Движение валют одновременно? Понимайте корреляцию Forex, чтобы зарабатывать больше

На рынке Forex трейдеры часто сталкиваются с проблемой: почему при инвестировании в две валютные пары одновременно возникают убытки? Ответ кроется в Forex Correlation — это взаимосвязь между валютными парами или финансовыми активами. Понимая это глубже, вы сможете управлять портфелем и рисками более эффективно.

Что такое взаимосвязь между валютными парами на самом деле

Forex Correlation — это наука о том, как движутся разные валютные пары одновременно или противоположно, измеряемая с помощью статистического показателя, называемого Correlation Coefficient, который варьируется от -1 до 1.

Этот показатель показывает:

• +1: обе валютные пары движутся в одном направлении на 100%
• -1: пары движутся в противоположных направлениях на 100%
• 0: никакой связи

Например, EUR/USD и GBP/USD обычно движутся в одном направлении (положительная взаимосвязь), потому что обе связаны с евро и долларом США.

Почему важно знать это перед торговлей?

Если вы инвестируете в EUR/USD (с положительной взаимосвязью) и одновременно в GBP/USD (с положительной взаимосвязью), и рынок Forex меняет направление, вы можете понести убытки по обеим позициям, потому что корреляция высокая.

Но если вы понимаете эти взаимосвязи, вы можете:

• Создавать диверсифицированный портфель с валютными парами, не связанными между собой
• Торговать против тренда, покупая валютные пары с высокой отрицательной корреляцией
• Избегать дублирования риска, не инвестируя одновременно в пары с высокой положительной корреляцией

Примеры реальных рыночных взаимосвязей

Посмотрим данные с рынка:

• AUDJPY и EURJPY: корреляция +80.3% → движутся в одном направлении (обе имеют JPY как вторую валюту)
• AUDUSD и USDCAD: корреляция -89.6% → движутся в противоположных направлениях (покупка AUDUSD и продажа USDCAD как стратегия Pairs Trading)
• AUDNZD и USDJPY: корреляция -0.5% → почти не связаны

Pairs Trading: стратегия поиска профита с помощью Forex Correlation

Pairs Trading — это покупка одной валютной пары и продажа другой, с учетом их корреляции.

Например:

• Если EUR/USD и GBP/USD имеют высокую положительную корреляцию, но евро укрепляется быстрее
• Можно купить EUR/USD и продать GBP/USD, чтобы заработать на разнице в движениях

Эта стратегия помогает снизить общий рыночный риск.

Как экономические события влияют на Forex Correlation

Взаимосвязь между валютными парами не постоянна и меняется под воздействием событий:

1. Экономические данные (ВВП, инфляция) → влияют на валютные курсы
2. Объявления центральных банков (Fed, ECB) → меняют политику процентных ставок
3. Торговые данные (импорт-экспорт) → влияют на силу валюты
4. Политические события (выборы, новые политики) → создают неопределенность

Поэтому Forex Correlation сегодня может измениться завтра.

Risk-on vs Risk-off: использование Forex Correlation в анализе

На рынке есть два основных настроения:

Risk-on: инвесторы готовы рисковать, деньги идут в развивающиеся рынки

• Популярные валюты: AUD, NZD, CAD
• Золото (XAU/USD) — ослабевает

Risk-off: инвесторы избегают риска, деньги уходят в безопасные активы

• Безопасные валюты: USD, JPY, CHF
• Золото (XAU/USD) — укрепляется (с отрицательной корреляцией с USD/JPY)

Когда рынок в состоянии Risk-off, стоит сосредоточиться на USD и избегать Risk-on пар.

Важные предостережения при использовании Forex Correlation

1. Correlation не является причиной → высокая взаимосвязь не означает, что одна пара вызывает движение другой
2. Коэффициент корреляции меняется со временем → связь, которая была сильной 3 месяца назад, может исчезнуть
3. Не стоит полагаться только на корреляцию → комбинируйте с техническим анализом, фундаментальным анализом и управлением рисками
4. Рынок Forex никогда не стоит на месте → при высокой волатильности корреляции могут разрушаться (Разрыв корреляции)

Итог: почему трейдерам важно понимать Forex Correlation

Профессиональные трейдеры используют Forex Correlation для:

• Создания стратегий Pairs Trading
• Балансировки риска в портфеле
• Избежания дублирования вложений в связанные пары
• Улучшения оценки состояния рынка Risk-on/Risk-off

Чем лучше вы понимаете взаимосвязь валют, тем больше возможностей управлять рисками и увеличивать прибыль.

Часто задаваемые вопросы

Q: Нужно ли проверять Forex Correlation перед торговлей?
A: Да, обязательно. Особенно если у вас несколько позиций по разным парам. Если все они имеют высокую положительную корреляцию, вы рискуете, как будто делаете ставку на одно направление.

Q: Какая корреляция считается высокой?
A: Обычно > +0.80 или < -0.80 считается сильной. Менее ±0.50 — слабая связь.

Q: Какая корреляция между USD/JPY и XAU/USD?
A: Около -44.9%, что считается средней связью. Не полностью противоположны, но имеют тенденцию к противоположным движениям в среднем.