لدي استراتيجية تداول على Polymarket بها قاطع تلقائي، وتم إصلاح نفس الخطأ 5 مرات.

اليوم حدثت المشكلة للمرة السادسة، وأخيرًا أدركت: المشكلة ليست في الكود، بل في أنني أستخدم الحدس لتحديد العتبة.
إذا كانت نسبة الفوز أقل من 75%، أوقف التداول — يبدو منطقيًا، أليس كذلك؟ طلبت من Claude تشغيل 1179 عملية تداول تاريخية لإجراء اختبار إحصائي، ووجدت أن:
نسبة الفوز الحقيقية لهذه الاستراتيجية هي 78.7%، ومع التقلبات الطبيعية، يكون هناك 25% من الوقت أقل من 75%. أي أنه كل 4 أيام يوقف نفسه مرة واحدة.
والأكثر جنونًا أن الفرق بين 74% و75% في عينة من 50 عملية هو 74% و75%، وقيمة p تساوي 0.43 — الإحصائيات تقول إن هذين الرقمين متطابقان تمامًا، لكن الكود يعتبرهما دليلاً قاطعًا على فشل الاستراتيجية.
ثم يتوقف القاطع عن التداول، وعند استئنافه يكتشف أن نسبة الفوز لا تزال 74% (طبعًا، كيف تتغير إذا لم تتداول)، ثم يتوقف مرة أخرى، في حلقة مفرغة. استمرت الاستراتيجية في التوقف أكثر من 5 ساعات بلا فائدة.
إصلاحات الـ 5 مرات كانت تتعلق فقط بمنطق الاستعادة، واليوم أدركت أنه لا ينبغي أبدًا التوقف.
استخدمت البيانات لإعادة تحديد العتبة: زادت حجم العينة من 50 إلى 100، وخفضت العتبة من 75% إلى 68% (لم يتم الوصول إليها خلال التقلبات الطبيعية). وتم حل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد.
الدروس المستفادة: أخطر خطأ في كتابة استراتيجيات الكوانت، ليس في الخوارزمية، بل في الاعتماد على الحدس في تحديد المعاملات.