ما هو التداول الخوارزمي وكيف يعمل؟

الأساسيات

• التداول الخوارزمي (algo trading) يستخدم الخوارزميات الحاسوبية لأتمتة شراء وبيع الأدوات المالية بناءً على معايير محددة مسبقًا.

• من بين الاستراتيجيات المستخدمة في التداول الآلي، نجد السعر المتوسط المرجح بالحجم (VWAP)، السعر المتوسط المرجح بالوقت (TWAP) ونسبة الحجم (POV).

• على الرغم من زيادة الكفاءة وإزالة التحيز العاطفي من التداول، إلا أن تداول الخوارزميات يواجه أيضًا تحديات مثل التعقيد الفني وإمكانية حدوث أعطال في النظام.

مقدمة

تعيق المشاعر عادة اتخاذ القرارات العقلانية في التداول. يوفر التداول الآلي حلاً من خلال أتمتة عملية التداول. في هذه المقالة، سنستكشف تعريف التداول الآلي، وكيفية عمله، ومزاياه وعيوبه.

ما هو التداول الآلي؟

يشمل التداول الآلي استخدام الخوارزميات الحاسوبية لإنشاء وتنفيذ أوامر الشراء والبيع في الأسواق المالية. تقوم هذه الخوارزميات بتحليل بيانات السوق وتنفيذ العمليات بناءً على قواعد وظروف محددة وضعها المتداول. الهدف هو جعل التداول أكثر كفاءة وإزالة التحيز العاطفي الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على النتائج.

كيف يعمل التداول الآلي؟

توجد طرق متنوعة لتنفيذ التداول الآلي، وليس جميعها فعالة أو ناجحة. ومع ذلك، كمثال توضيحي، سنناقش بعض الأمثلة البسيطة التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق وتوفر مفاهيم أساسية حول كيفية عملها في الممارسة العملية.

تحديد الاستراتيجية

الخطوة الأولى في التداول الآلي هي تحديد استراتيجية للتداول. يمكن أن تستند هذه الاستراتيجيات إلى عوامل متعددة، مثل تحركات الأسعار أو الأنماط الفنية. على سبيل المثال، قد تكون استراتيجية التداول بسيطة مثل الشراء عندما تنخفض الأسعار بنسبة 5% والبيع عندما ترتفع بنسبة 5%.

برمجة الخوارزميات

الخطوة التالية هي تحويل هذه الاستراتيجية إلى خوارزمية حاسوبية. تتضمن العملية ترميز القواعد والشروط في برنامج يمكنه مراقبة السوق وتنفيذ العمليات تلقائيًا.

بايثون هي لغة برمجة شائعة لهذا الغرض بسبب بساطتها وتوافر مكتبات قوية. إليك مثال توضيحي حول كيفية ترميز خوارزمية تداول بسيطة باستخدام بايثون للتداول بالبيتكوين:

سيستخدم هذا الرمز مكتبة yfinance لتنزيل البيانات التاريخية لبيتكوين (BTC-USD) ومكتبة pandas لمعالجة البيانات. سيتم تحديد استراتيجيات التداول من خلال إنشاء إشارات شراء وبيع بناءً على تحركات الأسعار.

اختبار العودة

قبل الإطلاق، سيخضع الخوارزمية لعملية اختبار خلفي باستخدام بيانات تاريخية من السوق لمعرفة كيفية عملها في الماضي. سيساعد ذلك في تحسين الاستراتيجية وزيادة فعاليتها.

تنفيذ

بمجرد اختبار الخوارزمية بشكل صحيح، يمكن أن تتصل بمنصة للتداول أو بورصة لتنفيذ العمليات. ستراقب الخوارزميات السوق باستمرار. عندما تحدد فرصة تداول تلبي معاييرها، ستقوم الخوارزمية تلقائيًا بوضع عملية.

تقدم العديد من المنصات واجهات برمجة التطبيقات ( التي تتيح للخوارزميات التفاعل مع السوق بطريقة برمجية.

) مراقبة

بمجرد أن يصبح الخوارزمية قيد التشغيل، سيكون هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان عملها كما هو متوقع. قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات بناءً على التغيرات في ظروف السوق أو مقاييس الأداء.

استراتيجيات التداول الآلي

فيما يلي أمثلة على بعض المؤشرات التي قد تكون مفيدة بشكل محتمل في استراتيجيات التداول الخوارزمية.

السعر المتوسط المرجح بالحجم ###VWAP(

المتوسط المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر يمكن استخدامه في استراتيجيات التداول التي تهدف إلى تنفيذ الأوامر بأقرب ما يمكن من السعر المتوسط المرجح بالحجم.

) السعر المتوسط المرجح للوقت ###TWAP(

استراتيجية TWAP مشابهة لـ VWAP، لكنها تركز على تنفيذ العمليات بشكل منتظم خلال فترة معينة بدلاً من وزنها حسب الحجم.

) نسبة الحجم ###POV(

يتضمن POV تنفيذ العمليات بناءً على نسبة محددة مسبقًا من حجم السوق.

فوائد التداول الآلي

) الكفاءة

يمكن أن يقوم التداول الآلي بتنفيذ الأوامر بسرعة عالية، وغالبًا في مللي ثوانٍ، بحيث يمكن للمتداولين الاستفادة حتى من الحركات الصغيرة في السوق.

تجارة خالية من المشاعر

تعمل الخوارزميات بناءً على قواعد محددة مسبقًا ولا تتأثر بالعواطف مثل الخوف من فقدان الفرصة أو الطمع. يمكن أن تقلل الخوارزميات من مخاطر القرارات الاندفاعية التي قد تؤثر سلبًا على نتائج التداول.

قيود التداول الآلي

التعقيد الفني

تتطلب تطوير وصيانة خوارزميات التداول خبرة تقنية في البرمجة والأسواق المالية. يمكن أن تكون هذه عائقًا للعديد من المتداولين.

أخطاء النظام

تكون أنظمة التداول الآلي عرضة للمشاكل التقنية، مثل أخطاء البرمجيات، ومشاكل الاتصال، وأعطال الأجهزة. يمكن أن يتسبب هذا الأمر في خسائر مالية كبيرة إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.

الخاتمة

يتضمن التداول الآلي استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ العمليات تلقائيًا بناءً على قواعد ومعايير محددة مسبقًا. على الرغم من أنه يوفر مجموعة من الفوائد، مثل الكفاءة العالية والتداول الخالي من العواطف، إلا أن التداول الآلي يواجه أيضًا تحديات مثل التعقيد الفني وخطر فشل النظام.

قراءات إضافية

• دليل كامل لتداول العملات المشفرة للمبتدئين

• كيفية إجراء اختبار خلفي لاستراتيجيات التداول

• دليل التداول الفوري في Gate

• ما هي روبوتات تداول العملات المشفرة وكيف تعمل؟