Недавно, когда я снова приводил в порядок торговые заметки, я вспомнил о гармонических формациях. Честно говоря, когда я впервые с ними столкнулся, они поначалу немного сбили меня с толку, но позже я понял: если хорошо освоить гармонические формации, то для прогнозирования точек разворота рынка это действительно даёт очень хороший эффект.

Сначала скажу, почему стоит обратить внимание на это. Согласно статистике, средняя вероятность успешной сделки для торговых сетапов, распознающих гармонические формации, может достигать 78,7% — для технического анализа это уже довольно неплохой результат. Но проблема в том, что кривая обучения у гармоник действительно крутая: многие трейдеры смотрят на это — и сразу отказываются. Сегодня я разберу несколько самых распространённых гармонических формаций, чтобы помочь вам быстро освоиться.

Начнём с самой простой формации ABCD. Для неё нужны всего три волны и четыре точки — структура максимально понятная. Вы видите: после импульсной волны AB идёт коррекционная волна BC, затем снова появляется импульсная волна CD, при этом направление совпадает с AB. Используя инструмент Фибоначчи, в большинстве случаев участок BC точно попадает в уровень 0,618. Длина волны CD должна быть равна длине AB, а временной цикл — соответствовать. Многие трейдеры предпочитают открывать сделку вблизи потенциальной зоны разворота, которая находится рядом с точкой C, либо ждать завершения формации и затем открывать позицию в точке D.

Далее идут формации «летучая мышь» и «бабочка» — эти две я часто путаю. «Летучая мышь» — формация, предложенная Scott Carney в 2001 году; по сравнению с ABCD она добавляет ещё одну точку X и ещё одну волну. Ключевой момент: откат в точке B должен приходиться строго на 50% от XA. «Бабочка» же была обнаружена Bryce Gilmore: самое важное соотношение — откат уровня 0,786 на участке XA, и именно по нему нужно находить точку B. Обе формации помогают определить потенциальные зоны разворота, но требования к данным у них разные.

Затем идут «краб» и «глубоководный краб». Формация «краб» — тоже гениальная работа Scott Carney: самое сильное в том, что она позволяет входить в рынок на экстремальных уровнях — либо на самом высоком уровне, либо на самом низком. Суть «краба» — это уровень расширения 1,618 волны XA, именно он определяет потенциальную зону разворота. В бычьем крабе волна AB откатывается в диапазоне от 38,2% до 61,8% от XA, а волна BC демонстрирует экстремальные проекции 2,618–3,618. «Глубоководный краб» немного отличается: откат в точке B должен быть равен 0,886 от XA, а диапазон проекций для BC — от 2,24 до 3,618.

У формации Гартли есть два жёстких правила: точка B должна быть на уровне 0,618 от XA, а точка D — на уровне 0,786 от XA. Эта формация похожа на «летучую мышь», но позиция точки B здесь ещё более строгая. Стоп-лосс обычно ставят в точке X, а тейк-профит — в точке C.

Формация «акула», по моему мнению, самая интересная. Она состоит из пяти волн и должна удовлетворять трём условиям по Фибоначчи: откат на участке AB должен быть в диапазоне от 1,13 до 1,618 от XA, участок BC должен быть на 113% от OX, а участок CD — на 50% отката волны BC. Торги ведутся на основе точки C, а точка D используется как уровень фиксации прибыли.

И наконец, формация «три драйвера» — она встречается довольно редко, потому что к симметрии цены и времени она предъявляет очень высокие требования. Пять точек образуют три драйвера (1, 2, 3), которые движутся вдоль тренда, а две точки отката (A, C) располагаются между драйверами. Драйверы 2 и 3 должны быть расширением на 127,2% или 161,8% относительно откатов A и C соответственно. Откаты A и C обычно приходятся на 61,8% или 78,6%, но на сильных трендовых рынках это может быть только 38,2% или 50%. Важна также симметрия по времени.

На практике при распознавании гармонических формаций нужно смотреть на направление рынка — бычий или медвежий. Бычьи трейдеры будут открывать длинные позиции при сигнале о возможном росте, а медвежьи — делать шорт при обнаружении медвежьего сигнала. Главное — не пытаться силой «вписать» формацию в график: если появляются ценовые гэпы или симметрии недостаточно, лучше отказаться от этого сигнала.

Если вы хотите начать торговать по гармоническим формациям, я рекомендую сначала уделить время пониманию теории, затем определить, будете ли вы использовать бычью или медвежью стратегию, а в реальном рынке уже искать эти формации. Гармоники действительно помогают предсказывать движение рынка, но при условии, что вы крепко заложили основу. Удачи!