المتوسط المتحرك (MA) : التعريف، الأنواع، طرق الإعداد، طرق الاستخدام

ما هو المتوسط المتحرك؟ وما هي الأنواع الموجودة؟ وكيف يتم حسابه واستخدامه وإعداده؟ في هذه المقالة، سنقوم بشرح المتوسط المتحرك بالتفصيل من هذه الجوانب.

تعريف المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك (Moving Average) هو مجموع الأسعار لفترة معينة مقسومًا على عدد الأيام للحصول على المتوسط الحسابي.

الصيغة: المتوسط المتحرك لعدد N = مجموع أسعار الإغلاق لعدد N يومًا ÷ N

يتم حساب المتوسط من خلال تحريك الإطار الزمني وحدة واحدة في كل مرة، ويتم ربط هذه النقاط بخط. المتوسط المتحرك هو ما يتم الحصول عليه بهذه الطريقة. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام يظهر متوسط أسعار الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية.

المتوسط المتحرك هو أداة تساعد في فهم الاتجاهات السعرية على المدى القصير والمتوسط والطويل. من خلال تحليل مجموعة من المتوسطات المتحركة لفترات زمنية مختلفة، يمكن تحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة والعثور على توقيتات الشراء والبيع المناسبة.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على المتوسط المتحرك، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرار شامل.

أنواع المتوسط المتحرك

حسب طريقة الحساب، يتم تصنيف المتوسط المتحرك إلى الأنواع الثلاثة التالية:

1. المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average، SMA)
2. المتوسط المتحرك المرجح (Weighted Moving Average، WMA)
3. المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average، EMA)

يستخدم SMA المتوسط الحسابي العام، لكن WMA وEMA يضيفان أوزانًا مختلفة لأسعار الفترات الزمنية المختلفة. كلما كانت الأسعار حديثة، زادت الأوزان وبالتالي زاد تأثيرها على المتوسط. لذلك، يميل WMA وEMA إلى عكس تقلبات الأسعار الحديثة بشكل أكبر مقارنةً بـ SMA.

تتضمن برامج التداول الشائعة مثل Gate Web Trader هذه المؤشرات، ويمكن استخدامها في تداول المنتجات المالية مثل الأسهم، الفوركس، والعملات الافتراضية.

حساب المتوسط المتحرك: أمثلة على SMA و EMA

أبسط صيغة حسابية هي: متوسط متحرك لـ N يوم = مجموع أسعار الإغلاق ل N يوم ÷ N

على سبيل المثال، يتم حساب المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام عن طريق جمع أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام تداول ثم قسمتها على 10.

يتم حساب EMA بناءً على الأسعار السابقة تمامًا مثل SMA، ولكنه يستخدم صيغة حسابية أكثر تعقيدًا. يعطي EMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية لتقلبات الأسعار. لذلك، يميل المتداولون قصيرو الأجل إلى تفضيل EMA على SMA.

يتعين على المتداولين العاديين أن يفهموا أن المتوسط المتحرك هو مؤشر تقني يساعد في التعرف على الاتجاهات من خلال عرض المتوسط الحسابي للأسعار. لا حاجة لتذكر الصيغة الحسابية، حيث يقوم برنامج التداول بحسابها تلقائيًا.

اختيار فترة المتوسط المتحرك

بناءً على الإطار الزمني، يتم تصنيف المتوسط المتحرك إلى قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل، وكل منها يتوافق مع خطوط أسبوعية، وشهرية، وربع سنوية، وسنوية.

• 5日 المتوسط المتحرك (الأسبوعي): مؤشر مهم للتداول على المدى القصير
• 10日المتوسط المتحرك：短期取引の重要な指標
• 20 يوم المتوسط المتحرك (خط شهري): مؤشر يركز عليه المستثمرون على المدى القصير والطويل
• 60日 المتوسط المتحرك (خط الربع): مؤشر مهم للتداول على المدى المتوسط
• 240 يوم المتوسط المتحرك (خط سنوي): يُستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل

يعكس المتوسط المتحرك القصير الأجل تقلبات الأسعار الحديثة بشكل جيد، ولكن دقة توقع الاتجاه تكون أقل قليلاً. من ناحية أخرى، يعكس المتوسط المتحرك المتوسط الأجل إلى الطويل مستوى متوسط الأسعار على المدى الطويل، مما يجعله أكثر سلاسة، ولكن دقة توقع الاتجاه تكون أعلى.

في التطبيقات الفعلية، لا تكون الفترة المحددة دقيقة بنسبة 100%. من المهم للمتداولين العثور على الفترة التي تتكامل فيها أنظمة تداولهم بشكل مثالي مع المتوسط المتحرك.

كيفية إعداد المتوسط المتحرك

سأشرح كيفية استخدام المتوسط المتحرك وإعداداته باستخدام منصة Gate كمثال:

1. عند فتح شاشة التداول في تطبيق Gate، يتم عرض المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام و10 أيام و15 يومًا بشكل افتراضي.

2. إذا كنت ترغب في تغيير عدد وأنواع وفترات المتوسط المتحرك، انقر على الأيقونة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

3. اختر نوع المتوسط المتحرك المطلوب، ثم قم بتحديد الفترة وعدد النقاط.

بالإضافة إلى المتوسط المتحرك، يمكنك إضافة العديد من المؤشرات الفنية الأخرى مثل MACD، وخطوط بولينجر، وRSI إلى الرسم البياني.

استخدام المتوسط المتحرك

1. تتبع اتجاه السعر

يمكن للمستثمرين استخدام المتوسط المتحرك لتحديد اتجاهات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار فوق المتوسط المتحرك لمدة 5 أو 10 أيام، فإن ذلك يعد إشارة إيجابية للمستثمرين على المدى القصير. إذا كانت الأسعار فوق المتوسطات الشهرية أو الفصلية، فإن ذلك يعد أخبارًا جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل، ويمكنهم التفكير في شراء الأصول. على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار تحت المتوسط المتحرك، فإنهم يفكرون في البيع.

2. المتوسط المتحرك

يمكنك تحديد أفضل فرص الدخول من خلال العثور على نقاط التقاطع لخطوط المتوسط المتحرك لفترات مختلفة.

• تقاطع ذهبي: عندما يخترق المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى، فإنه يعتبر علامة على اتجاه صاعد وإشارة شراء.
• تقاطع هابط: عندما يتجاوز المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل، فإنه يعد علامة على اتجاه هبوطي ويكون إشارة للبيع.

3. استخدام مؤشر الأسيليتور

المتوسط المتحرك له طبيعة متأخرة، لذلك يمكن استخدامه بشكل تكميلي بالاشتراك مع مؤشرات التذبذب مثل RSI. على سبيل المثال، إذا أظهر مؤشر التذبذب تباينًا، وفي نفس الوقت كان المتوسط المتحرك يتباطأ أو يتسطح، يمكن التفكير في جني الأرباح أو وضع مراكز عكسية.

4. كنقطة مرجعية قوية لإيقاف الخسائر

في طريقة تداول السلحفاة الكلاسيكية، يتم استخدام المتوسط المتحرك مع أعلى وأدنى الأسعار لN يومًا ماضية لتحديد نقاط وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا انخفض السعر دون أدنى مستوى خلال الأيام العشرة الماضية، وأيضًا دون المتوسط المتحرك ل10 أيام، يتم النظر في وقف خسارة المراكز الطويلة.

المتوسط المتحرك للحدود

المتوسط المتحرك يستخدم بيانات الأسعار الماضية، وبالتالي فهو بطبيعته متأخر. أيضاً، لا تضمن الاتجاهات السعرية السابقة تقلبات السوق المستقبلية.

تجعل هذه القيود من الصعب على المستثمرين فهم القيم القصوى للأسعار بدقة. لذلك، من المهم استخدام المتوسط المتحرك لفترات زمنية مختلفة، ودمجه مع تحليل شامل لمؤشرات أخرى مثل مخطط الشموع، وحجم التداول، ومؤشر KD، وRSI، وMACD.

لا يوجد مؤشر مثالي، والنظام التجاري الذي يتم تحسينه بشكل مستمر هو المهم.

*محتوى هذه المقالة يعبر عن وجهة نظر شخصية للمؤلف، ويجب ألا يُستخدم كأساس للاستثمار. يُنصح بالتشاور مع مستشار مالي مستقل وفهم المخاطر قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. تعتبر عقود الفروقات (CFD) منتجات ذات رافعة مالية، وقد تكون هناك فرصة لفقدان جميع الأموال. هذه المنتجات قد لا تكون مناسبة للجميع. استثمر بحذر.