[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE 1.如何提高现货网格的收益？ 2.网格数量如何影响收益？ 3.网格区间如何影响收益？ 4.交易费率如何影响网格收益？ 5.结语 ## 1.如何提高现货网格的收益？现货网格通过设定价格区间、网格数量等方式，有计划的把资金分为若干等分，下跌时分档买入，上涨时分档卖出，在震荡市场里不断高抛低吸套取网格利润。那如何提高现货网格的收益呢？一般而言，现货网格的收益与网格数量，网格区间，交易手续费等因素密不可分，因此合理设置网格格数及网格区间，以及尽量降低手续费率，都能使网格收益最大化。 ## 2.网格区间如何影响收益？网格区间是指未来一段时间价格的波动区间，即价格的上下限。如果价格区间设置过窄，可允许设置的网格数量越少，便容易波动出范围，导致网格策略失效；如果价格区间设置过宽，对于短期收益来讲，容易错失套利机会，因为不易捕捉小的波动，从而错失收益。 ## 2.1 如何合理设置网格区间？此时，可借助布林带通道，ATR通道，另外可以选择周期较长的K线来设置指标（通常选择日线或者周线）辅助判断。以布林带通道为例，其上下区间分别对应网格的上下限价格，布林带结合了高斯分布的思想，假设价格未来会围绕布林带上下轨波动，突破上下轨的概率很小，而一旦价格突破后很容易走回轨道内，价格越往轨道边沿走的概率也很小，以布林带的上下轨分别作为网格区间上下限，是一种比较简单直接的方法。但是在单边上涨行情中，布林带下轨开口比较大，可能导致整个网格区间偏离较大，最终资金利用率较低，而导致收益率也降低。这时候也可以选择ATR通道作为网格区间判定指标，从下图可知，ATR通道不会像布林带这样出现一个较大的开口，通常可使用一个周线的ATR通道来作为网格区间的上下限。 **两种方式确定网格区间：** **1.利用布林带** 布林带由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线，一般情况价格线在由上下轨道组成的带状区间游走，而且随价格的变化而自动调整轨道的位置。当波带变窄时，激烈的价格波动有可能随即产生；若高低点穿越带边线时，立刻又回到波带内，则会有回档产生。 **方法：**直接寻找布林带（boll）的上下区间，选择对应周期的布林带的上下区间作为价格上下限的参考。通常，布林带标准差越大，所涉及的价格区间越大。如图所示为2倍标准差和3倍标准差的情况下，布林带的应用情况，由图可知，3倍标准差比2倍标准差所涉及的价格区间更大。 ![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1686881743cn1.png)

图一：2倍标准差

![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1686881766cn2.png)

图二：3倍标准差

**2.利用均幅指标（ATR）** ATR是取一定时间周期内的价格波动幅度的移动平均值，该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高，该指标价值越低，趋势的移动性就越弱，它主要用于研判买卖时机。方法：将对应周期内ATR的价格上下限作为网格区间的上下限。例如，ATR(7) - 代表过去7天的平均真实波动率，可将这7天的价格上下限作为网格区间的上下限。如下图所示: ![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1686881806cn3.png) ![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1686881826cn4.jpeg) ## 3.网格数量如何影响收益？网格数量，即在价格上限和价格下限中设置的价格数量，一般网格数量会设置在2～200之间。而网格收益=单个网格差价*单网格买入数量*已完成卖单数量。网格数量关系着成交频率，若设置数量过多可能导致交易过于频繁，设置数量过低可能导致很久都无法交易。具体来说，网格数量越多越密集，交易频率越高，越能捕捉到微小的行情波动，成交频率也就越高，但是每笔交易的金额太小，降低了资金利用率，单个网格的收益便会降低，同时频繁交易手续费也会增加；网格数量越少越稀疏，交易频率越低，无法捕捉微小的行情波动，成交频率降低，但却可以提高资金利用率，单个网格收益越高，同时交易频次低手续费也会降低。以下图为例，在同等条件下，网格数量多和网格数量导致的差异。假设某用户开了一张BTC/ USDT的网格单，上限价格定在7000USDT，下限价格定在1000 USDT，并以6800建仓。 ![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1686881858cn5.jpeg)

图一

图一中网格单分别在上下限之间设置了2000 / 3000 / 4,000/5000/6000 5条网格线。当BTC价格变动为6000，5000和4000，3000时挂买单，在价格为3000，4000，6000和7000时挂卖单。以此类推，每个卖出订单都会被挂上低于当前价格的购买订单。当BTC价格高于7000 或跌破1000时，策略会暂停。当BTC价格回落至网格价格区间时，策略继续进行交易。从图一可知，网格交易价格曲线上下波动，与设置的网格线共产生27次交集，也就意味着网格交易共执行27次买入和卖出操作，也就是捕捉到了27次行情波动，赚取了13次波动利润，但是由于每格的可用资金为1000U，单格收益比图二低，且需要支付27次交易手续费。 ![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1686881927cn6.jpeg)

图二

图二中网格单分别在上下限之间设置了3,000/5,000/ 2条网格线。当BTC价格变动为5000和3000时挂买单，在价格为3000，5000和7000时挂卖单。以此类推，每个销售订单都会被挂上低于当前价格的购买订单。当BTC价格高于7000 或跌破1000时，策略会暂停。当BTC价格回落至网格价格区间时，策略继续进行交易。从图二可知，价格曲线上下波动时与网格线共产生13次交集，也就意味着网格交易共执行13次买入和卖出操作，也就是捕捉到了13次行情波动，赚取了13次波动利润，但是由于每格的可用资金为2000U，单格收益比图一高，支付13次交易手续费。通过图一和图二对比可知，网格数量越少，网格交易所捕捉的波动行情越少。图二由于网格间距设置过大，错失了捕捉2000，和4000，和6000价格位的波动机会，因此错失了部分波动利润。但是，图一每格资金利用率低，且因交易频繁，所耗费的手续费更多，单格网格的收益更少，因此网格数量多和少都各有利弊。因此关于网格数量，需要一定的权衡和取舍，可根据时间周期的长短进行网格数量的确定。 ## 4.交易费率如何影响网格收益？ **网格收益率=网格套利率-交易费率。网格套利所得只是毛利润，需要扣除该笔套利所产生的手续费，剩余的将利润才是此次网格纯收益。因此用户需注意尽量降低交易费，从而提高网格纯收益。而降低交易手续费可通过以下几种方式：** 1.选择费率低的币种， Gate.io平台目前有一些[零费率币种](https://www.gate.io/zh/fee "零费率币种")，比如BTC-USDT。 2.[提升VIP等级](https://www.gate.io/zh/fee "提升VIP等级")，降低交易手续费 3.在一些流动性好的永续合约里，可以用永续合约代替现货进行交易。 4.合理控制网格区间和数量，降低不必要的交易次数。网格区间，网格数量和交易费率三者是环环相扣的，合理设置区间和网格数量是大前提。 ## 5.结语现货网格可帮助用户在震荡市场里不断高抛低吸套取网格利润。但是如何利用好现货网格，就是仁者见仁智者见智了，用得好，便会事半功倍，最大化收益，反之，则会平平无奇，甚至起反作用。因此，合理掌握网格区间，网格数量之间的关系是根本。本产品最终解释权归Gate.io所有。

现货网格交易帮助文档（进阶版）

相關文章