Моя стратегия торговли на Polymarket включает предохранитель, и один и тот же баг исправлялся 5 раз. Сегодня в шестой раз возникла проблема, и я наконец понял: дело не в баге кода, а в том, что я использовал интуитивное определение порога.

Если коэффициент побед ниже 75%, торговлю приостанавливаю — звучит логично, да? Но Claude провёл статистический анализ 1179 исторических сделок и обнаружил:
Истинная вероятность выигрыша по этой стратегии — 78.7%, и в нормальных колебаниях 25% времени она опускается ниже 75%. То есть каждые 4 дня стратегия сама останавливается.
Более того, при выборке из 50 сделок разница между 74% и 75% — всего 1%, p-значение 0.43 — статистика говорит, что эти числа одинаковы, а мой код воспринимает это как железное доказательство "неэффективности стратегии".
Затем предохранитель приостанавливает торговлю, и при восстановлении снова обнаруживает коэффициент побед 74% (естественно, без сделок он не может измениться), и цикл повторяется. В итоге стратегия простаивала более 5 часов.
Исправил 5 раз — все исправления касались логики восстановления, а сегодня понял, что вообще не нужно останавливать торговлю.
Переопределил порог с помощью данных: увеличил объём выборки с 50 до 100, снизил порог с 75% до 68% (в нормальных колебаниях он никогда не достигается). Всё решилось одним разом.
Урок: при написании количественных стратегий самая распространённая ошибка — не в алгоритме, а в параметрах, которые выбираются наугад.