Размышления об атаке манипулирования ценами dYdX: как реагировать DeFi?

撰文:Хаотянь

Атаки по манипулированию ценами — это раковая опухоль, которую невозможно стереть в индустрии DeFi в present@dYdX Глубина ликвидности относительно нормальная, но все они подвергаются целенаправленным атакам. Видно, сколько небольших пулов DeFi-протоколов будут легко атакованы и истощены ликвидностью (я видел слишком много таких инцидентов безопасности).

В отличие от атак на уязвимость контрактов, этот тип атаки требует определенной суммы основной суммы, чтобы нарушить цену равновесия Oracle, и существует определенная вероятность неудачи. Команда проекта, как правило, корректирует параметры протокола и другие меры по предотвращению и контролю, чтобы увеличить стоимость реализации атаки, вкупе с детальной стратегией контроля рисков, штрафов и конфискации средств и т.д., и, конечно же, может прибегнуть и к юридическим мерам. Во всяком случае, это не решает фундаментальной проблемы.

Ключевым моментом является то, что до сих пор ведутся споры о природе таких атак, и многие люди будут думать, что злоумышленники воспользовались моделью AMM и дефектами ликвидности только для того, чтобы воспользоваться арбитражными возможностями, что является спекулятивным поведением и не должно рассматриваться как «хакерская атака». Это проблема, которая не решается уже давно.

В последнее время мы видели много исследовательских решений для торговой модели книги ордеров на L2 с низкими комиссиями, без проскальзывания и износа, а также могут обеспечить защиту конфиденциальности, подобную CEX, что привлечет маркет-мейкеров MM к миграции. Просто модель стакана еще долго будет иметь острые проблемы, такие как централизованное сопоставление, низкая глубина ликвидности и низкая эффективность сопоставления, и она не является неуязвимой.

Теоретически модель AMM+Order вкупе со строгими стратегиями контроля рисков, такими как мониторинг аномальных сделок, автоматический стоп-лосс, резервы риска и т.д., комбинация двух торговых моделей и эффективное использование глубины торгов может быть хорошим направлением оптимизации.

Лично я думаю, что с популяризацией и зрелостью такой инфраструктуры, как L2+L3, трейдинг неизбежно будет постепенно переходить на рынок приложений, и постепенно будут появляться какие-то независимые торговые приложения независимых торговых цепочек.