最近 с несколькими квантовыми трейдерами, управляющими миллиардными суммами, я общался, и их основная логика произвела впечатление — «стабильная месячная доходность 5-8%, и годовая удвоение — этого достаточно». Эта идея вполне разумна, но после разговора я стал еще более убежден в другой мысли: малые и крупные капиталы вообще не должны идти по одной и той же дорожке.

Почему так говорю? Крупные деньги играют в масштаб. Вложив несколько миллиардов на рынок, месячная доходность 5% — это уровень топ-рынка, потому что они по природе боятся волатильности и просадок, их стратегии настроены на «не умирать». По сути, их заработок — это время и объем денег. А малый капитал идет в хвосте, чтобы пить суп — с несколькими десятками или сотнями тысяч долларов, пока они медленно удваиваются, инфляция уже съедает всю прибыль.

Поэтому я выбрал другой путь: сочетание агрессивных и консервативных подходов. Основная логика очень проста — небольшая позиция для высокой доходности, крупная — для сохранения базового капитала.

Как именно? Моя агрессивная стратегия не является слепой ставкой. На классической модели трендового следования я добавил усиление сигналов и оптимизацию. Обычно я входил только при пересечении скользящих средних, а теперь дополнительно использую пробой объема и порог волатильности — это позволяет войти на 3-5 свеч раньше. Важен также стоп-лосс — максимальный убыток по сделке не превышает 1.5% от капитала.

Многие быстро умирают, потому что смешивают агрессивный трейдинг и полное использование капитала. Если риск-менеджмент плохой, даже самая хорошая стратегия — бумажный тигр.