Поделитесь возможностью с ожидаемой доходностью более 10%

robot
Генерация тезисов в процессе

目前生猪期权的波动率在高位,而2605合约还有19天到期,大家都知道最后14天期权的时间价值衰减最快,现在卖出05合约认沽期权可以吃降波和时间价值的钱。
下图是生猪波动率的图

![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-12f80ee75d-ca04f7e717-8b7abd-ceda62)

lh2605-p-9600 目前价格是117.5,一手保证金是12363.2,收益率大概是117.5*16/12363.2=15.2%

![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-bd88fceba7-b19aa99f0e-8b7abd-ceda62)

lh2605-p-9400 目前价格是77.5,一手保证金是9763.2,收益率大概是77.5*16/9763.2=12.7%

![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-f3dca202a1-bb59dff597-8b7abd-ceda62)

lh2605-p-9100 目前价格是35,一手保证金是6841.6,收益率大概是35*16/6841.6=8.1%

![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-966dfd3b80-691adfc05d-8b7abd-ceda62)

我个人是用牛沽来做多生猪
买入lh2605-p-9100和卖出ih2605-p-9600
假设合约到期时lh2605价格在9600之上,两个合约都要归零,我的收益率大概是16.5%
大商所是有组合保证金的,一对保证金=(9600-9100)*16=8000
收益率=(117.5-35)*16/8000=16.5%
对比期货和裸卖认沽期权,组合保证金的好处是可以锁定保证金,就是如遇大跌不用补充保证金

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Горячее на Gate Fun

    Подробнее
  • РК:$2.27KДержатели:2
    0.00%
  • РК:$2.37KДержатели:2
    1.04%
  • РК:$2.24KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$2.24KДержатели:1
    0.00%
  • РК:$2.25KДержатели:1
    0.00%
  • Закрепить