المتوسط المتحرك (MA) : التعريف، الأنواع، طرق الإعداد وكيفية الاستخدام

ما هو المتوسط المتحرك؟ ما هي الأنواع المختلفة الموجودة؟ كيف يتم حسابه واستخدامه وضبطه؟ في هذه المقالة، سنقوم بشرح المتوسط المتحرك بالتفصيل من هذه الجوانب.

1. المتوسط المتحرك ماذا يعني؟

المتوسط المتحرك (Moving Average) هو مجموع الأسعار لفترة معينة مقسومًا على عدد الأيام للحصول على المتوسط الحسابي.

معادلة: المتوسط المتحرك لN يوم = مجموع أسعار الإغلاق لN يوم ÷ N

مع تراجع الإطار الزمني إلى الوراء، يتم حساب متوسط جديد، وما يتم ربطه بهذه المتوسطات بخط هو المتوسط المتحرك (انظر الشكل أدناه).

على سبيل المثال، فإن المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام هو خط يمثل مجموع أسعار الإغلاق للـ 5 أيام الماضية مقسومًا على 5.

المتوسط المتحرك هو أداة تساعد على فهم اتجاهات الأسعار القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. من خلال تحليل ترتيب المتوسطات المتحركة المختلفة، يمكن تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة، مما يساعد في العثور على توقيتات البيع والشراء المناسبة.

إن تعلم المتوسط المتحرك هو أساس التحليل الفني، ولكن يجب على المستثمرين عدم الاعتماد عليه بشكل مفرط، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات شاملة.

2. أنواع المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك يتم تصنيفه إلى ثلاثة أنواع حسب طريقة الحساب:

• المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average، SMA)
• المتوسط المتحرك المرجح (Weighted Moving Average، WMA)
• المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average، EMA)

يستخدم SMA المتوسط الحسابي الذي يستخدم بشكل شائع في الحياة اليومية. بينما يتم حساب WMA وEMA مع إيلاء وزن أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعلها تعكس تقلبات الأسعار الحديثة بشكل أفضل من SMA.

تحتوي برامج التداول العامة (مثل: Gate Web Trader) على هذه المؤشرات، ويمكن استخدامها في تداول المنتجات المالية مثل الأسهم، الفوركس، والعملات الرقمية.

3. حساب المتوسط المتحرك: باستخدام SMA وEMA كمثال

أبسط صيغة حسابية هي: متوسط متحرك لمدة N يوم = مجموع أسعار الإغلاق خلال N يوم ÷ N

على سبيل المثال، يتم حساب 10MA عن طريق جمع أسعار الإغلاق لمدة 10 أيام تداول ثم تقسيمها على 10.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مشابه للمتوسط المتحرك البسيط (SMA)، لكن معادلة حسابه أكثر تعقيدًا. يولي EMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله حساسًا لتقلبات الأسعار، ويمكنه إظهار اتجاه انعكاس الأسعار بشكل أسرع من SMA. لهذا السبب، يُفضل من قبل المتداولين على المدى القصير.

ملاحظة: يكفي أن يفهم المتداولون العاديون أن المتوسط المتحرك هو نوع من المتوسط الحسابي وأنه مؤشر تقني يساعد في تحديد الاتجاه. لا حاجة لتذكر الصيغ، فبرنامج التداول سيقوم بحسابها تلقائيًا.

4. اختيار فترة المتوسط المتحرك

حسب الإطار الزمني، يتم تصنيف المتوسط المتحرك إلى قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل، وي correspond إلى خطوط الأسبوع، والشهر، والربع، والسنة.

5日 المتوسط المتحرك（週線）

متوسط الأسعار النهائية لآخر 5 أيام، وهو مؤشر مهم للتداول قصير الأجل.

10 يوم المتوسط المتحرك

متوسط أسعار الإغلاق على مدى الأيام العشرة الماضية، وهو مؤشر مهم للتداول قصير الأجل.

20 يوم المتوسط المتحرك (خط شهري)

متوسط أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرين الماضية، ويظهر اتجاه الأسعار على مدى شهر. إنه مؤشر يولي المستثمرون على المدى القصير والطويل اهتمامًا.

60日المتوسط المتحرك（四半期線）

متوسط أسعار الإغلاق في الأيام الستين الماضية، وهو مؤشر هام للتداول على المدى المتوسط.

240 يوم المتوسط المتحرك (خط سنوي)

يستخدم المتوسط المتحرك على مدى 240 يومًا من أسعار الإغلاق لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.

المتوسط المتحرك القصير الأجل يعكس تقلبات الأسعار الأكثر حداثة، ولكن دقة توقع الاتجاهات تكون منخفضة. من ناحية أخرى، المتوسط المتحرك متوسط إلى طويل الأجل يعكس مستوى الأسعار المتوسطة على المدى الطويل، وتكون دقة توقع الاتجاهات أعلى.

في التطبيقات الفعلية، لا توجد فترة دقيقة تمامًا. يحتاج المتداولون إلى العثور على الفترة المثلى لنظام التداول الخاص بهم.

5. كيفية إعداد المتوسط المتحرك

سأشرح استخدام وإعداد المتوسط المتحرك باستخدام منصة Gate للتداول كمثال:

1. عند فتح شاشة التداول في تطبيق Gate، يتم عرض المتوسط المتحرك البسيط لفترات 5 أيام و10 أيام و15 يومًا بشكل افتراضي.

2. إذا كنت ترغب في تغيير عدد وأنواع وفترات المتوسط المتحرك ، انقر على الأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. اختر نوع المتوسط المتحرك المطلوب، واضبط الفترة وعدد القيم.

6. استراتيجيات استخدام المتوسط المتحرك

1. تتبع اتجاه الأسعار

يمكن للمستثمرين استخدام المتوسط المتحرك لتحديد اتجاهات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار فوق 5MA أو 10MA، فإن ذلك يعد إشارة إيجابية للمستثمرين على المدى القصير. إذا كانت الأسعار فوق خط الشهر أو خط الربع، فإن ذلك يعد أخباراً جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، ويمكنهم التفكير في شراء الأصول (Buy). على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار تحت المتوسط المتحرك، فإنهم يفكرون في البيع (Sell).

2. المتوسط المتحرك

يمكنك تحديد أفضل فرص الدخول من خلال العثور على نقاط تقاطع المتوسط المتحرك لفترات زمنية مختلفة.

• عندما يخترق الخط القصير الخط الطويل من الأسفل إلى الأعلى "التقاطع الذهبي" يصبح إشارة شراء.
• تقاطع الموت حيث يقطع الخط القصير الخط الطويل من أعلى إلى أسفل هو إشارة للبيع.

3. بالاقتران مع مؤشرات الاهتزاز

المتوسط المتحرك له خصائص تأخر، لذا يمكن استخدامه بشكل تكاملي مع مؤشرات التذبذب الرائدة مثل RSI.

4. نقطة إشارة قوية لوقف الخسائر

في طريقة تداول السلحفاة الكلاسيكية، يتم دمج المتوسط المتحرك مع أعلى وأدنى الأسعار لمدة N يومًا لتحديد نقاط وقف الخسارة.

7. حدود المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك يستخدم بيانات الأسعار السابقة، لذا فهو يتسم بالتأخير. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاهات الأسعار السابقة لا تعكس بالضرورة تقلبات السوق في المستقبل.

تجعل هذه العيوب الفطرية من الصعب التقاط القيم القصوى للأسعار. لذلك، يحتاج المستثمرون إلى استخدام المتوسط المتحرك لفترات زمنية مختلفة، ودمجها مع مخططات الشموع، وحجم التداول، ومؤشر KD، ومؤشر RSI، ومؤشر MACD، من أجل التحليل الشامل.

لا توجد مؤشرات مثالية. من المهم أن يكون هناك نظام تداول يتحسن باستمرار.