Рассматриваем ли мы потенциальный разрыв в точности оценки производных инструментов? Некоторые платформы по-прежнему полагаются на необработанные поверхности подразумеваемой волатильности без правильной параметрической калибровки или методов интерполяции без арбитража. Сравните это с моделями, такими как SABR или SVI, которые используют специализированные движки для подгонки волатильности — разница в точности ценообразования и управлении рисками существенна. Работая с поверхностями волатильности, использование надежной калиброванной системы по сравнению с простым подгонкой необработанных данных — это не просто техническая деталь; это напрямую влияет на эффективность хеджирования и точность оценки производных инструментов при различных комбинациях страйков и сроков погашения.