2026-01-19 22:28:14

Объявляю здесь — позвольте мне прояснить кое-что, что часто упускается из виду при торговле фьючерсами.

Данные по объему для индексных фьючерсов? Честно говоря, это зачастую просто шум. Не воспринимайте их так же, как объем по отдельным акциям. Это не одно и то же.

Вот в чем дело: индексы — это совокупность сотен базовых активов. Механика работает по-другому. Когда вы торгуете индексными фьючерсами, вы фактически имеете дело с производными от производных. Ценовые движения проходят через несколько уровней. Сигналы объема, которые громко кричат по отдельным акциям? Они теряют свою предсказательную силу на уровне индекса.

Ваш стандартный план действий рушится. Применяются другие правила. Или вы адаптируете свой подход, или продолжаете искать паттерны, которых там нет.

Не стесняйтесь возразить — но данные рассказывают свою историю.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

7 Лайков

Награда
7
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

RugpullTherapist

· 20ч назад

Объемы фьючерсов на индекс действительно легко вводят в заблуждение, но по сути всё зависит от того, как вы ими пользуетесь... После многослойных производных сигналы уже давно потеряли свой первоначальный вид

Посмотреть ОригиналОтветить0

MetaMisery

· 20ч назад

Объемы фьючерсов на индекс действительно легко ввести в заблуждение, я раньше уже попадал в ловушку... отдельная акция и индекс — это совершенно разные вещи

Посмотреть ОригиналОтветить0

LiquiditySurfer

· 20ч назад

Объемы фьючерсов на индекс действительно легко вводят в заблуждение, поскольку сигналы искажаются из-за многочисленных производных инструментов --- Вот почему логика, которая работает на акциях, требует переобучения для фьючерсов — выживают только приспособленные --- Правильно, ощущение объема в спотовом и фьючерсном рынках совершенно разное, многие поняли это только после ошибок --- Производные инструменты создают производные, в конечном итоге важна глубина ликвидности базового актива, все остальное — пустая болтовня --- Это уже избитая тема, но действительно многие продолжают использовать логику объема по одной акции для индекса, и заслуженно терпят убытки --- Это как использовать одну и ту же технику на разных точках для серфинга, ритм береговых волн и волн в открытом море совершенно разные --- Оптимальная стратегия должна следовать структуре рынка, неэффективные индикаторы, даже если они выглядят красиво, — пустая трата времени

Посмотреть ОригиналОтветить0

BagHolderTillRetire

· 20ч назад

Объемы фьючерсов на индекс действительно легко вводят в заблуждение, я раньше уже попадал в ловушку и думал, что можно применить ту же логику, что и к акциям... в итоге меня неоднократно выбивали из позиции

Посмотреть ОригиналОтветить0