شرح مفصل لمؤشر RSI والتحليل الفني وتقنيات التطبيق

مبدأ ومapplication مؤشر RSI

مؤشر RSI هو واحد من مؤشرات الزخم الشائعة في التحليل الفني، ويستخدم لقياس سرعة وحجم تغيرات أسعار الأصول. تتراوح قيم RSI بين 0-100، وعادة ما يتم حسابه باستخدام بيانات أسعار لمدة 14 يومًا.

المبدأ الأساسي لمؤشر القوة النسبية (RSI) هو مقارنة متوسط ارتفاع الأصول مع متوسط انخفاضها خلال فترة معينة. عندما ترتفع أسعار الأصول بشكل مستمر، تقترب قيمة RSI من 100؛ وعندما تنخفض بشكل مستمر، تقترب قيمة RSI من 0. بشكل عام، يُعتقد أن:

|قيمة RSI|حالة السوق| |-|-| |70以上|منطقة الشراء الزائد| |30-70|منطقة محايدة|
|30 تحت| منطقة البيع الزائد|

طريقة حساب RSI

صيغ حساب RSI هي:

مؤشر القوة النسبية = 100 - [100 / (1 + RS)]

حيث أن RS هو نسبة متوسط الزيادة إلى متوسط الانخفاض.

احسب RSI على مدى 5 أيام:

|التاريخ|السعر|نسبة التغير| |-|-|-|
|اليوم الأول|100|-| |اليوم الثاني|105|+5| |اليوم الثالث|103|-2| |اليوم الرابع|112|+9| |اليوم الخامس|108|-4|

متوسط نسبة الزيادة = (5 + 9) / 2 = 7 متوسط الانخفاض = (2 + 4) / 2 = 3 RS = 7/3≈2.33 RSI = 100- [100 / (1 + 2.33)]≈70

تقنيات تطبيق RSI

تتضمن تقنيات تطبيق RSI بشكل رئيسي تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، التعرف على إشارات التباين، تحليل إشارات التقاطع، تحديد اختراقات الخطوط الوسطى، والتعرف على مستويات الدعم والمقاومة. عندما يدخل RSI منطقة أعلى من 70 أو أقل من 30، فقد يشير ذلك إلى أن السعر على وشك الانعكاس. إذا حقق السعر ارتفاعًا جديدًا بينما لم يتمكن RSI من متابعة ذلك الارتفاع الجديد، أو إذا حقق السعر انخفاضًا جديدًا بينما لم يحقق RSI انخفاضًا جديدًا، فإن ذلك يشكل إشارة تباين، مما يشير إلى أن الاتجاه قد ينقلب. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتجاوز RSI القصير الأجل RSI الطويل الأجل، فإنه غالبًا ما يشير إلى تغييرات في الاتجاه؛ كما أن اختراق RSI للخط الأوسط عند 50 قد يشير إلى بداية اتجاه جديد. يمكن للمستثمرين أيضًا مراقبة مستويات الدعم أو المقاومة التي تتشكل عند قيم معينة لـ RSI، وذلك لتقييم اتجاه السعر.

ملاحظات حول استخدام RSI

عند استخدام مؤشر RSI، يجب على المستثمرين الانتباه إلى عدة نقاط رئيسية: فإن RSI ليس دقيقًا بشكل مطلق، ويجب استخدامه بالتزامن مع مؤشرات أخرى وتحليل السوق؛ في سوق الاتجاه القوي، قد يبقى RSI لفترة طويلة في منطقة الشراء المفرط أو البيع المفرط؛ يمكن تعديل معلمات RSI وفقًا لفترات التداول المختلفة وخصائص الأصول لتحقيق نتائج أفضل؛ في الوقت نفسه، قد لا يكون لمؤشر RSI تأثير جيد في الأسواق الجانبية، لذا يجب تطبيقه بحذر. بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث أحيانًا "تخدير" لمؤشر RSI، حيث يستمر السعر في الارتفاع لكن RSI لا يرتفع بعد، وفي هذه الحالة يجب إجراء حكم شامل بالاعتماد على مؤشرات أخرى.

بالمجمل، يعتبر RSI مؤشرًا تقنيًا عمليًا، ولكن لا يزال يتعين على المستثمرين تحليل السوق بشكل شامل، والتحكم بشكل معقول في المخاطر، من أجل الحصول على نتائج تداول جيدة.