نسبة شارب مشروحة 🚀

نسبة شارب تعتبر مقياساً أساسياً في دوائر الاستثمار. إنها تساعد الناس على معرفة ما إذا كانت استثماراتهم تستحق بالفعل الضغوط التي تسببها 📊

إنه أساسًا "العائد لكل وحدة من المخاطر." نوع من الاختبار السريع لمعرفة ما إذا كان شيء يستحق الاستثمار فيه 💡

المعادلة

نسبة شارب = (العائد - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري 🔢

تحليلها:

• العائد: ما تحصل عليه من استثمار
• العائد الخالي من المخاطر: ما ستحصل عليه من أشياء "آمنة" مثل سندات الخزينة
• الانحراف المعياري: كيف تقفز العوائد بشكل عشوائي

مثال من العالم الحقيقي

دعونا نلقي نظرة على صندوقين.

تحقق الصندوق A عائدًا سنويًا قدره 20%. بينما يحقق الصندوق B عائدًا قدره 10%. معدل الخطر الخالي هو 5%. يتقلب الصندوق A بمعدل انحراف معياري قدره 20%، بينما يبقى الصندوق B أكثر استقرارًا بمعدل انحراف معياري قدره 10%.

حساب صندوق أ نسبة شارب = (20% - 5%) / 20% = 0.75

حساب صندوق ب نسبة شارب = (10% - 5%) / 10% = 0.5

فاز الصندوق A بنسبة 0.75 مقابل 0.5. مكافأة أفضل للرحلة المثيرة التي يخوضها المستثمرون من خلالها 📈

العثور عليه

تظهر هذه النسب على مواقع مزودي الصناديق. عادةً ما تكون في قسم الأداء.

افعلها بنفسك إذا كنت تريد. المعادلة ليست علم الصواريخ.

ما هو "الجيد"؟ 🤔

أكثر من 1 يبدو جيدًا. هذا يعني أنك تحصل على أكثر من 1% عائد إضافي مقابل كل وحدة من المخاطر. لكن هذه ليست القصة الكاملة.

من المثير للاهتمام أن صناديق نسبة شارب الأعلى غالبًا ما تحمل مخاطر أعلى. يبدو أن هذا يتعارض مع الحدس. من المحتمل أنها الأفضل للأشخاص الذين لا يمانعون بعض الدراما المالية مقابل مكاسب أكبر محتملة 🔥

لماذا يستخدمه الناس

مقارنة التفاح بالبرتقال

يسمح لك بتكديس استثمارات مختلفة ضد بعضها البعض على أساس مخاطر متساوية.

التحقق مما إذا كان المديرون يكسبون أجورهم

يظهر ما إذا كان المحترفون الذين يديرون أموالك يقومون بعمل أفضل بالفعل من اتباع المؤشر الأعمى.

إيجاد نقطة الرفاهية لمخاطرك

يساعد في مطابقة الاستثمارات مع مستوى راحتك الشخصي من المخاطر. ليس من الواضح تمامًا لماذا تعني النسب الأعلى غالبًا مخاطر أعلى، ولكن هكذا تسير الأمور 📝

احترس من...

إنها مجرد تاريخ

الأداء السابق. هذا كل شيء. قد يبدو الغد مختلفًا تمامًا. تابع الأمور إذا استثمرت بناءً على هذا الرقم 🌕

تفتقد بعض المخاطر

الانحراف المعياري لا يلتقط كل شيء. ماذا عن مشاكل السيولة؟ الانهيارات الاقتصادية؟ تلك تهم أيضًا.

ليس لذوي القلوب الضعيفة

يمكن أن تكون الاستثمارات ذات نسبة شارب العالية مزعجة. يجب على المستثمرين العصبيين الالتزام بخيارات أكثر هدوءًا 🛡️

الخلاصة

نسبة شارب تخبرك عن العائد مقابل المخاطر. اختصار مفيد جدًا لقرارات الاستثمار. احسبها بنفسك أو احصل عليها من مصادر رسمية. عادةً ما يعني الأعلى أفضل، لكن الاستثمار ليس بهذه البساطة. أشياء أخرى تهم أيضًا 🚀