Полное руководство по восьми классическим торговым системам: найдите способ торговли, который вам подойдет

Успешная торговля — это не удача, а система и дисциплина. Сегодня я хочу поделиться восемью проверенными и широко распространёнными торговыми системами, которые в основном основаны на классических трудах торговых мастеров и широко применяются международными профессиональными трейдерами. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, среди этих восьми систем найдётся та, которая подходит вашему стилю торговли.

Система торговли «Тигровая черепаха»: создание 80% годовой доходности простыми правилами

Когда речь заходит о развитии торговых систем, невозможно не упомянуть легендарную историю «Тигровой черепахи». В 1983 году известный финансовый спекулянт Ричард Деннис решил проверить гипотезу: гениальные трейдеры — это прирождённые таланты или их можно вырастить? Для этого он набрал 13 человек без опыта торговли и лично обучил их основам и своей торговой методике.

Результат превзошёл ожидания — эти трейдеры, получившие название «Тигры», за четыре года достигли средней годовой доходности с капиталом, увеличенным в 80 раз. Деннис доказал, что простая, но строго соблюдаемая система торговли способна превратить новичка в профессионального трейдера.

Основная логика системы очень проста:

Когда цена пробивает максимум за последние 20 торговых циклов — сигнал к покупке; когда цена падает ниже минимума за последние 10 циклов — закрытие позиции. Эта система имеет два варианта: первый — основан на 20-дневном пробое для краткосрочной торговли с выходом при 10-дневных минимумах (или максимумах для шортов); второй — использует 50-дневный пробой для входа и 20-дневный уровень для выхода, что подходит для долгосрочной торговли.

Благодаря ясной логике и простоте исполнения, эта система стала одной из самых популярных, и многие профессиональные трейдеры разработали её вариации.

Система торговли «Пробой с гэппом»: ищем возможности в волатильных рыночных эмоциях

Ларри Уильямс — создатель индикатора Уильямса и один из самых известных американских фьючерсных трейдеров. За менее чем 12 месяцев он превратил $10 000 в $1 100 000 и стал чемпионом по фьючерсной торговле на турнире Robbins Cup. Его система пробоя с гэппом — это психологическая торговая стратегия, основанная на улавливании экстремальных ценовых движений, вызванных переоценкой эмоций.

Основная идея системы:

В нисходящем тренде, после того как цена колебалась в диапазоне 5–10 дней у нижней границы, внезапно открывается с сильным гэпом вниз, пробивая линию тренда — это крайняя паника продавцов. Но если цена затем возвращается к минимуму предыдущего дня, это часто сигнал о развороте рынка и начале нового восходящего тренда.

Три условия для входа: закрытие ниже скользящей средней за 5 дней более чем на 4% (подтверждение нисходящего тренда); открытие с гэппом вниз более чем на 1% по сравнению с предыдущим днём (подтверждение гэппа); закрытие выше минимума предыдущего дня (подтверждение разворота эмоций). Эта система особенно подходит трейдерам, умеющим распознавать экстремальные рыночные настроения.

Торговая система по диапазонам TD: точное измерение дисбаланса спроса и предложения

Том Димарк — легендарный консультант Уолл-стрит, работавший в таких компаниях, как Soros, Morgan, Citibank, Goldman Sachs. Его уникальный подход к рынку заключается в том, что успех не в определении перекупленности или перепроданности, а в измерении продолжительности таких состояний.

Индикатор TD DeMarker II связывает все ценовые движения с уровнями спроса и предложения. Расчёт включает количественную оценку покупательского и продавательского давления: покупательское давление — это разница между максимумом дня и закрытием предыдущего дня, а также разница между закрытием и минимумом дня; если максимум дня ниже предыдущего закрытия, значение покупательского давления равно нулю. Аналогично строится давление продавцов, а делитель — сумма этих двух величин.

Эта система позволяет объективно оценить силу рыночных сил, количественно измеряя спрос и предложение.

Волатильность как индикатор приближающейся бури

Лоренс МакМиллан — всемирно известный специалист по опционам, ранее работавший в Thomson McKinnon на руководящих должностях по арбитражу акций. Его система основана на простом наблюдении: снижение волатильности предвещает шторм.

Принцип работы:

Проверка, снижается ли историческая волатильность (т.е. сужается диапазон цен); вычисление стандартных отклонений за 5, 10, 20, 30 и 100 дней; наблюдение за индикаторами AC и AO — если они снижаются 5 дней подряд, это сигнал о спокойствии перед бурей. Когда все условия выполнены — рынок в состоянии «тихой передышки», и скоро начнётся крупная волна.

Эта система особенно полезна трейдерам, желающим заранее определить точку входа в периоды низкой волатильности.

Трендовая система «Откат»: ловим развороты в экстремальных точках

Мартин Принг — один из ведущих аналитиков в области технического анализа, обладатель награды Jack Frost Memorial Award от Канадского института технического анализа. Его система основана на древней китайской мудрости — «否极泰来» («после крайнего — наступает спокойствие»), что означает: в экстремальных колебаниях цена обычно разворачивается.

Основные правила:

Когда цена закрытия делит на 28-дневную скользящую среднюю значение менее -10, появляется сигнал к покупке. Можно дополнительно использовать индикатор колебаний объёма для подтверждения — совпадение сигналов повышает вероятность успеха. Эта система подходит для тех, кто ищет точки разворота, и помогает ловить моменты, когда рынок меняет настроение.

Продвинутый RSI-осциллятор: усовершенствованный метод применения RSI

Констанс Браун — аналитик, инвестор и создатель популярного сайта по воздушной динамике инвестиций. Её система — это усовершенствованное применение классического RSI, с тройной сглаживающей обработкой для снижения ложных сигналов.

Расчёт:

1. Вычисление 14-дневного RSI;
2. Скользящее среднее за 5 дней по RSI;
3. Ещё одно скользящее среднее за 3 дня по результату пункта 2;
4. Разница между результатами пункта 2 и 3 — отображается в виде гистограммы.

Такая многоступенчатая сглаживающая обработка помогает фильтровать рыночный шум и получать более надёжные сигналы.

Торговая система «Дельфин»: следование тренду и точное входление

Система «Дельфин» объединяет несколько индикаторов, основываясь на принципе «следовать за трендом и входить по его подтверждению» — то есть, входить в сделку только после подтверждения тренда.

Логика системы:

Первое — выбор временного интервала: по личным предпочтениям, для определения тренда используют предыдущий интервал, а для входа и выхода — следующий. Второе — определение тренда: с помощью MA26 и MACD подтверждается направление тренда: если цена выше MA26 и MACD Value > Signal > 0 — тренд бычий; если ниже — медвежий.