## Стратегия торговли с использованием индикатора Overbought Oversold

Успешная торговля не зависит от угадывания, а основана на систематическом анализе. Опытные трейдеры обычно избегают покупки, когда цена слишком высока, и продажи, когда цена слишком низка. Один из способов достичь этой цели — использовать индикатор overbought oversold, который является эффективным инструментом технического анализа. В этой статье объясняется, как применять этот инструмент на практике, с примерами, которые будут полезны.

## Что такое Overbought Oversold и почему это важно

Состояние overbought oversold — это анализ, использующий индикатор для оценки того, находится ли цена в состоянии дефицита или склонна к развороту, основываясь на данных о ценах и объёмах торгов в прошлом.

Когда цена слишком сильно продается, она опускается ниже справедливого уровня, что называется **oversold**. В такой ситуации сила продаж ослабевает, и появляется тенденция к покупкам, что может привести к росту цены или её коррекции.

Напротив, когда цена слишком сильно покупается, она поднимается выше обычного уровня, что называется **overbought**. В этом случае сила покупок уменьшается, и появляется давление со стороны продавцов, что может привести к коррекции или развороту цены.

Значение определения состояния overbought oversold заключается в том, чтобы помочь трейдерам избегать покупки на пике и продажи на минимуме — ошибок, которые часто приводят к потерям.

## Популярные индикаторы для определения состояния Overbought Oversold

### RSI (Индекс относительной силы)

RSI — это индикатор, измеряющий соотношение между ростом и падением цен за заданный период. Формула расчёта:

**RSI = 100 - (100 / (1 + RS))**

где RS — это среднее значение роста цен за N дней / среднее значение падения цен за N дней.

Полученное значение RSI находится в диапазоне от 0 до 100 и ясно показывает динамику цены.

**Использование RSI для определения Overbought Oversold:**
- Когда **RSI выше 70**, это указывает на состояние overbought — переоцененность, возможен откат цены.
- Когда **RSI ниже 30**, это указывает на состояние oversold — перепроданность, возможен рост цены.

Однако границы 70 и 30 — это стандартные значения, и трейдеры могут корректировать их в зависимости от поведения конкретного актива, например, использовать 75 для overbought и 35 для oversold, чтобы сделать сигналы более строгими.

### Стохастический осциллятор

Этот индикатор показывает, где находится цена относительно диапазона максимумов и минимумов за определённый период по формуле:

**%K = [ (Цена закрытия – Минимум за 14 дней ) / (Максимум за 14 дней – Минимум за 14 дней ) ] × 100**

**%D = скользящее среднее %K за 3 дня**

Значения %K варьируются от 0 до 100, как и RSI.

**Использование Стохастика для определения Overbought Oversold:**
- Когда **%K выше 80**, это указывает на overbought — переоцененность.
- Когда **%K ниже 20**, это указывает на oversold — перепроданность.

Различие между RSI и Стохастиком в том, что RSI измеряет динамику цен, сравнивая рост и падение, а Стохастик показывает текущую цену относительно диапазона за анализируемый период.

## Когда состояние Overbought Oversold не является прямым сигналом к покупке или продаже

Важно понимать, что overbought oversold — это лишь индикатор, а не приказ к немедленной покупке или продаже. Цена может оставаться в состоянии overbought в течение сильного восходящего тренда и в состоянии oversold — в сильном нисходящем тренде. Поэтому использование этого инструмента должно дополняться другими методами анализа.

## Как торговать по стратегии Mean Reversal

Стратегия Mean Reversal предполагает, что высокие и низкие цены — это временные колебания, и цена склонна возвращаться к своему среднему значению. Эта стратегия наиболее эффективна на рынках с высокой неопределённостью или без ярко выраженного тренда.

**Этапы торговли по стратегии Mean Reversal:**

1) Используйте MA200 для определения базового тренда. Если цена движется выше MA200, это восходящий тренд; если ниже — нисходящий. Колебания вокруг MA200 свидетельствуют об отсутствии явного тренда (Sideway)

2) Определите подходящие зоны overbought и oversold. Например, RSI > 90 — сильная зона overbought, RSI < 10 — сильная зона oversold.

3) Покупайте, когда цена касается зоны oversold, и выходите из позиции, когда цена возвращается к MA5 или SMA25.

4) В случае восходящего тренда уменьшайте риск коротких позиций (short), так как вероятность разворота вниз ниже.

**Пример торговли USDJPY в диапазоне 2H:**

Допустим, что USDJPY демонстрирует явный восходящий тренд, многократно отражаясь от линии MA200. Это говорит о сильной поддержке на MA200. Используя стратегию Mean Reversal:

- Установите RSI для overbought на 75 вместо 70, чтобы сигналы были точнее.
- Установите RSI для oversold на 35 вместо 30, чтобы соответствовать восходящему тренду.
- В восходящем тренде покупайте при касании зоны oversold (buy) и избегайте коротких продаж (short) при достижении overbought.
- Закрывайте позиции, когда цена достигнет MA25 или пробьет новый минимум ниже MA200.

Стратегия Mean Reversal наиболее эффективна, когда рынок не имеет ярко выраженного тренда, однако требует корректировки значений overbought и oversold в соответствии с особенностями конкретного рынка.

## Как торговать с помощью Divergence

Divergence возникает, когда индикатор показывает противоречащие сигналу изменения цены. Например, при достижении ценой новых максимумов (Higher High) RSI показывает более низкие максимумы (Lower High). Такая ситуация указывает на ослабление восходящего тренда и возможный скорый разворот цены.

**Этапы торговли Divergence:**

1) Ищите активы с явным трендом (восходящим или нисходящим) и начинайте наблюдать за Divergence.

2) Обратите внимание на RSI: противоречит ли он движению цены? Если цена делает Higher High, а RSI — Lower High, это медвежья дивергенция, сигнализирующая о слабости восходящего тренда.

3) Ждите подтверждения от цены, например, пробития MA5 или MA25 вниз. Это сильный сигнал к развороту.

4) Открывайте короткую позицию (short) после подтверждения от цены и устанавливайте стоп-лосс на предыдущем максимуме.

**Пример торговли WTI в диапазоне 2H:**

Допустим, WTI (нефть марки WTI) продолжает нисходящий тренд, делая несколько Lower Low, RSI при этом находится в зоне oversold (ниже 30).

- Обратите внимание на RSI, чтобы определить, есть ли Higher Low — RSI не достигает новых минимумов при Lower Low цены.
- Если RSI показывает Higher Low при Lower Low цены, это бычья дивергенция, указывающая на ослабление продаж.
- Ждите пробития вверх линии MA25 — это сильный сигнал к развороту.
- Входите в покупку при пробитии MA25 и устанавливайте стоп-лосс на предыдущем минимуме.

Divergence — мощный инструмент для определения разворота тренда, особенно в сочетании с сильными overbought и oversold.

## Итог

Overbought oversold — это аналитический инструмент, который помогает трейдерам избегать покупки по завышенной цене и продажи по заниженной. Однако его важность не заключается в использовании в одиночку.

Комбинирование overbought oversold с другими инструментами, такими как Moving Average, Divergence и ценовые модели (Price Action), позволяет создавать более эффективные и надежные торговые системы.

Самое главное — трейдерам нужно помнить, что overbought oversold — это лишь индикатор, а не сигнал к немедленным действиям. Ожидание подтверждения от других инструментов и строгий менеджмент рисков повышают шансы на успех в торговле.