المتوسط المتحرك Explained: A Trader's Guide

تعتبر المتوسطات المتحركة (MA) واحدة من أكثر أدوات التحليل الفني أساسية في التداول. من خلال تنعيم بيانات الأسعار، تساعد في تحديد الاتجاهات مع تصفية ضوضاء السوق. ولكن كيف تعمل بالضبط، وهل يمكن أن تحسن حقًا قراراتك في التداول؟

بصفتي متداولاً جرب مؤشرات مختلفة، وجدت أن MA مفيدة بشكل خاص، على الرغم من أنها بعيدة عن الكمال. دعونا نفصل ما تحتاج إلى معرفته عن هذه المؤشرات الشعبية.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك يحسب السعر المتوسط على مدى فترة محددة. الصيغة بسيطة: اجمع أسعار الإغلاق على مدى N يومًا، ثم اقسم على N.

على سبيل المثال، يُضيف المتوسط المتحرك لخمسة أيام خمسة أسعار إغلاق متتالية ويقسمها على 5. مع ظهور بيانات الأسعار الجديدة، يتم إسقاط أقدم نقطة بيانات، مما يُنشئ “متوسط” متحرك يتبع حركة السعر.

تساعد هذه المتوسطات على تحديد الاتجاهات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، مما قد يكشف عن فرص الشراء والبيع عندما تتفاعل المتوسطات المتحركة المختلفة.

أنواع المتوسطات المتحركة

توجد ثلاثة أنواع رئيسية، كل منها يحسب المتوسطات بطريقة مختلفة:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA): المتوسط الحسابي الأساسي
• المتوسط المتحرك المرجح (WMA): يمنح وزنًا أكبر للأسعار الحديثة
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA): متوسط مرجح خاص يستجيب بشكل أسرع لتغيرات الأسعار الأخيرة.

تمنح WMAs و EMAs أهمية أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعلها أكثر استجابة للتطورات الجديدة في السوق مقارنةً بـ SMAs. تجعل هذه الاستجابة EMAs شائعة بشكل خاص بين المتداولين على المدى القصير.

اختيار فترات زمنية

فترات MA الشائعة تشمل:

• مؤشر احترافي 5 أيام (weekly): مؤشر قصير الأجل للغاية
• 10 يوم: إشارة تداول قصيرة الأجل
• 20 يوم ( شهري ): مهم لكل من المستثمرين على المدى القصير والطويل
• مؤشر الاتجاه متوسط ​​المدى ربع سنوي ( لمدة 60 يومًا )
• تقييم الاتجاه على المدى الطويل لمدة 240 يومًا (سنوياً)

تتفاعل المتوسطات المتحركة الأقصر بسرعة مع تغييرات الأسعار ولكنها تولد المزيد من الإشارات الخاطئة. توفر المتوسطات المتحركة الأطول تحديداً أكثر سلاسة وموثوقية للاتجاهات ولكنها تتأخر عن تحركات الأسعار.

استخدام المتوسطات المتحركة بفعالية

1. تحديد الاتجاه

عندما يتداول السعر فوق المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ( مثل 5MA أو 10MA)، فإنه يشير إلى زخم صعودي. عندما تكون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل فوق المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، فإنها تخلق “محاذاة صعودية” تشير إلى زخم قوي نحو الأعلى.

على العكس من ذلك، فإن الأسعار التي تقل عن المتوسطات المتحركة والمتوسطات المتحركة قصيرة الأجل التي تقل عن المتوسطات المتحركة طويلة الأجل تشير إلى ظروف هبوطية.

2. MA التقاطعات

يحدث “التقاطع الذهبي” عندما يعبر MA الأقصر فوق MA الأطول، مما قد يشير إلى فرصة شراء. يحدث “التقاطع المميت” عندما يعبر MA الأقصر تحت MA الأطول، مما قد يدل على إشارة بيع.

3. الجمع مع المؤشرات

تعمل المتوسطات المتحركة بشكل أفضل عندما تقترن بالمؤشرات الرائدة مثل مؤشر القوة النسبية. عندما تظهر المؤشرات المتأرجحة تباينًا ( السعر الذي يحقق ارتفاعات جديدة بينما لا تفعل المؤشرات )، وتبدأ المتوسطات المتحركة في الاستقرار، فقد يشير ذلك إلى انقلاب وشيك في الاتجاه.

4. مرجع وقف الخسارة

في أنظمة تداول السلاحف، يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات وقف خسارة ديناميكية. بالنسبة للمراكز الطويلة، يُعتبر الخروج عند انخفاض السعر دون كل من أدنى سعر لمدة 10 أيام والمتوسط المتحرك لمدة 10 أيام.

القيود التي يجب مراعاتها

تعاني المتوسطات المتحركة من تأخر متأصل لأنها تستخدم بيانات تاريخية. يزداد هذا التأخر مع الفترات الأطول، مما يجعل من الصعب تحديد القمم والقيعان الدقيقة في السوق.

لا يوجد مؤشر مثالي. يستخدم المتداولون الأذكياء المتوسطات المتحركة كجزء من نظام شامل، يجمع بينها وبين حركة السعر، وتحليل الحجم، ومؤشرات فنية أخرى.

تذكر: لا يوجد مؤشر مثالي - فقط أنظمة تداول تتحسن باستمرار.