Подходящий режим для сеточной торговли ETF

В интернете много статей о сеточной торговле, в которых говорится, что сетка может приносить пассивный доход, ежегодная доходность превышает целевые показатели на десять или двадцать пунктов.

Я сам протестировал это дважды: один раз в мае-июне 2025 года, когда индекс находился в боковом движении. Я выбрал более двадцати ETF и торговал чуть больше месяца. В итоге я понял, что сетка фактически продает все хорошие активы, а при падении постоянно покупает. За чуть больше месяца результат оказался таким, что в целом я не смог превзойти индекс.

В марте этого года снова был боковой рынок, и я снова начал сеточную торговлю ETF. На этот раз было немного иначе: я выбрал только индексные ETF, не делая ставку на сектора. Чем больше секторов, тем больше плохих активов покупаешь, а хорошие продаешь. Я выбрал Hang Seng, Hang Seng China Enterprises, Heng科, CSI 300, ETF конвертируемых облигаций, 30-летних государственных облигаций и зарубежные технологические ETF (аналог Nasdaq ETF). Уже полмесяца веду сеточную торговлю — ощущение, что в целом всё так себе.

Конечно, если использовать сетку на долгий срок, по году, индекс всё равно будет расти и падать, поэтому теоретически сетка должна обгонять соответствующий индекс на десять с лишним пунктов. Но моя цель — не долгосрочная, я всё ещё ориентируюсь на среднесрочную торговлю, а не на долгие годы. Однако обычно у меня нет много времени следить за рынком, поэтому и выбрал сетку.

Кроме того, чтобы зарабатывать, независимо от стратегии, актив должен расти. Актив с нисходящим трендом, даже при использовании сетки, может “зависнуть” в убытках, а актив с восходящим трендом — максимум, что можно сделать — это продать всё “на лету”, но всё равно заработать, пусть и меньше.

Мой опыт показывает, что наиболее подходящая модель сеточной торговли — это: 1. запускать сетку при относительно низких ценах, тогда вероятность сильного падения минимальна, а вероятность отскока выше, и автоматическая торговля по сетке работает. 2. Когда появляется явный тренд, можно вручную добавить немного позиций, а затем позволить сетке автоматически торговать (можно настроить несимметричные шаги). 3. Когда цена достигает относительно высоких уровней, можно вручную продать всё и сделать паузу. 4. В процессе работы сетки возможен рост и продажа “на лету” крупных акций — не стоит жалеть, ведь это приносит прибыль. В этот момент помогает человеческое мнение: если кажется, что это крупный бычий актив, можно вручную добавить позиций или приостановить работу сетки. Не обязательно очень точно угадывать, главное — снизить время на мониторинг и получать относительно хорошую прибыль. При запуске на низких уровнях — тоже нужен небольшой человеческий контроль: ошибку можно пережить, главное — не допускать больших просчётов. 5. Лучше всего выбирать индексные ETF, не стоит слишком усложнять секторный состав, чтобы не попасть в ловушку.

Это мой небольшой опыт, делюсь им с коллегами. Если у вас есть хорошие советы, пожалуйста, делитесь для обсуждения. Спасибо.