MA教程: تعريف، تصنيف، إعداد واستخدام

ما هو المتوسط المتحرك؟ ما هي أنواعه؟ كيف يتم حسابه؟ كيف يمكن استخدامه وإعداداته؟ في هذه المقالة، سنقوم بشرح المتوسط المتحرك بالتفصيل من هذه الزوايا.

واحد، MA الأساسية概念

MA（Moving Average） هو مؤشر تقني يُعرف أيضًا بـ "خطوط المتوسطات"، ويقوم بجمع الأسعار لفترة معينة ثم قسمتها على عدد الأيام للحصول على المتوسط الحسابي.

معادلة: MA لعدد N الأيام = مجموع أسعار الإغلاق خلال N يومًا / N

مع تقدم الإطار الزمني، يتم حساب متوسطات جديدة، وهذه المتوسطات مرتبطة بخط وهو MA.

على سبيل المثال، يشير متوسط السعر المتحرك لمدة 5 أيام إلى القيمة الناتجة عن جمع أسعار الإغلاق في الأيام الخمسة الماضية وقسمتها على 5، ويتم ربطها بخط.

تساعد MA في فهم اتجاهات الأسعار على المدى القصير والمتوسط والطويل. من خلال تحليل أنماط ترتيب MA المختلفة، يمكن تحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية والعثور على نقاط البيع والشراء المناسبة.

تعلم MA هو أساس التحليل الفني، لكن يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على MA فقط، بل يحتاجون إلى دمجها مع مؤشرات أخرى لتكوين حكم شامل.

ثانياً، أنواع MA

MA يتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع حسب طريقة الحساب:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
• متوسط متحرك مرجح (Weighted Moving Average، WMA)
• المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average، EMA)

تستخدم SMA المتوسط الحسابي التقليدي، بينما يضيف WMA و EMA أوزانًا مختلفة لأسعار الفترات المختلفة. كلما كانت الأسعار أكثر حداثة، زادت الأوزان، مما يزيد من تأثيرها على المتوسط. لذلك، يعكس WMA و EMA تقلبات الأسعار الحديثة بشكل أكثر حساسية من SMA.

ثلاثة، طريقة حساب المتوسط المتحرك (أمثلة على SMA وEMA)

أبسط صيغة حسابية هي: N يوم MA = مجموع أسعار الإغلاق خلال N يومًا / N

على سبيل المثال، 10MA هو مجموع أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام تداول مقسومًا على 10 للحصول على متوسط السعر المتحرك لمدة 10 أيام.

تُحسب EMA بنفس طريقة حساب SMA، حيث تعتمد على أسعار فترة معينة سابقة، ولكن معادلتها أكثر تعقيدًا. تُخصص EMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات السعرية. السبب الذي يجعل المتداولين قصيري الأجل يفضلون EMA على SMA هو هنا.

★ نقاط يجب الانتباه إليها： يكفي أن يفهم المتداولون العاديون أن المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني يساعد في الحكم على الاتجاه بناءً على المتوسط الحسابي. لا يحتاجون إلى تذكر الصيغة الحسابية، حيث تقوم منصة التداول بحسابها تلقائيًا. ما عليهم سوى إضافة المؤشرات اللازمة عند تحليل المخططات.

أربعة، اختيار فترة المتوسط المتحرك

عند تصنيفها حسب الوقت، يتم تقسيم MA إلى المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي تتوافق مع خطوط الأسبوع، خطوط الشهر، خطوط الربع، خطوط السنة.

المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام (أسبوعيا)

متوسط سعر الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية. إنها من المؤشرات المهمة للتداول قصير الأجل. عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام بشكل حاد ويتجاوز خطوط الشهر والربع، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، مما قد يؤدي إلى زيادة السعر.

10 يوم MA

متوسط الأسعار النهائية لآخر 10 أيام. إنه مؤشر مهم للتداول قصير الأجل.

20 MA (شهري)

يعبر عن اتجاه سعر شهر واحد استنادًا إلى متوسط أسعار الإغلاق على مدار العشرين يومًا الماضية. إنه مؤشر يركز عليه كل من المستثمرين على المدى القصير والطويل.

المتوسط المتحرك لمدة 60 يوما (فترة 4 أنصف)

مؤشر مهم للتداول المتوسط يعتمد على متوسط أسعار الإغلاق خلال الستين يومًا الماضية.

240 يوم MA (خط سنوي)

تستخدم لحساب متوسط ​​سعر الإغلاق على مدى 240 يومًا لتحديد الاتجاه طويل الأجل. إذا كانت MA لمدة 5 أيام تحت خط الربع أو خط السنة، فهذا يدل على دخول الاتجاه الهبوطي.

يتم عادةً تسمية 5MA و10MA الأسبوعية بمتوسطات الحركة القصيرة الأجل.

يُطلق على خط الشهر وخط الربع خطوط المتوسط المتحرك المتوسط.

خطوط نصف السنة و200MA وخطوط السنة تُعرف بخطوط المتوسط المتحرك طويل الأجل.

نقطة يجب مراعاتها هي أن MA هو مؤشر متأخر بعد متوسط أسعار الماضي.

تظهر خطوط المتوسط المتحرك القصير الأجل تقلبات الأسعار الحديثة بشكل أكبر، لكن دقة توقع الاتجاهات تكون أقل قليلاً. من ناحية أخرى، تعكس خطوط المتوسط المتحرك المتوسط الأجل والطويل مستوى السعر المتوسط على المدى الطويل للسهم، وهي أكثر سلاسة نسبياً، لكن حساسيتها تكون أقل. ومع ذلك، فإن توقع الاتجاهات يميل إلى أن يكون أكثر دقة.

من خلال التجربة، لا يجب أن تكون MA بالضرورة عدد أيام صحيح. يستخدم البعض 14MA (بالضبط أسبوعين) أو 182 يومًا (بالضبط نصف عام).

في التطبيقات العملية، لا يوجد فترة تكون دقيقة بنسبة 100%، ويجب على المتداولين البحث عن الفترة التي تتكامل فيها نظام تداولهم مع MA بشكل مثالي. من خلال القيام بذلك، يصبح التداول أكثر كفاءة.

6. كيفية استخدام المتوسطات المتحركة

1. تتبع اتجاه السعر

يمكن للمستثمرين استخدام MA لتحديد اتجاه الأسعار. *على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار تتجاوز 5MA أو 10MA، فهذا يعد علامة إيجابية للمستثمرين على المدى القصير. عندما تكون الأسعار فوق الخطوط الشهرية أو ربع السنوية، يمكن أن تكون هذه أخبار جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، ويمكنهم التفكير في شراء (Buy) تلك الأصول. على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار تحت MA، يمكن التفكير في البيع (Sell). *

عندما تكون جميع خطوط الأسبوع فوق خطوط الشهر والربع ، يظهر السعر نمط ترتيب صعودي ، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي سيستمر لبعض الوقت.

على العكس من ذلك، عندما تكون جميع خطوط الأسبوع تحت جميع خطوط الشهر والربع، فإن ذلك يشير إلى ترتيب هابط، مما يدل على أن الاتجاه النزولي سيستمر لبعض الوقت.

عندما يكون سعر الإغلاق لشمعة اليابانية بين المتوسط المتحرك القصير الأجل والمتوسط المتحرك الطويل الأجل، فهذا يشير إلى أن السوق في مرحلة تنظيم، وفي مثل هذه الأوقات ينبغي على المستثمرين توخي الحذر في اتخاذ المراكز.

2. المتوسط المتحركのクロス

بعد تحديد الاتجاه العام للرمز، الخطوة التالية هي العثور على أفضل نقطة دخول. أسهل طريقة هي العثور على نقاط تقاطع متوسطات التحرك لفترات زمنية مختلفة.

1. عندما تتحرك المتوسطات المتحركة طويلة الأجل وقصيرة الأجل لأعلى في موقع منخفض، وتقوم الخطوط القصيرة بعبور الخطوط الطويلة لأعلى، يُطلق على ذلك اسم "العبور الذهبي". هذه علامة على بدء اتجاه صعودي، ويمكن اعتبارها إشارة شراء.

2. عندما تتقاطع الخطوط القصيرة الأجل مع الخطوط الطويلة الأجل للأسفل، يُطلق على ذلك اسم "ديッド كروس". يشير إلى بداية الاتجاه الهبوطي، ويمكن اعتباره إشارة للبيع.

على سبيل المثال:

• عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسطات المتحركة المتوسطة والطويلة على التوالي، يدخل السعر في اتجاه صعودي. في هذا الوقت، يكون دخول الشراء فعالاً.
• عندما يتجاوز المتوسط المتحرك القصير المدى المتوسط المتحرك المتوسط والطويل المدى بالتتابع، فإن السعر سيدخل في اتجاه هبوطي. في هذه الحالة، يكون دخول البيع فعالاً.

3. MA ومؤشرات التذبذب

أحد المشاكل المحتملة لمؤشر المتوسط المتحرك هو التأخير النسبي. غالبًا ما تعكس المتوسطات المتحركة تغيير الاتجاه بعد أن يتحرك السوق إلى حد ما. من خلال دمجها مع مؤشرات التذبذب ذات الطبيعة الرائدة (مثل RSI)، يمكن الحصول على تأثير تكميلي.

بشكل محدد، عندما يشير مؤشر الأوسيليتور إلى وجود تباين (حالة لا يحدث فيها تحديث لمؤشر جديد حتى مع تحديث السعر لمستويات عالية جديدة، أو لا يحدث فيها تحديث لمؤشر جديد حتى مع تحديث السعر لمستويات منخفضة جديدة) عند مستويات مهمة، يجب التحقق مما إذا كانت المتوسطات المتحركة تظهر علامات تباطؤ أو استقرار. في مثل هذه الحالات، قد يُعتبر تأكيد الأرباح أو الدخول في صفقة لتحويل الاتجاه بمراكز صغيرة.

4. استخدام متوسط التحرك كنقطة مرجعية قوية لإيقاف الخسائر

في تداول السلاحف الكلاسيكي، يمكن استخدام MA كنقاط وقف الخسارة مع أعلى وأدنى الأسعار خلال N يومًا من التداول. عادةً ما يتم اختيار أعلى وأدنى الأسعار لمدة 10 أو 20 يومًا.

إذا كنت تحمل مركزًا طويلًا، يجب عليك التفكير في وقف الخسارة للمركز الطويل إذا انخفض سعر يوم التداول تحت أدنى سعر لمدة 10 أيام (أو 20 يومًا وفقًا لدورة التداول) وأيضًا تحت سعر MA لمدة 10 أيام. إذا كنت تحمل مركزًا قصيرًا، يجب عليك التفكير في وقف الخسارة للمركز القصير إذا تجاوز سعر يوم التداول أعلى سعر لمدة 10 أيام (أو 20 يومًا وفقًا لدورة التداول) وأيضًا فوق سعر MA لمدة 10 أيام.

الميزة في هذا النهج هي أنه لا يتعين عليك الحكم بشكل ذاتي ما إذا كانت ظروف السوق قد انعكست أم لا، حيث يمكنك استخدام السعر السوقي فقط كمعيار، مما يقلل من العوامل المؤثرة البشرية.

سبعة، حدود MA

مؤشر المتوسط المتحرك (MA) يستخدم كمرجع متوسط أسعار فترة معينة في الماضي من وجهة نظر الوقت الحالي، لذا فإنه يتمتع بتأخير معين لأنه لا يستخدم السعر الحالي. كلما زادت فترة المتوسط، كانت عيوب هذا التأخير أكثر وضوحًا.

علاوة على ذلك، لا تعكس اتجاهات الأسعار السابقة تقلبات السوق المستقبلية، وبالتالي تحمل درجة معينة من التوقع وعدم اليقين.

تؤدي هذه العيوب الفطرية في MA إلى صعوبة تحديد النقاط القصوى للأسعار العالية والمنخفضة بدقة. لذلك، ينبغي على المستثمرين تحسين استراتيجيات التحليل الخاصة بهم واستخدام MA لفترات زمنية مختلفة لإجراء التحليل، بالإضافة إلى دمجها مع مخططات الشموع، وحجم التداول، ومؤشر KD، وRSI، وMACD لإجراء تحليل شامل.

لا توجد مؤشرات مثالية، هناك فقط أنظمة تداول يتم تحسينها باستمرار.