Как рассчитывать доходность стратегии GateAI? Статья разбирает формулу прибыли по сетке и практическую логику

Согласно данным рынка Gate, по состоянию на 26 февраля 2026 года, при колебаниях Bitcoin (BTC) около $68,342.4, а Ethereum (ETH) выше $2,056.63, торговля GateAI на умных сетях стала ключевым инструментом для многих пользователей для получения прибыли в условиях колебаний.

Понимание логики расчёта доходности GateAI является необходимым условием для научной оценки эффективности стратегии. Эта статья полностью разберёт состав прибыли и формулу расчёта спотовой сетки на основе данных рынка Gate, помогая вам проникнуть в поверхность данных и понять основную методологию количественной доходности.

Поймите основную концепцию: прибыль от сети против полной прибыли и убытков

Перед анализом конкретных чисел важно прояснить различие между двумя ключевыми понятиями. Это два отдельных измерения оценки эффективности стратегии GateAI:

• Grid Profit: Относится к реализованному доходу, получаемому сетевым роботом за счёт непрерывного выполнения цикла «покупать дешево, продавать дорого» в заранее заданном диапазоне. Эта часть дохода никак не связана с текущей рыночной ценой, а представляет собой прибыль, которая была «зафиксирована».
• Общий P&L: Это комплексная метрика, включающая не только накопленную прибыль от сетки, но и изменение стоимости удерживаемых активов (например, оставшегося BTC) относительно первоначальной инвестиции в конце стратегии или в текущий момент.

Короче говоря, прибыль по сетке — это «денежный бык», созданный самой стратегией, а общий прибыль и убыток — это увеличение или сокращение ваших активов после учета колебаний рынка.

Глубокое разбирание формулы прибыли GateAI по сетке

Формула расчета прибыли для спотовой сетки следующая:

Прибыль сетки = Σ (одиночный сетевой спред × количество покупок × количество завершённых ордеров на продажу)

Эта формула может показаться простой, но в её основе лежит понимание динамической природы «односеточных разбросов». Это не постоянное значение и в основном зависит от «ценового диапазона», «количества сеток» и динамической «входной цены».

Динамическая логика односеточных разбросов

Многие пользователи ошибочно считают, что единый сетевой спред всегда равен «запрашиваемой цене» минус «начальная цена входа». Но на практике, за исключением первой продажи, логика расчёта спредов для последующих сделок совершенно иная:

• Первая продажа: спред = текущая цена запроса — ваш первоначальный вход.
• Вторая и последующие продажи: Спред = Текущая цена запроса — цена, по которой цена была приобретена в последний раз в этом диапазоне.

Это означает, что при многократных колебаниях рынка спред, вызванный одним и тем же уровнем сетки, может отличаться каждый раз или даже десятки раз больше разрыва. Это основной механизм стратегии сетки для накопления прибыли в условиях шоков.

Практические расчёты: возьмём GT и BTC в качестве примеров

Для более интуитивного понимания возьмём в качестве примера последние данные рынка Gate по состоянию на 26 февраля 2026 года.

Пример 1: Типичные колебания сетки GT/USDT

Допустим, вы создали простую стратегию сетки для GT/USDT на Gate:

• Текущая цена GT: $7.1
• Параметры решётки: равная разница в сетке, расстояние $1, вход в 1 GT на решётку.

Вычет сцены:

• Первый триггер: цена падает с $7.1 до $7.0, и робот покупает 1 GT. Цена затем восстановилась до $8.0 и была продана. Прибыль первой сетки: ($8.0 - $7.0) × 1 = $1.0 (до сборов).
• Вторичный триггер: цена затем падает до $7.5, чтобы снова купить 1 GT, и снова растёт до $8.0. Прибыль второй сетки: ($8.0 - $7.5) × 1 = $0.5.

Этот пример наглядно иллюстрирует динамику одного спреда по сетке: в первый раз я получил прибыль $1.0, во второй — всего $0.5, но оба раза это была реализованная прибыль по сетке.

Пример 2: BTC/USDT Wide Range Arbitrage

Для более волатильного Биткоина:

• Текущая цена BTC: $68,342.4
• При условии диапазона стратегии: $62,000–$72,000, 20 сеток, покупайте 0,001 BTC за сетку.

Когда цена движется туда-сюда в определённом диапазоне, GateAI автоматически выполняет сделку. Каждый завершённый цикл «покупки-продажи» приносит прибыль по сетке. Итоговая общая прибыль от сети — это сумма этих бесчисленных небольших прибылей. Даже если цена BTC в итоге вернётся к исходной точке в $68,000 (то есть стоимость позиции останется прежней), пока в этот период наблюдаются колебания, накопленная прибыль с сетки — это ваш положительный доход.

Годовая ставка доходности и проверка обратного тестирования

GateAI также предоставляет две важные производные метрики для оценки эффективности стратегии:

• Годовая ставка доходности по сетке: реализованная прибыль по сети преобразуется в теоретическую норму доходности на один год на основе количества дней работы стратегии. Формула такова: [(прибыли ÷ общей инвестиции) ÷ рабочих дней × 365] × 100%. Это число обычно высоко, потому что оно отражает эффективность арбитражной части.
• Функция интеллектуального обратного тестирования: чтобы избежать слепоты при настройках параметров, в GateAI встроена функция интеллектуального обратного тестирования. При создании стратегии вы можете выбрать «AI Smart Grid», и система автоматически вызовет актуальные исторические данные по тикам этой монеты (например, BTC, ETH или GT). Например, вы можете провести бэктест на текущие параметры в условиях волатильности рынка в феврале 2026 года, и система выдаст ожидаемые «максимальные понижения» и «коэффициенты Шарпа», чтобы научно оценить характеристики риска и доходности вашей стратегии до реального рынка.

Заключение

Точное понимание расчёта прибыли GateAI — это первый шаг от «произвольных настроек» к «научному принятию решений». Прибыль сетки формируется за счёт накопления каждой небольшой колебаний, а её динамический спред лежит в основе прибыльности стратегии. Общий P&L даёт панорамный обзор стоимости позиции.

Объединяя рыночные данные Gate с интеллектуальным бэктестированием на базе ИИ, вы можете непрерывно оптимизировать параметры и позволить Grid Bot более эффективно преобразовывать колебания рынка в стабильную стратегическую доходность в условиях волатильного рынка BTC, ETH и GT.