20260318 разбор - краткое обсуждение идей количественного определения рыночных движений.

Посмотрим на рынок в целом: [淘股吧]

Индексы с момента неудачного обновления максимумов 3.3 перешли в фазу консолидации, далее показатели в основном характеризуются высокой волатильностью и быстрым ротационным движением, без явного лидера роста, проявляя этап колебаний и хаоса.
Объемы постепенно сокращаются, здесь сокращение касается не только тех, кто занимается цепочечными сделками и группировкой капитала для основного роста, но и тех, кто начал сокращать позиции в рамках количественного анализа. Мы не будем обсуждать лидеров и контрольные позиции, а посмотрим на знакомые сигналы количественного анализа.
Об этом можно судить по недавней динамике 华胜天成.

С 3.3, после коррекции вместе с индексами и покупки по минимальной цене, в результате количественного анализа были собраны позиции на дне, затем цена шла вдоль пятой скользящей, проявляя некоторое групповое поведение, при этом в течение торгового дня происходило неактивное повышение, а 11.03 было проявление инициативы, но рынок всё равно не смог объединиться. Совмещение с внутридневными графиками Товэй Инфо с 11 по 13 марта показывает признаки начала выхода количественного анализа.
Если этого недостаточно для подтверждения действий рынка по количественному анализу, можно посмотреть на 16 марта у 金风科技.

Итак, 12 марта 华胜天成 начал показывать некоторые признаки разочарования, а 13 марта, когда цена открылась по цене аукциона, стало ясно, что активность количественного анализа показывает полное отрицание текущей ситуации — в отношении среды, тематики, высоких уровней и эмоциональной группировки. Это видно по недавним акциям с высоким настроением, таким как 华胜天成, 协鑫能科 и 金风科技.
Это сигналы выхода из рынка по количественному анализу.
А как определить моменты стабилизации и начала наступления? — Всё так же по количественному анализу.
Утренний индекс продолжал снижаться, но 华胜天成 не показывал серьёзных отрицательных откликов.

Можно сказать, что его позиция низкая, но это после коррекции, и поскольку много розничных инвесторов, можно рассматривать и другие акции, которые падали в тот же период. Поэтому 云赛智联 — хороший выбор, его можно считать одним из вариантов модели восстановления. Из этого можно сделать вывод, что у 华胜天成 есть потенциал для движения за счёт вычислительных мощностей.

Также утром были подъемы 再升科技 и 顺灏股份 — одна связана с электроникой и коммерческим космосом, другая — с вычислительными мощностями и космосом. Можно попробовать добавить акции, активные по вычислительным мощностям во второй половине дня, например — 中贝通信. Это тоже форма количественной арбитражной стратегии, своего рода модель восстановления.

Когда говорили о восстановлении PCB? Утром и вечером — сигналы исходят именно от действий количественного анализа. Объемные подъемы 金风科技 во второй половине дня — это точно результат количественного анализа. Почему произошел сбой — не важно, это не предмет исследования; важны только сигналы от 金风、拓维 и 花生, их рост — не только отражение тематики, но и начало ротации количественных средств на вход.

Это всё о том, как с помощью количественного анализа распознавать рынок и следовать за ним.
Почему я больше не делаю разборы цепочек лимитных максимумов? — В этом этапе цепочки акций не под силу, это не входит в мой текущий диапазон возможностей.
Но есть одна особенность: за последнее время лимитные максимумы в основном сосредоточены на акциях с капитализацией менее 200 миллиардов, и большинство из них в следующий день после первого лимитного максимума показывают невысокую премию, управляемые крупными игроками, что вызывает вопрос, продолжится ли эта тенденция завтра.
Подытоживая, после анализа текущего рынка, попробуем предположить возможные дальнейшие действия.
Рынок ранее предпочитал рост на малых объемах и падение на больших, без согласованности, поэтому в качестве базовой модели возьмем этот принцип. В этом случае стабилизация/восстановление связаны с вычислительными мощностями и технологическими секторами. Завтра не лучшее время для входа, поэтому по сектору вычислительных мощностей рекомендуется рассматривать низкосредние точки входа.
Первый день сокращения объемов и стабилизации рынка ничего не говорит, без ясных сигналов лучше следовать за количественным анализом, заранее его распознавать и входить, когда ожидаешь, а если предвидишь — лучше заранее продавать. Не стоит строить слишком высокие ожидания — это главный принцип защиты в текущий период.
Этот месяц в целом сложен для торговли, и по сегодняшний день многие остаются в убытке.
Важно понять, что сегодня я в основном использовал стратегии по типу «поймать на максимуме» и «поддержка», потому что рынок был в состоянии сильного застоя, и количественный анализ активно запускал восстановительные движения в низких ценовых диапазонах, что вполне оправдано.
В период хаоса и колебаний не стоит гоняться за ростом, лучше держать одну акцию и постоянно её торговать.
В фазе основного роста — можно торговать без раздумий.
Потерять деньги — не страшно, главное — не потерять психологический настрой.
Также важный момент: к следующему понедельнику нужно заново определить, как меняется стиль рынка, так как в последнее время доминируют акции малой и средней капитализации, крупные акции с большим объемом почти не активизируются, что говорит о слабом притоке капитала и низких ожиданиях.
Что касается PCB, то в последнее время есть интерес к沪电股份, далее можно смотреть по пятой скользящей — есть ли движение, и если не нравится — можно перейти к акциям с низкой ценой, например —鹏鼎控股, и следить за динамикой.

Позиции:

1. 云赛智联: 6% — зафиксировал часть, завтра посмотрим, как откроется Data港.
2. 中贝通信: модель восстановления, скорее всего, откроется с низкой цены, динамика по тренду.
3. 泰豪科技: график второго волны тренда, выглядит хорошо, держим и смотрим состав.