixo necessária para estratégias de maior giro, transformando em posições.
2. O livro de ordens geralmente terá um custo melhor para qualquer coisa que não seja explicitamente de tamanho ultra grande.
3. RFQ pode superar em situações onde o risco líquido da posição é significativamente diferente do risco bruto. Isso ocorre

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StatArb

05-20 09:33

Para aqueles que não são bons em programação e desejam experimentar estratégias quantitativas, eu acho: é um ótimo produto para pesquisar e implementar estratégias. Ainda em estágio inicial, mas muito legal! Vale a pena tentar :)
[Esta é uma recomendação genuína, não tenho interesse financeiro aqui]

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