Сегодняшний обзор рынка -- К-линии и движения капитала выглядят скучновато, но похоже, опционы уже не могут усидеть на месте?

Проснулся в выходной и посмотрел - ценовое движение скучное... здесь выше 7W вообще торговалась больше 12 часов...
Посмотрел сегодня час-другой и все думаю, что скрывается под спокойствием этих К-линий - это просто спокойствие настроений или что-то еще...
Тогда давайте немного разберемся.

Рис. 1 - Стакан заявок
Сейчас на азиатской сессии на 70500 идет крупный ордер спот OKX.. это довольно необычно, обычно смотрим на Binance и Coinbase..
Внезапно в агрегированном стакане появился ордер, но ни на Binance, ни на Coinbase я не нашел.
Отфильтровал - оказалось с OK.
Это также один из факторов поддержки на азиатской сессии в 70500.. конечно, отсутствие давления на продажу считается более значительным фактором.
Потому что на рис. 2 - на финансовом рынке в выходной CVD контрактов и спота были очень спокойны... поэтому за спокойствием этой К-линии скрывается и спокойствие настроений капитала....
Никаких сюрпризов...

Зато из 1D skew опционов интересна логика отношения опционной части к краткосрочному движению цены.

Рис. 3 - Вчера на европейской сессии, перед открытием US Stock, BTC только что вернулся с 71.3k к 70.5k..
А опционная часть уже резко делала ставку на то, что вчера BTC может упасть резко.. skew упал в диапазон -20%
( указывает, что IV пут выше, покупается дороже)
Потом после открытия US Stock все заметили, что BTC растет жестко.. опционная часть начала делать обратную ставку...
skew начал расти, указывая что все начали покупать пут для защиты при закрытии позиций, понижая IV путов. Больше не покупают защиту от падения.. возможно даже начали покупать коллы для ставок на рост
лдалее на азиатской сессии сегодня достиг около 0%..
Дополню - в период прошлого медвединого рынка нейтральный диапазон был примерно на уровне -10%, потому что во время медвединого рынка постоянно покупалась защита от падения, поэтому в целом путы всегда дорожали
то сегодня достиг около 0%.. помимо того, что краткосрочно опционная часть не покупает защиту от падения, это можно даже интерпретировать как ставку опционной части на возможный рост в выходной или перед открытием CME...
а skew других периодов также постепенно возвращаются к нейтральному диапазону.. указывая что среднесрочная настроенность на покупку защиты от падения также немного снизилась.. вернулась в норму.
Это настроения опционной части.

Рис. 4 - Теперь посмотрим на текущие зоны стоп-лоссов на рынке
В целом то же, что вчера.. в диапазоне боковика быки и медведи плотно делают ставки... зоны стоп-лоссов находятся соответственно на верхней и нижней границах текущего диапазона.
Поэтому в выходной я буду следить за двумя диапазонами как вчера: 71-72k и 68-69k...