Глобальный системный менеджер нацелен на инвестиции в размере $1 миллиардов для стратегии товарных фьючерсов

(MENAFN- ValueWalk) >Moreton Capital Partners объединит агентный ИИ, LLM и машинное обучение с углубленным квантовым исследованием, чтобы переопределить генерацию альфы на глобальных рынках энергии, металлов и сельского хозяйства

Moreton Capital Partners (MCP) сегодня запускает свой глобальный фонд фьючерсов на товарные активы, нацеливаясь на первоначальные инвестиции в USD $1 млрд. Руководимый главным инвестиционным директором (CIO) и сооснователем Лесом Финемором, MCP Global Commodities Alpha Fund будет рыночно-нейтральным на широком универсуме более чем из 70 глобальных товарных фьючерсов и опционов, охватывая сельское хозяйство, энергетику и металлы.

Фонд, рассчитанный на институциональную стабильность, стремится к стабильным доходностям с учетом риска, нацеливаясь на коэффициент Шарпа свыше 1.5 и >15% чистой годовой доходности, при этом сохраняя строгий профиль низкого бета. Он поддерживается продвинутым агентным ИИ, Большими языковыми моделями (LLM) и машинным обучением, в сочетании с квантовым исследованием и глубокими знаниями MCP в предметной области товаров.

По своей сути MCP — технологическая компания, использующая собственную инфраструктуру машинного обучения и крупномасштабную инженерную обработку признаков, чтобы выявлять и извлекать выгоду из неэффективностей на рынках фьючерсов по товарным активам. Обрабатывая сотни тысяч ежедневных точек данных, охватывающих фундаментальные показатели спроса/предложения, позиционирование и волатильность, ее ИИ-движок генерирует систематические торговые сигналы на глобальных рынках. В отличие от статичных систем, основанных на правилах, адаптивные модели MCP развиваются вместе с изменением структуры рынка.

Финемор привносит более чем десятилетний опыт в системном управлении инвестициями, физической торговле и агрономических исследованиях. Ранее он занимал должность CIO и сооснователя Imbue Capital, где построил систематические торговые стратегии по энергетике, металлам и сельскому хозяйству. Сооснователь и главный операционный директор MCP Алистер Фуллертон вышел на рынки товарных активов в Гонконге в 2013 году после десятилетия работы на стороне sell-side в деривативах, где у него есть обширный опыт запуска и масштабирования компаний, ориентированных на товары, а также FX.

«За последние восемь лет мы развили и усовершенствовали стратегию — в периоды существенной рыночной турбулентности, включая COVID-19, и в ходе нескольких горячих войн. Глобальные товарные рынки все больше финансовизируются, и макроэкономические факторы теперь важнее, чем когда-либо. Используя наши собственные макро-основанные признаки в моделях, мы стратегически извлекаем выгоду из этих изменений», — пояснил Финемор.

Инвеступравляющая компания ведет рыночно-нейтральный портфель, намеренно уравновешивая длинные и короткие экспозиции по группам товарных активов. Такое проектирование гарантирует, что чистая направленная экспозиция минимальна, а результаты формируются относительной стоимостью и сигналами альфы, а не широкими трендами цен на товары.

«Инвесторам не нужна дополнительная товарная бета. Они могут получить ее дешево. То, чего они ищут, — это стабильная некоррелированная альфа. Наша стратегия рыночно- и секторно-нейтральна по дизайну, поэтому доходность возникает из относительных искажений в цене, а не из размещения крупных концентрированных ставок и надежды на ралли нефти или меди. Сочетая риск и операционное управление уровня института с темпом технологического стартапа, наши инвесторы получают то управление, которого они ожидают, но ту скорость инноваций, которой обычно не бывает. Это редкое сочетание в мире товарных активов», — добавил CIO.

Новая структура классов акций MCP дает инвесторам возможность масштабировать свою экспозицию, оптимизируя эффективность использования денежных средств. Основной класс нацелен на 12.5% годовой волатильности, тогда как Леверидж-класс обеспечивает 25% волатильности для тех, кто ищет высококонвикционные, денежно-эффективные доходности.

Фуллертон, который руководит развертыванием Инвестменеджера в Abu Dhabi Global Market (ADGM), отмечает, что ДНК компании формировалась годами совокупного опыта на рынках товарных активов.

«Наша инфраструктура управления портфельным и операционным риском построена, чтобы соответствовать стандартам самых искушенных глобальных аллокаторов в мире. В крайне волатильном секторе рамка MCP предназначена для сглаживания резких колебаний, характерных для товарных стратегий, а наши протоколы рисков позиционируют нас так, чтобы мы могли ориентироваться и в рутинных колебаниях рынка, и в сценариях серьезных событий в левом хвосте», — сказал Фуллертон.

** О Moreton Capital Partners

Moreton Capital Partners (MCP) — глобальный управляющий инвестиций в систематические товарные активы, сочетающий глубокий опыт фундаментальной торговли с передовыми количественными исследованиями, агентным ИИ и технологией LLM. Основанная в 2025 году после трех лет глубоких исследований, проектирования и разработки, MCP запускает свой Global Commodities Alpha Fund в марте 2026 года, нацеливаясь на первоначальный сбор в размере USD $1 млрд. Фонд будет рыночно-нейтральным на широком универсуме более чем из 70 фьючерсов на товарные активы, охватывающих сельское хозяйство, энергетику и металлы. Он нацелен на >15% чистой годовой доходности с коэффициентом Шарпа выше 1.5. Подробнее см. moretoncp

MENAFN23022026005205011743ID1110778137