Настроения инвесторов на рынке опционов сейчас крайне пессимистичны:

Коэффициент спреда между опционами колл и пут с трехмесячным сроком по индексу S&P 500 вырос примерно до 0,50, что близко к максимальному уровню за последние 3 года.
Индекс спреда между опционами колл и пут измеряет относительную дороговизну пут-опционов по сравнению с колл-опционами, чем выше значение, тем больше опасений у инвесторов.
Для сравнения, среднее отклонение между ценами колл и пут по отдельной акции за 3 месяца выросло примерно до 0,15 — это самый высокий показатель с августа.
Более того, месячное отклонение индекса S&P 500 достигло примерно 0,53 — это самый высокий уровень с медвежьего рынка 2022 года.
Эта цифра почти равна уровню, зафиксированному во время краха, вызванного пандемией, в 2020 году, около ~0,56.
Неужели Уолл-стрит становится слишком пессимистичной?