الحصول على التصفية العقود؟ القواعد الصارمة لإدارة المخاطر لمدير عمليات لمدة عشر سنوات!

السوق لا ينقصه الفرص، بل ينقصه الأشخاص الذين يستطيعون البقاء على قيد الحياة حتى تأتي الفرصة. لقد رأيت على مدار عشر سنوات العديد من حالات الحصول على التصفية، والخلاصة الأساسية واحدة فقط: جميع حالات الحصول على التصفية هي نتيجة حتمية لفشل التحكم البشري في المخاطر، وليست صدفة من السوق. فيما يلي نظام إدارة المخاطر الذي تم التحقق منه من خلال آلاف الصفقات، إذا فهمته يمكنك تجنب 90% من فخاخ الحصول على التصفية.

أولاً، تصحيح الإدراك الهامشي: جوهر المخاطر هو الموقف وليس المضاعف.

1. اشتقاق الصيغة الأساسية

تنبع مخاوف السوق من الرافعة المالية من الانحياز الإدراكي، حيث يتم تحديد المخاطر الحقيقية من خلال مضاعف الرافعة × نسبة المراكز، والصيغة كما يلي:​

درجة تعرض المخاطر لعملة واحدة = مضاعف الرافعة * نسبة الموقف

مثال 1: رافعة مالية 100x + 1% من حجم الصفقة → درجة التعرض للمخاطر = 100 * 1% = 1 (يعادل التعرض للمخاطر في حالة الشراء الكامل بنسبة 100%)

مثال 2: رافعة مالية 10x + 5% من المراكز → درجة المخاطر = 10 * 5% = 0.5 (فقط 50% من مخاطر الشراء الكامل)

الرافعة أداة وليست سمًا، وخط الموت دائمًا في التحكم في المراكز. يستخدم المتداولون المحترفون رافعة 100 مرة لتحقيق أرباح منخفضة المخاطر، بينما يتعرض المتداولون الأفراد للتصفية باستخدام رافعة 10 مرات، والفارق يكمن في إدارة المراكز.

ثانياً، جوهر وقف الخسارة: جدار حماية المخاطر للحساب

1. معيار القوانين الحديدية

لا يمكن أن تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 2% من رأس المال، وهذه هي الشرط الأساسي لعدم الحصول على التصفية لمدة عشر سنوات. المنطق المستخلص: حتى مع وجود 5 صفقات خسارة متتالية، لا يزال الحساب يحتفظ بـ 90.3% من رأس المال (0.98^5≈0.903)، مما يتيح فرصة التعافي؛ إذا كانت الخسارة الواحدة 5%، بعد 5 صفقات خسارة، سيبقى فقط 77.3% من رأس المال، مما يقلل بشكل حاد من هامش الخطأ.

2.نقاط التنفيذ

وقف الخسارة ليس قبول الخسارة بشكل سلبي، بل هو تعريف المخاطر بشكل نشط: يجب تحديد مستوى وقف الخسارة قبل فتح الصفقة (مثل كسر مستوى الدعم الرئيسي، أو الوصول إلى نسبة خسارة ثابتة)، ويجب أن يتم وضع أمر وقف الخسارة بالتزامن، لتجنب التردد العاطفي.

ثالثًا، الوضع الصحيح لتدوير المخزون: استخدم الأرباح لزيادة هامش الأمان

1.الفرق الأساسي

خطأ في المراهنة: استخدام رأس المال لزيادة المراكز، عندما تكون هناك خسائر يتم استهلاك رأس المال الأولي مباشرة، المخاطر تتضاعف بشكل هندسي

التداول الصحيح: استخدم فقط جزء الأرباح لزيادة الحجم، حتى لو كانت الصفقة الجديدة تخسر، فلن يؤثر ذلك على أمان رأس المال، مما يعني أنك تتنافس بأموال السوق.

2.حالات عملية

1. تحقيق ربح بنسبة 10% من رأس المال الأول (ربح 500 يوان)، يمكن في هذه الحالة استخدام ربح 500 يوان لزيادة رأس المال بنسبة 10% (رأس مال جديد 500 يوان)

2. أصبح إجمالي المبلغ 5500 يوان (الأساس 5000 يوان + الأرباح 500 يوان)، ولم يتم استخدام الأساس على الإطلاق؛

3. زيادة هامش الأمان بنسبة 30%: إذا كانت الخسارة في المركز الجديد 10%، فإن الخسارة ستكون 50 يوان فقط (تمثل 0.1% من رأس المال)، وهو أقل بكثير من حد 2%.

٤. صيغة حساب مركز المؤسسة: التحكم الدقيق في حدود المخاطر

1.مبدأ المعادلة

استنادًا إلى قاعدة وقف الخسارة الفردية ≤ 2% من رأس المال، لضمان عدم تجاوز خط المخاطر في أي حالة:

أقصى حجم مركز عملة واحدة = ( رأس المال × 2% ) ÷ ( نسبة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة المالية ).

وصف المعلمات:

نسبة وقف الخسارة: نسبة التقلب من سعر الافتتاح إلى سعر وقف الخسارة (على سبيل المثال، إذا كان من المخطط تحمل تقلب بنسبة 2% لوقف الخسارة، فإن نسبة وقف الخسارة = 2%)

نسبة الرافعة المالية: الرافعة المالية للعقد المحدد (مثل 10x، 20x)

2.تحليل الحالة

على سبيل المثال، مع رأس مال قدره 50000، وحد وقف خسارة 2%، رافعة مالية قدرها 10 مرات، ونسبة وقف خسارة قدرها 2%:

1. حساب البسط: 50000 × 2% = 1000 يوان (أقصى مبلغ للخسارة في المعاملة الواحدة)

2. حساب المقام: 2% (نسبة وقف الخسارة) × 10 (الرافعة المالية) = 0.2

3.أقصى مركز: 1000÷0.2=5000 يوان (أي 10% من رأس المال)

في هذه المعلمة، لا يمكن فتح مركز بقيمة تزيد عن 5000 يوان، وعند تقلب بنسبة 2% يكون الخسارة بالضبط 1000 يوان، ويجب الالتزام بحد 2% بدقة.

خمسة، استراتيجية ثلاث خطوات لجني الأرباح: تأمين الأرباح + الاحتفاظ بعوائد الاتجاه

الجوهر من تحقيق الأرباح هو أنه يجب أن يتم تأمين الأرباح، وألا تفوت الاتجاه، ويتم تنفيذ ذلك على ثلاث مراحل:

1. النقطة الأولى لجني الأرباح (ربح 20%): قم بإغلاق 1/3 من المركز، قفل الأرباح الأساسية (مثل ربح 1000 يوان على مركز بقيمة 5000 يوان عند ربح 20%، بعد إغلاق 1/3، يتم تأمين 333 يوان، مما يقلل من تكلفة المركز المتبقية)

2. نقطة جني الأرباح الثانية (ربح 50%): قم بإغلاق 1/3 من المركز، في هذه الحالة تم تأمين ربح قدره 666 يوان، حتى لو عادت المراكز المتبقية لن تخسر رأس المال.

3. المرحلة الثالثة (وقف الخسارة المتحرك): تعليق 1/3 من الموقف المتبقي على خط 5 أيام لوقف الخسارة المتحرك - الاتجاه القصير الأجل يعتمد على خط 5 أيام كدعم، وعند كسر خط 5 أيام يجب الخروج، واستخدام تتبع الاتجاه للحفاظ على الأرباح المتبقية.

السادس، المنطق الأساسي للتداول: استبدال القرارات العاطفية بالانضباط الرياضي

1.محرك الرياضيات لصفقات القيمة المتوقعة

جوهر الربح من التداول هو القيمة المتوقعة الإيجابية، والصيغة كالتالي:

القيمة المتوقعة = (نسبة الفوز × متوسط الربح) - (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)

التحقق الرئيسي: إذا تم تنفيذ وقف الخسارة بنسبة 2% وجني الأرباح بنسبة 20% بدقة، حتى لو كانت نسبة الفوز 34% فقط، فإن القيمة المتوقعة لا تزال إيجابية:​

القيمة المتوقعة=(34%×20%)-(66%×2%)=6.8%-1.32%=5.48%​

→كل صفقة متوقعة تحقق ربحاً قدره 5.48%، والتراكم طويل الأجل يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة (المنطق الأساسي للاعبين المحترفين هو 400% سنوياً)

2. الانضباط أولوية على التقنية

تحدد التحليل الفني توقيت فتح الصفقة، لكن الانضباط يحدد ما إذا كنت ستحقق الربح: 90% من المتداولين الأفراد يخسرون ليس بسبب ضعف التقنية، ولكن بسبب انتهاك الانضباط (مثل عدم وضع وقف الخسارة، وزيادة حجم الصفقة بشكل عشوائي، والتداول بشكل متكرر)

قواعد التحكم النهائي

1. الحد الأدنى للمخاطر في كل مرة: خسارة واحدة ≤ 2% من رأس المال (خط الحياة، لا يمكن تجاوزه)

2. التحكم في تكرار التداول: عدد التداولات السنوية ≤ 20 (فرص عالية الجودة لا تتجاوز مرتين شهريًا، لتجنب المحاولات الخاطئة المتكررة)

3.متطلبات نسبة الربح إلى الخسارة: يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة لكل صفقة ≥ 3:1 (تكسب 3 يوان فقط لتحمل 1 يوان من المخاطر، لضمان عائد إيجابي طويل الأجل)

4. مبدأ الانتظار في حالة عدم الشراء: 70% من الوقت في حالة عدم الشراء (السوق 80% من الوقت يتأرجح، فقط 20% من الوقت توجد فرص اتجاه، الصبر أهم من التقنية)

العقد ليس للمراهنة على الحجم، بل هو لكسب عائدات محددة من خلال إدارة المخاطر. إذا كنت تستطيع الالتزام بهذه الانضباطات، فقد تجاوزت بالفعل 95% من الناس.