Перекупленность Перепроданность для трейдеров, желающих избежать покупки по высокой цене и продажи по низкой

Overbought Oversold — что это такое?

Многие считают, что Overbought Oversold — это технический анализ, который показывает, переоценен ли актив или нет, но что на самом деле означает этот термин в торговле?

Проще говоря, Overbought Oversold — это измерение баланса между силой покупок и продаж на основе исторических данных о ценах и объемах. Затем это интерпретируется как то, что текущая цена склонна к перекупленности (Overbought) или перепроданности (Oversold), что помогает трейдерам избегать покупки по завышенной цене или продажи по заниженной.

Простое понимание Oversold и Overbought

Состояние Oversold (продано слишком много) возникает, когда актив был продан слишком сильно, и цена опустилась ниже справедливой стоимости (слишком низко). В этот момент продавцы начинают уставать, а покупатели возвращаются, чтобы поддержать цену. Поэтому Oversold часто является точкой возможного разворота вверх.

Состояние Overbought (куплено слишком много) возникает, когда актив был куплен слишком сильно, и цена поднялась выше справедливой стоимости (слишком дорого). Тогда покупатели начинают терять интерес, а продавцы начинают продавать, что ведет к снижению цены. Overbought часто служит сигналом о возможном скором откате вниз.

Простая формула: Oversold = точка покупки, Overbought = точка продажи

Индикаторы, показывающие Overbought и Oversold

RSI (Индекс относительной силы)

RSI — индикатор с диапазоном от 0 до 100, измеряющий соотношение между ценами за дни роста и падения за период ‘N’ дней (обычно 14 дней)

Расчет: RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

где RS — среднее значение цен за дни роста / среднее значение цен за дни падения

Как использовать RSI для определения Overbought и Oversold:

• RSI > 70 = сигнал о перекупленности, цена слишком высока, стоит искать точку для продажи
• RSI < 30 = сигнал о перепроданности, цена слишком низка, стоит искать точку для покупки

Важно помнить, что значения 70 и 30 — не священные цифры, их можно корректировать в зависимости от рыночных условий, например, на сильных трендах RSI > 75 для Overbought.

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator (%K) показывает, где находится цена закрытия относительно диапазона максимумов и минимумов за рассматриваемый период (обычно 14 дней)

Расчет: %K = [(цена закрытия - минимум за 14 дней) / (максимум за 14 дней - минимум за 14 дней)] × 100

Как использовать Stochastic для определения Overbought и Oversold:

• %K > 80 = сигнал о перекупленности, цена вышла за верхнюю границу
• %K < 20 = сигнал о перепроданности, цена опустилась за нижнюю границу

Плюс Stochastic быстрее и точнее улавливает развороты по сравнению с RSI.

Реальные торговые стратегии

( 1. Средний разворот — торговля в диапазоне

Используется лучше всего, когда рынок движется без явного тренда, цена колеблется.

Шаги:

1. Используйте MA200 для определения тренда
   • Цена выше MA200 — тренд восходящий (не подходит для Mean Reversal)
   • Цена ниже MA200 — тренд нисходящий ###не подходит для Mean Reversal)
   • Цена колеблется вокруг MA200 — тренд отсутствует (самое подходящее!)

2( Установите зоны Oversold/Overbought, например RSI < 10 для покупки, RSI > 90 для продажи

3. Входите в сделку, когда RSI достигает целевых уровней

4( Закрывайте позицию, когда цена возвращается к MA25 или SMA5

Пример: USDJPY — при колебаниях между MA200 и уровнем поддержки RSI около 35 — хорошая точка для покупки, так как есть вероятность разворота вверх к MA25.

) 2. Дивергенция — поиск точек разворота тренда

Дивергенция возникает, когда цена и индикатор движутся вразрез — цена растет, а индикатор падает, или наоборот. Это сигнал о возможном изменении тренда.

Шаги:

1. Ищите активы с явным трендом )восходящим или нисходящим)

2### Ждите, пока цена достигнет Overbought/Oversold, а RSI покажет противоречащий сигнал, например, двойное дно RSI при двойной вершине цены

3. Когда цена пересекает MA5 — это сигнал о смене тренда, вход

4( Закрывайте позицию, когда новый тренд начинает слабеть

Пример: WTI — в нисходящем тренде RSI входит в Oversold, но не формирует Lower Low, что указывает на бычью дивергенцию. Когда цена пересекает MA25 вверх — точка для покупки.

Важные предостережения

Overbought и Oversold — не абсолютные сигналы

• RSI > 70 не означает, что нужно немедленно продавать; цена может оставаться в зоне перекупленности долгое время при сильном тренде
• В явных трендовых условиях Mean Reversal может работать плохо
• Используйте их как часть системы с несколькими подтверждениями, а не как единственный сигнал

Дополнительные советы:

• Дивергенции в зонах Overbought/Oversold более надежны
• Подстраивайте параметры RSI и Stochastic под ваш таймфрейм )Timeframe)
• Ищите рынки, активы и таймфреймы, подходящие для выбранных стратегий

Итог

Overbought Oversold — мощный инструмент, который помогает избегать покупки «дешево» и продажи «дорого». Но его эффективность зависит от правильного использования в сочетании с другими инструментами и пониманием рыночного контекста.

Начинайте с торговли по среднему развороту в боковом рынке, постепенно усложняйте стратегию за счет дивергенций и других методов по мере освоения движения цен.