Тревога! Банк Англии: скорость внедрения ИИ может выйти из-под контроля, что может вызвать системный шок на рынке частных кредитов

Банк Англии предупредил о потенциальных угрозах искусственного интеллекта для финансовой стабильности, отметив, что использование ИИ финансовыми учреждениями может быстро расширяться и перерасти в системный финансовый риск.

Эта угроза уже проявилась на рынке частных кредитов. Банк Англии частично связывает недавний всплеск отзывов средств с опасениями инвесторов относительно разрушительного потенциала ИИ. Ранее Банк Англии неоднократно предупреждал о возможных дестабилизирующих рисках ИИ, включая «значительно завышенные» оценки активов, которые могут вызвать более широкий финансовый стресс. По сообщению Bloomberg за прошлый месяц, чиновники Банка Англии рассматривают возможность включения воздействия ИИ на занятость в следующую сценарную модель стресс-тестирования банков.

В ходе оценки чиновники отметили, что в настоящее время большинство британских финансовых институтов считают, что потенциальные риски передовых ИИ превышают возможные выгоды, однако с развитием технологий эта оценка, скорее всего, изменится. «Желание финансовых компаний расширять внедрение передовых ИИ растет, и связанные с этим риски могут быстро увеличиться», — заявил Банк Англии.

Риски особенно остро проявляются в области платежей и финансовых рынков. ИИ может не полностью распознавать мошеннические схемы или способствовать более резким колебаниям на рынках. В секторе частных кредитов опасения инвесторов относительно разрушительного потенциала ИИ уже вызвали недавний всплеск отзывов розничных фондов. Банк Англии предупреждает, что этот стресс может распространиться на более широкий сектор частных кредитов и частных акционерных обществ, затронув рефинансирование и другие кредитные сегменты.

Обанкротившаяся MFS выявила пробелы в регулировании

В отчете Банк Англии упомянул о крахе профессиональной ипотечной компании MFS, в результате которого несколько крупных банков понесли убытки на сотни миллионов фунтов стерлингов. Банк Англии отметил, что этот инцидент выявил множество рисков, таких как «высокий уровень заемного капитала, мягкие стандарты кредитования, непрозрачность, чрезмерно оптимистичные оценки и сложные структуры».

MFS в основном предоставляла мостовые кредиты и ипотечные займы для покупки и аренды недвижимости, не подпадая под прямой надзор Банка Англии, однако традиционные банки, предоставляющие ей финансирование, находятся в его сфере регулирования. Этот случай вновь поднял вопрос о границах регулирования.

Полугодовой отчет о системных рисках, опубликованный Банком Англии в тот же день, показал, что сбор данных завершился за 12 дней до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на это, уровень геополитических рисков достиг исторического максимума, хотя участники опроса сохраняли уверенность в общей стабильности британской финансовой системы.