Записи о сеточной торговле конвертируемыми облигациями 2026

Автоматическая торговля конвертируемыми облигациями по сетке с использованием программы PTrade от Guojin, размещенной на сервере брокера, не требует запуска на личном компьютере. Заказы на покупку выставляются по цене Buy 1, на продажу — по цене Sell 1 (по возможности наиболее выгодной для себя). Если в течение определенного времени сделка не совершается и ордер остается вне сетки, он отменяется и выставляется заново по соответствующей цене. После размещения заказа на рынке Шэньчжэнь по конвертируемым облигациям он будет отменен только в случае изменения цены до другой стороны сетки, и заново выставлен по новой цене (так как за непроведенную сделку в Шэньчжэнь платится комиссия в 0,1 юаня, в листинге — нет, поэтому стараюсь реже размещать ордера, что немного снижает гибкость, но по практике вероятность непроведения сделки в течение дня очень низка). В качестве сетки используется фактическая цена сделки (если цена достигла уровня ордера, но сделка не прошла, сетка не меняется). Обычно начальный объем — 10 лотов (100 акций), создается позиция, сеточные уровни — 1 юань. При падении цены покупка по сетке продолжается до достижения максимальной допустимой позиции, далее — не покупается. При росте — после продажи по сетке полностью автоматическая остановка задачи. Разработка завершена в августе 2022 года, с периодическими оптимизациями, работает уже более 3 лет (после перерыва), ежедневно работает автоматически, для просмотра торговых записей используют компьютерную программу.
Проблемы:
При дивидендах по конвертируемым облигациям автоматическая корректировка сеточной цены не реализована полностью. Есть соответствующий код, но он не идеален, поэтому отключен. Так как дивиденды влияют только на цену на несколько копеек, их можно регулировать или оставить без изменений — в будущем планируется доработать.
Основные преимущества автоматической торговли:
Другие программы, такие как Tonghuashun, позволяют автоматически запускать задачу при покупке определенного количества (10, 15 или 20 лотов).
Через JSON-скрипты можно реализовать запуск или остановку конкретной конвертируемой облигации и изменение максимальной позиции без остановки сервиса.
Если объем торгов по какой-то облигации внезапно резко возрастает, система автоматически переводит ее в режим автоматического снижения цены на 1% внутри сетки.
При резком скачке цены и наличии двух уровней сетки, количество ордеров автоматически увеличивается на 2 лота для снижения торговых издержек.
После закрытия рынка в 15:00 система автоматически использует неиспользованные средства для покупки обратных репо на Шанхайской бирже, повышая доходность капитала.

Функционал полностью автоматизирован, достаточно периодически проверять, не используется ли слишком много свободных средств, и при необходимости докупать конвертируемые облигации — это делается автоматически при покупке соответствующего количества.

Записи за 2025 год:
https://www.jisilu.cn/question/510498

Теперь доступна загрузка через Baidu Cloud:
Ссылка: https://pan.baidu.com/s/1iEotTyQrXxqpkAwBxdFdJQ Код доступа: 7wvf