EBA расширит стресс-тестирование для оценки влияния штаммов в небанковских финансовых учреждениях, в том числе в криптокомпаниях

Последнее обновление: 2 января 2024 г., 21:10 EST . 3 мин. чтения

Раскрытие информации: Криптовалюта является классом активов с высоким риском. Данная статья предоставлена в ознакомительных целях и не является инвестиционным советом. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими условиями и положениями. Мы можем использовать партнерские ссылки в нашем контенте и получать комиссионные.Источник: AdobeStock / Grecaud PaulЕвропейское банковское управление (EBA) намерено принять дополнительные меры для предотвращения потенциального влияния напряженности в небанковских финансовых учреждениях (НФО), в том числе в криптовалютном секторе, на традиционные банки. Эта инициатива вызвана опасениями по поводу распространения инфекции и направлена на улучшение понимания взаимосвязей между банками и другими финансовыми организациями.

Являясь ключевым органом, обеспечивающим упорядоченное функционирование и целостность финансовых рынков в Европейском союзе (ЕС), EBA раз в два года проводит стресс-тесты европейских кредиторов. Эти тесты оценивают балансовые риски банков перед небанковскими организациями и вносят свой вклад в общее снижение рисков в финансовом секторе ЕС. Стресс-тесты в масштабах всего ЕС проводятся в сотрудничестве с Европейским советом по рискам (ESRB) и Советом по финансовой стабильности.

Включение оценок небанковских финансовых учреждений, в том числе в криптовалютном пространстве, является ответом на меняющийся финансовый ландшафт и необходимость всестороннего понимания потенциальных рисков и связей в более широком финансовом секторе. Стресс-тесты EBA служат инструментом надзора, предоставляя информацию об устойчивости финансовых учреждений к неблагоприятным рыночным событиям и информируя о надзорных решениях.

В 2023 году EBA провела стресс-тесты с участием 70 банков из 16 стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), представляющих значительную часть совокупных активов банков ЕС. Прозрачность и подробные результаты этих стресс-тестов вносят вклад в оценку банков по Pillar 2 и помогают в общей оценке рисков финансового сектора ЕС.

Шаблоны прозрачности для общеевропейского стресс-теста 2023 года включают подробные результаты, предлагают информацию о требованиях Pillar 2 (P2R) для каждого банка на конец 2022 года и служат отправной точкой для стресс-теста. Результаты стресс-тестов вносят вклад в принятие решений по надзору и общему снижению рисков в финансовом секторе ЕС.

EBA расширяет контроль над небанковскими финансовыми учреждениями (НФО) и криптовалютами в рамках текущих обновлений нормативно-правовой базы

Хосе Мануэль Кампа (José Manuel Campa), председатель EBA, подчеркнул необходимость «глубже изучить связи между банками и другими финансовыми фирмами». EBA планирует расширить свой анализ, чтобы иметь полное представление о базовой цепочке в NBFI.

Согласно отчету Financial Times, НФО по всему миру владеют примерно 219 триллионами долларов США, что составляет почти половину мировых финансовых активов.

В ноябре EBA предприняла шаги по устранению роли криптовалют, опубликовав проект правил по требованиям к ликвидности и капиталу для эмитентов стейблкоинов в соответствии с новым регламентом ЕС о рынках криптоактивов (MiCA).

Кроме того, EBA предложила правила проверки лиц с долями более 10% в криптокомпании на предмет осуждения или санкций и посоветовала криптокомпаниям проявлять бдительность в отношении потенциального отмывания денег, связанных с монетами конфиденциальности или автономными кошельками.

Ожидается, что при условии, что процесс консультаций пройдет гладко, обновленные руководящие принципы вступят в силу 30 декабря 2024 года.

Новый консультационный документ появился после того, как EBA выпустила еще один документ в октябре, в котором оценивалась пригодность членов управляющего органа и заинтересованных сторон для выпуска токенов, привязанных к активам, и CASP.

В июле EBA также призвала эмитентов стейблкоинов добровольно придерживаться конкретных руководящих принципов, связанных с управлением рисками и защитой потребителей. В официальном предложении EBA указано, что руководящие принципы ликвидности стейблкоинов будут служить стресс-тестом ликвидности для эмитентов стейблкоинов.

EBA ожидает, что стресс-тест выявит любые недостатки и недостаточную ликвидность стейблкоина, что позволит органу одобрять только полностью обеспеченные стейблкоины с достаточным буфером ликвидности. Ожидается, что после утверждения руководящие принципы вступят в силу в начале 2024 года.

После внедрения власти будут иметь полномочия по повышению требований к ликвидности соответствующего эмитента для устранения выявленных рисков на основе результатов стресс-тестирования ликвидности. В настоящее время предложение находится на стадии консультаций, что позволяет широкой общественности внести свой вклад, а этап общественных консультаций открыт в течение трех месяцев, пока публичные слушания не назначены на 30 января 2024 года.